getAvgFillPrice() 返回已执行的股票的平均价格，如果没有填充，则返回 None。 getGoodTillCanceled() 如果订单有效直到取消，则返回 True。...停止限价订单是一种买入或卖出股票的订单，结合了停止订单和限价订单的特点。 一旦触发了停止价格，停止限价订单就变成了一个限价订单，以指定的价格（或更好）执行。...getShares() 返回股票数量。 对于多头头寸，这将是正数，对于空头头寸，这将是负数。 注意 如果进入订单未成交，或者如果头寸已关闭，则股票数量将为 0。...getExitOrder() 返回用于退出该头寸的pyalgotrade.broker.Order。 如果此头寸尚未关闭，则返回 None。 getInstrument() 返回用于此头寸的工具。...注意 如果持仓是打开的，则返回进入日期和最后一根 K 线日期之间的差异。 如果持仓已关闭，则返回进入日期和退出日期之间的差异。
新消息、新闻出来时要尽力预期这则消息在一般投资大众心目中的效应，但不要草率认定自己的看法，要从市场的角度判断，它将产生明确的的看涨或看跌效果，只有等市场变化本身验证了自己的观点，才能出手；意见千错万错，...只要股票的表现对头、市场对头，就不要急于实现利润。让利润奔跑，因为你知道你是正确的，如果不是，你根本就不会有利润；反之，如果市场不对头，就要及时止损。...二、凭规则抉择交易时机，该等则等、该出则出 一厢情愿的想法必须彻底消除，假如你不放过每一个交易日，天天投机，就不可能成功；每年仅有寥寥可数的几次机会，可能只有四五次，只有在这些时机，才可以允许自己下场开立头寸...以适当的形式记录股票的价格运动，深入研究行情记录，弄清股票价格运动是如何发生的，谨慎考虑时间要素。 真正的行情不会在一天之内就结束。货真价实的行情总需花上一阵子时间。...三、追随领头羊 不要同时在许多股票上建立头寸。同时照顾几只股票尚能胜任，同时照顾许多股票就不胜负荷了。 集中注意力研究当日行情最突出的那些股票。
简单说，就是以股价波动幅度来决定买卖数量的大小，波动剧烈的少量买卖，反之则大量买卖，因为波动大的股票，即使少量买卖，其预期的收益也不会比买入大量波动小的股票少。...以15元买入，则仓位为24.9%；如果平均波动幅度为0.45元，则可以买入11100股，仓位33.3%；如果平均波动幅度为1元，则只买入5000股，仓位15%。...我们完全可以按照自己的意愿自行决定将净值配置在何种系统上。我们中的一些人选用系统二交易所有的净值，一些人分别用净值的50%选择系统一，50%选择系统二，而其他人则选择了不同的组合。...在达到最大许可单位数之前，这样都是正确的。如果市场波动很快，有可能在一天之内就增加到最大4个单位。...通常，相关市场中的多种信号会加剧这种疯狂的节奏。 尤其在市场跳空开盘，穿过入市信号时，情况更是如此。所有板块都可能在同一天内发出跳空开盘信号。 买强卖弱 如果信号突然出现，我们总是选择最强的板块。
股票可能有一段时间不涨不跌。如果是这样，解决方案很简单。待命的空头头寸看起来在经历了大幅度的回调之后会好很多。减持你的头寸。将资本重新配置到新的想法上。...如果股票重新开始表现，将有充裕的时间重新建仓。 其次，如果一个行业内的几只股票开始齐头并进地表现不佳，这表明行业轮动。这减轻了分析师的工作负担：选择几乎任何一个表现不佳的行业的股票。...接下来，让我们看一下设定热度范围的几个一般原则。 投资组合热度范围 如果你承担了太多的风险，总有一天你就不会有生意可做。如果你没有承担足够的风险，你根本就不会有生意可做。...截至2021 年 6 月底，如果订单量不超过平均交易量的1%，则大约需要5 天时间来清算整个头寸。...当正确的需求超过了赚钱的必要性时，我们内心的白痴就会更加努力地自我破坏。 经典错误之一是为每个风险因素都设立多个页面。这意味着用户必须在页面之间来回切换并做笔记。
