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最近我们被客户要求撰写关于广义线性模型(GLM)预测置信区间的研究报告,包括一些图形和统计输出。...考虑简单的泊松回归
我们要导出预测的置信区间,而不是观测值,即下图的点
> r=glm(dist~speed,data=cars,family=poisson)
> P=predict(r,type="...(0,31),ylim=c(0,170))
> abline(v=30,lty=2)
> lines(seq(-1,35,by=.2),P,lwd=2,col="red")
> P0=predict(r,...这些值的计算基于以下计算
在对数泊松回归的情况下,
让我们回到最初的问题。
线性组合的置信区间
获得置信区间的第一个想法是获得置信区间
(通过取边界的指数值)。...渐近地,我们知道
因此,方差矩阵的近似将基于通过插入参数的估计量而获得。
然后,由于作为渐近多元分布,参数的任何线性组合也将是正态的,即具有正态分布。所有这些数量都可以轻松计算。