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R语言中使用RCPP并行计算指数加权波动率

我们将使用以下公式计算指数加权波动率: S [t] ^ 2 = SUM(1-a)* a ^ i *(r [t-1-i]-rhat [t])^ 2,i = 0…inf 其中rhat [t]是对应的指数加权平均值...rhat [t] = SUM(1-a)* a ^ i * r [t-1-i],i = 0…inf 上面的公式取决于每个时间点的完整价格历史记录,并花了一些时间进行计算。...因此,我想分享Rcpp和RcppParallel如何帮助我们减少计算时间。 我将使用汇率的历史数据集 作为测试数据。...# 建立 RCPP 函数计算指数加权波动率 load.packages('Rcpp') sourceCpp(code=' #include using namespace Rcpp...接下来,让我们直观地了解使用指数加权波动率的影响 dates = '2007::2010' layout(1:2) e='h', col='black', plotX=F) plota.legend(

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RFM模型及R语言实现

这里我们采用加权方法:WR=2 WF=3 WM=5的简单加权法(实际情况需要专家或营销人员测定);具体选择哪种聚类方法和聚类数需要反复测试和评估,同时也要比较三种方法哪种方式更理想!...另外一个考虑是针对R、F、M三个指标的标准化得分聚类结果进行加权计算,然后进行综合得分排名,识别各个类别的客户价值水平; 至此如果我们通过对RFM模型分析和进行的客户细分满意的话,可能分析就此结束。...如果我们还有客户背景资料信息库,可以将聚类结果和RFM得分作为自变量进行其他数据挖掘建模工作!...),然后对每一数据进行函数统计,最后把结果组合成一个比较nice的表格返回 # aggregate(x, by, FUN, ..., simplify = TRUE) #统计每个用户的购买总值 salesM...建议卖家分析这部分客户最近的消费产品,交叉定向发送差异品类产品及促销信息,促进再次购买。如客户麦乐电吹风,要针对性发送浴室相关的居家用品。 4.

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R语言︱数据集分组、筛选(plit – apply – combine模式、dplyr、data.table)

R语言︱数据集分组 大型数据集通常是高度结构化的,结构使得我们可以不同的方式分组,有时候我们需要关注单个的数据片断,有时需要聚合不同组内的信息,并相互比较。...1 2 [6,] 1 2 [7,] 1 2 [8,] 1 2 [9,] 1 2 [10,] 1 2 ##后续处理 ##计算的长度和内均值...3.Lapply函数也不支持多种统计方法,因此也要用两句代码分别实现sum和max算法,最后再用cbind拼合。另外,本算法还要额外用到split函数,因此在易用性上没有改进,反而是更差了。...(参考来源:R高效数据处理包dplyr和data.table,你选哪个?) ?...在使用data.table时候,需要预先布置一下环境: data<-data.table(data) 如果不布置环境,很多内容用不了。

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R语言数据处理:飞机航行距离与到达延误时间有什么关系??

而本文介绍的dplyr包简直就是Hadley Wickham (ggplot2包的作者,被称作“一个改变R的人”)大神为我们提供的“数据再加工”神器啊。...带着这个问题,我们将首先使用dplyr包对给出的航班数据进行处理。...比如本次不同目的地的平行航行距离以及平均延误时间; 组合结果(Combine):将计算后的统计指标值与第一步当中对应的分组进行组合。...3.2 应用函数及组合结果 我们使用dplyr包中的summarize()函数,进行数据统计指标的获取及组合。计算出不同目的地的平行航行距离以及平均延误时间。...为了统计的科学合理性,需要对数据量太少的组别进行剔除,即剔除噪音数据,再次使用filter()函数剔除,剔除限度设为count>20。

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R语言之数值型描述分析

cont.vars <- dplyr::select(birthwt, age, lwt, bwt) 接下来,先计算这 3 个变量的描述性统计量,然后按照母亲吸烟情况(smoke)分组考查描述性统计量。...除了上面提到的函数 summary( ),R 中还有很多用于计算特定统计量的函数(见第二章)。...这些包提供了种类繁多的计算统计量的函数,这几个包在首次使用前需要先安装。下面以 psych 包为例进行说明。psych 包被广泛应用于计量心理学。...例如: R.Version() library(psych) describe(cont.vars) 在很多时候我们还想计算某个分类变量各个类别下的统计量。...实际上,在第 3 章介绍的 dplyr 包里的函数 group_by( )和 summarise( )就能非常灵活地计算分组统计量。

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机器学习研究和开发所需的组件列表

其他语言的例子:NumPy,MATLAB和R标准库,Torch。 概率论: 各种随机数据生成:随机数和它们的集合; 概率分布; 排列; 收集,加权抽样等等。示例:NumPy和R标准库。...Pandas,dplyr。 数据分析/统计: 描述性统计,假设检验和各种统计资料。R标准库,以及很多CRAN包。...可视化: 统计数据可视化(非饼图):图形可视化,直方图,马赛克图,热图,树状图,3D表面,空间和多维数据可视化,交互式可视化,Matplotlib,Seaborn,Bokeh,ggplot2,ggmap...符号计算: 自动区分:SymPy,Theano,Autograd。 机器学习包: 机器学习算法和求解器。Scikit-learn,Keras,XGBoost,E1071和caret。...Pandas, dplyr.