考虑应用程序随时间要求给定股票代码的日高价的情况。如果没有聚合框架，则必须通过将所有数据检索回应用程序并使用客户端代码计算结果或通过在Javascript中定义map-reduce函数来完成此查询。...从性能或开发人员角度来看，这两种选择都不是最佳选择。 请注意，示例文档有一个子文档，其中包含整个分钟间隔的数据。...如果您想了解有关视图访问控制的更多信息，请阅读博客文章“提供对MongoDB数据的最低权限访问”。 要查看视图的创建方式，请考虑用户要查询股票价格历史记录的方案。...这是查询特定日期的所有“FB”股票代码数据。 ? 使用第三方BI报告工具查询时间序列数据 用户可能希望利用第三方商业智能报告和分析工具中的现有投资。...目前可以测试使用，它为用户提供了一个Web控制台，他们可以直接从存储在MongoDB中的数据构建和运行报告。使用图表，没有特殊服务需要运行才能查询MongoDB。
当持有头寸亏损超过3%，平仓 当日跌幅大于3%或者三个连续阴线 分析: 这个交易策略其实只有在行情以波浪形状向上的行情时候才能获利，如果是盘整的情况下，怕是会亏的很惨。...而python语言中用于获取股票行情数据的库，最有名莫过于tushare了。 这里以上证乐视的股票为例吧。...个人觉得，如果用程序炒股还是应该一切都量化的，不应该有过多的主观观点，如果过于依赖直觉或者当时心情，那么实在没必要用程序分析了。...mail段落 依次输入用户名及密码以及收件人的邮箱 position段落 当前持仓的股票以及其持仓成本。 如持有京东方A(000725)以5.76的股价。...000725 = 5.76 如果多个持仓就多个如上的相应的键值对。
例如，你可能希望在一个仪表板中包含收入、成本、销售量和仓库库存。 在Tableau中，你可以连接多个数据源，用可视化创建表格，然后在一个仪表板中添加多个表格。...然而，如果这些都与工作簿相连，它们就很难管理。例如，如果将多个数据源添加到一个数据可视化中，那么很难判断哪些是正在使用的，哪些不是。...Tableau提供了数字、文本、日期、类型转换、逻辑、聚合、用户和其他功能，以及表计算功能。总的来说，Tableau提供了超过150个功能。...3.页面功能 Tableau提供了一个名为Pages的功能。例如，如果你将日期字段添加到页面，它将按日期分解数据，并允许你逐个浏览。甚至可以打开循环，这样就不需要单击了。...4.字体 Tableau提供了150多种字体供选择。 Google Data Studio提供28种字体。 5.颜色和颜色图表 Tableau有多种颜色的调色板供用户选择。
自参考日期开始的百分比变化 在 Tableau 中，利用表计算，可以计算从任意值开始的百分比变化。假设您对某个股票组合感兴趣，并且想评估它们从某个时间点开始的相对表现。...为此，需要设置一个“投资日期”，并将这些股票标准化到同一个时间点，用线条显示百分比变化。可使用滑块调整参考日期。...这里 Tableau 用到了参数和计算的结合，主要的计算如下： 在 PowerBI 中，模拟类似的需求，实现 X 天内小于上月日平均销售额的次数达到指定阈值，效果如下： 如果在连续的X天内次数超过了阈值次数则显示...可变时段的移动平均 您已使用 Tableau 中的快速表计算功能，计算了所有月份的销售额移动平均，但现在希望进行扩展，以便选择要计算多少个时段的平均值。...后记 本文让我们清晰地看到 PowerBI 的成长空间，但不妨碍我们用发展的眼光继续选择 PowerBI 来补充自己的 BI能力，很多伙伴反应认为自己刚刚接触 PowerBI，感觉已经错失了最好的学习时机