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学习R

使用一个R包:先安装,再加载,最后使用实操代码(依旧以dplyr为例)options("repos"=c(CRAN="http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CRAN/"...dplyr包有很多函数,为了防止dplyr包中的函数名与其他函数产生冲突,使用时前面加上“包名::”dplyr五个基础函数mutate(),新增列select(),列筛选列号筛选注意筛选内容与表格内容的统一...sd(Sepal.Length))# 计算Sepal.Length的平均值和标准差eg:先按照Species分组,计算每组Sepal.Length的平均值和标准差group_by(test, Species...+ shift + M)同时执行三件事(加载任意一个tidyverse包即可用管道符号)count统计某列的unique值dplyr处理关系数据即将2个表进行连接內连inner_join,取交集左连left_join...dplylr可以用问号连接任何想知道使用方式的函数名称找R包介绍页面(善用搜索引擎,或者找帮助)##Vignettes这个单词硬翻译会翻译成“小插图”,其实就是作者写的网页版教程,不是每个R包都有的,可以运行代码试试看

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手把手教你R语言方差分析ANOVA

R语言中,实现方差分析主要涉及到以下步骤:数据导入数据清洗ANOVA计算结果解析ANOVA评估首先,你需要一个数据集,其中包含至少一个分类变量(通常是因子类型)和一个或多个数值型变量。...()等函数)或进行变量选择(使用子集选择或dplyr包的select()函数)。...;Mean Sq列是平方和的平均值,通过将平方和除以每个参数的自由度来计算;F value列是F检验的检验统计量。这是每个自变量的均方除以残差的均方。...F值越大,自变量引起的变化越有可能是真实的,而不是偶然的; Pr(>F)列是F统计量的p值。这表明,如果均值之间没有差异的原假设成立,那么从检验中计算出的F值发生的概率大小。...另一种方法:t-test仅仅适合2比较,因此需要筛选data_ttest % dplyr::filter(D %in% c("B", "C")) #%>% #dplyr

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R 数据整理(七:使用tidyr和dplyr处理数据框 2.0)

列号 select(test,1) select(test,c(1,5)) 列名 如果想要用向量来存放希望筛选的列名,需要使用函数 one_of 来存放该向量。...对于待分离的对象(col),不必加上引号;但对于即将创建的新列(into),需要使用引号,由于是两列,这里使用向量创建。sep参数设定读取表格信息时以何符号作为分隔符。...R 数据整理(六:根据分类新增列的种种方法 1.0) 其他函数 slice dplyr 包的函数 slice(.data, ...) 可以用来选择指定序号的行子集,正的序号表示保留,负的序号表示排除。...使用统计相关参数计算列表内相关内容。如sum, mean, median, min, max。...比如,需要对 cancer 数据集中 v0 和 v1 两个变量同时计算平均值和标准差: 显然,如果有许多变量要计算不止一个统计量,就需要人为地将每一个变量的每一个统计量单独命名。

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Day6-学习笔记(2024年2月3日)

学习RR包是多个函数的集合,具有详细的说明和示例,学习生信R语言必学的原因是丰富的图表和biocductor的各种生信分析R包,包的使用是一通百通的,以dplyr为例,讲解一下R包一、安装和加载R包1...3.加载R包library()和require(),两个函数均可。使用一个包,是需要先安装再加载,才能使用包里的函数。...")library(dplyr)示例数据直接使用内置数据集iris的简化版:test <- iris[c(1:2,51:52,101:102),]二、dplyr五个基础函数1.mutate(),新增列mutate...(test, new = Sepal.Length * Sepal.Width)2.select(),列筛选(1)列号筛选select(test,1)select(test,c(1,5))(2)列名筛选...)summarise(test, mean(Sepal.Length), sd(Sepal.Length))#计算Sepal.Length的平均值和标准差先按照Species分组,计算每组Sepal.Length