如果一家公司在同一天有多个标题，则取平均分数。他们将分数滞后一天以评估回报的可预测性。然后，他们在ChatGPT分数上运行线性回归，并将其与RavenPack提供的情感分数进行比较。...值得注意的是，他们在新闻可用性方面非常保守。如果新闻在交易所收盘后报告，则假定新闻在次日开盘交易时可用。...论文还检验了ChatGPT和其他情绪分析方法进行了对比，ChatGPT模型在预测股票市场回报方面表现更好。...图1：投资1美元的累积回报率（不包括交易成本） 这个图展示了不考虑交易费用的不同交易策略的结果。我们假定如果一条新闻在市场收盘前披露，我们会在市场收盘价买入（或卖空）一个头寸。...如果一条新闻在市场收盘后公布，我们假定我们会在第二天开盘价买入（或卖空）一个头寸。所有策略都每日重新平衡。黑线“All-news”表示前一日有新闻的所有公司等权重组成的组合。
您只能对日期维度（日期维度可能为离散或连续，但始终是维度）和数值维度这样做，并且您无法转换包含字符串或布尔值的维度。 Tableau 不会对维度进行聚合。如果要对字段的值进行聚合，则该字段必须为度量。...从“度量”区域拖出的任何字段在添加到视图时一开始将为连续，因此其背景将显示为绿色，但如果您单击字段并选择“离散”，则值将变为列标题。 然而Tableau 会继续对字段的值进行聚合。...选择此选项时，Tableau 会为起始数字和结束数字都指定全色浓度。如果范围为 -10 到 100，与表示正数的颜色相比，则表示负数的颜色在深浅上的变化要快得多。...如果未选择“使用完整颜色范围”，则 Tableau 会按 -100 到 100 这样的范围分配颜色浓度，因此零两侧的颜色浓度变化相同。这样，您的视图中的颜色对比度将会更加鲜明。...如果您是Tableau Desktop的新用户，同时请考虑完成自己动手练习，并在 Tableau 网站上观看免费的培训视频。
而python语言中用于获取股票行情数据的库，最有名莫过于tushare了。 这里以上证乐视的股票为例吧。...希望可以帮助你快速了解Python、学习python 获取行情数据 import pandas as pd import tushare as ts 通过股票代码获取股票数据,这里没有指定开始及结束日期...个人觉得，如果用程序炒股还是应该一切都量化的，不应该有过多的主观观点，如果过于依赖直觉或者当时心情，那么实在没必要用程序分析了。...mail段落 依次输入用户名及密码以及收件人的邮箱 position段落 当前持仓的股票以及其持仓成本。 如持有京东方A(000725)以5.76的股价。...000725 = 5.76 如果多个持仓就多个如上的相应的键值对。
之前的一篇文章：从另一个BI平台迁移到BI时应避免的五个错误 文中提到： “如果要构建Power BI报表以替换旧平台上的现有报表，并询问用户他们希望报表的外观，则最常见的答复是“就像旧的一样”。...所以在 Power BI 中，如果需要在多个字段上定义关系，则必须通过将字段串联在一起手动构建该复合键作为解决方法。...例如，如果需要基于省份和城市创建地理关系，则最终将创建具有"山东青岛"等值的复合键，而不是单独在"省份"字段和城市字段上分别关联。 不过呢，Tableau 却允许我们在多个字段上定义关系： ?...通过度量值的激活与否来控制到底使用哪一个关系。但是更多的情况是，我们可以通过建立两个维度的日期表来分别控制这两个日期，这才是最佳实践。 但是，Tableau 不允许表之间的多个关系，非激活的也不行。...除了特殊情况之外，Power BI 中通常不鼓励使用双向关系，因为如果模型中有多个指向同一维度的事实表，则它们可能会导致意外错误的结果。