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R||R语言基础(三)_R

今天继续学习R语言基础的R使用,以R包:dplyr为例 数据准备 01 R包的安装 install.packages(“dplyr”) 或BiocManager::install(“dplyr”)...#务必要打引号 02 R包的调用/加载 library(dplyr) 或require(dplyr) #这里不用引号 部分人可能会因为镜像的问题失败,解决方法https://mp.weixin.qq.com.../s/XvKb5FjAGM6gYsxTw3tcWw 03 R包及数据准备 install.packages("dplyr") library(dplyr) test <- iris[c(1:2,51:52,101...summarise(group_by(test, Species),mean(Sepal.Length), sd(Sepal.Length)) dplyr的两个实用技能 1.count统计某列各元素出现的次数...其核心包有ggplot、readr、tibble、purrr、 tidyr 、dplyr、ggplot、forcats 和stringr8个. 我们这里用的是dplyr包,因此可以使用管道。

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2017年11月R新包推荐

文档概述 11月份,在R官方(CRAN)共计发布了237个新包,本文选摘了40个R包,包含以下几个类别:计算方法、数据、数据科学、科学、社会科学、工具及可视化等,其余包大家可登录CRAN自行查看,希望有助于大家的学习.... 6)voteogram v0.2.0: 支持从ProPublica检索美国国会投票数据,同时使用ggplot2进行可视化展示,创建投票统计图和主题. 3....统计学 1)[bang(https://CRAN.R-project.org/package=bang)] v1.0.0: 提供了一些简单通用模型的贝叶斯分析函数,不使用马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC.... 4)dvmisc v1.1.1: 提供基础R函数的更快版本(例如,平均值、标准偏差、协方差、加权平均值),主要是用c++编写. 5)inlabru v2.1.2: 通过INLA包,使用集成嵌套拉普拉斯逼近进行空间建模...可视化 1)ALEPlot v1.0: 在黑箱监督学习模型中,提供了可视化个体预测变量的主要影响和二阶交互影响的功能 2)dbplot v0.1.1: 利用dplyr包处理数据库内的图形计算功能.

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DAY6-学习R

安装和加载R包镜像设置使用R配置文件使用file.edit()编辑文件——输入file.edit('~/.Rprofile') options("repos" =c(CRAN="https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn...install.packages(“包”)或BiocManager::install(“包”)install.packages("dplyr") 加载 library和require 使用一个R包需先安装再加载...test中名为Sepal.Length的一列列名筛选select(test, Petal.Length, Petal.Width)选择字符向量中的列,select中不能直接使用字符向量筛选,需要使用one_of...(Sepal.Length))#按照Species分组,计算每组Sepal.Length的平均值和标准差并汇总dplyr两个实用技能管道操作 %>% —— 相当于将左边的作为右边函数的第一个参数,快捷键...不管用——改为Ctrl+a) test %>%  group_by(Species) %>%  summarise(mean(Sepal.Length), sd(Sepal.Length))count统计某列的

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使用Tbtools根据gtf文件统计基因密度

lncRNA)的数据分析,有一个部分是比较mRNA和lncRNA在染色上的分布密度,做完Hisat2——stringtie流程能够分别拿到mRNA和lncRNA的gtf格式注释文件,那如何根据这两个文件指定的步长计算基因密度呢...经过搜索找到了非常方便的工具是tbtools 参考推文 TBtools | 全基因 - 基因密度统计,充实你的图片 ?...这里遇到一个问题是不是从小到大依次排列下来的,这个可以后续改 也可以先把自己的gtf文件里的顺序更改一下,使用到的工具是 Tbtools里的 GXF Fix 这里参考 完美 | GXF Fix 修复 /...优化基因结构注释信息文件 - GTF/GFF3 ?...还找到了一个R语言的代码可以统计基因密度 参考链接 https://davetang.org/muse/2017/08/04/read-gtf-file-r/ https://www.biostars.org

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R」数据操作(五):dplyr 介绍与数据过滤

这里我们使用dplyr包操作2013年纽约市的航班起飞数据集(2013)。 准备 这部分我们聚焦于如何使用dplyr包,除ggplot2的另一个tidyverse核心成员。...## lag(): dplyr, stats 注意一下你导入tidyverse包时给出的冲突信息(Conflicts),它告诉你dplyr覆盖了R基础包中的函数。...nycflights13 我们将使用nycflights13::flights来探索dplyr包基本的数据操作动词。该数据集包含2013年336,776次航班起飞数据,来自美国交通统计局。...根据已知的变量创建新的变量,mutate() 将许多值塌缩为单个描述性汇总,summarize() 这些函数都可以通过group_by()衔接起来,该函数改变上述每个函数的作用域,从操作整个数据集到操作...dplyr从不修改输入数据,所以如果你想要保存数据,必须使用<-进行赋值: jan1 <- filter(flights, month == 1, day == 1) R要么输出结果,要么将结果保存到一个变量

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