在固定时间内对于某个股票，如果其收益 高于阈值 c，那么被分为正例 (用 +1 表示) 低于阈值 -c，那么被分为负例 (用 -1 表示) 在 -c 和 c 之间，被分为第三类 (用 0 表示) 用公式对上述规则进行表述...c 是一个预先设定的收益阈值 举个实际例子，从 2019 年 1 月 27 日开盘时点（ti,0）开始计算苹果股票10 个 bar 后（h = 10）的收益，得到 r = 0.5%，如果阈值是 0.1%...第 16 - 17 行检查每天的收益是否突破隔栏，突破了则记录第一次突破的时点，并储存起来，'ut' 代表第一次突破上隔栏日期，'dt' 代表第一次突破下隔栏日期。...三个状态那么可能会有 8 种情况，它们分别是： 三种实际的情况（上图绿 √）： [1, 1, 1]：标准设置。我们希望实现盈利，但对损失和持有期限有最大限度。...另外 除了标注头寸方向（side），还需要知道头寸大小（size）吗？ 头寸方向如果预测错误了，情况 1 和情况 2 哪种更严重？
在这篇论文中，ChatGPT解锁了新玩法，用来预测股价走势并按预测进行投资，最高的收益率达到了400%！1 论文的基本思路通过使用ChatGPT和其他大型语言模型预测股票市场回报方面的潜力。...如果一家公司在同一天有多个标题，则取平均分数。他们将分数滞后一天以评估回报的可预测性。然后，他们在ChatGPT分数上运行线性回归，并将其与RavenPack提供的情感分数进行比较。...值得注意的是，他们在新闻可用性方面非常保守。如果新闻在交易所收盘后报告，则假定新闻在次日开盘交易时可用。...论文还检验了ChatGPT和其他情绪分析方法进行了对比，ChatGPT模型在预测股票市场回报方面表现更好。图1：投资1美元的累积回报率（不包括交易成本）这个图展示了不考虑交易费用的不同交易策略的结果。...我们假定如果一条新闻在市场收盘前披露，我们会在市场收盘价买入（或卖空）一个头寸。如果一条新闻在市场收盘后公布，我们假定我们会在第二天开盘价买入（或卖空）一个头寸。所有策略都每日重新平衡。
例如我们下面的例子中股票从15到25元变动的10元，这一过程中股票的期权变动为4元，则Delta为4/10=0.4。说明0.4份股票和1份期权的组合可以对冲掉风险。...例如一只现价20元的股票，一年后可能是25元，还有一条分叉可能是15元，如果现在有一个行权价格为21元的看多期权，那这个期权在一年后在两个分叉上对应的价值分别是4元和0元。...两个分叉的期末价格完全是主观上的猜测！在不加主观因素的条件下如何设定这个u和d呢？于是波动率的概念出场了。 波动率σ是一年内股票连续复利收益的标准差。...例如上例中如果通过历史数据计算σ为30%，则u=EXP(30%*SQRT(1))=1.3498588，d=EXP(-30%*SQRT(1))=0.7408182，代入二叉树的一般形式，即可得到期权的现价...模型的优化远远没有结束，这个单步二叉树是最简单的，问题多多。BS模型要是这么简单就不会有人因此获诺贝尔奖了。
然而，恶意软件总共导致了 1 亿美元的花费来修复受影响的计算机。 莫里斯的律师声称，该蠕虫有助于提高网络安全，因为它有助于开发防病毒软件，并在未来让用户意识到此类恶意软件。...Knight 破产：4.4 亿美元 6.png 如果美国股票市场的一个关键利益相关者开始以高价买入，以低价卖出，会怎么样？听起来不是一个好的贸易策略，对吧？...这对Knight来说是个坏消息，一旦明确交易会成立，Knight别无选择，只能抛售它购买的股票。...高盛（Goldman Sachs）介入，以花费Knight4.4亿美元的价格收购了Knight不想要的全部头寸。 千年虫：5000 亿美元 7.jpg 一位数能带来什么危害？...每天计算利率的银行和其他金融机构面临着实际问题。计算机将计算负 100 年的利率，而不是一天的利率。发电厂、交通运输和许多其他部门也将受到这一变化的影响。
比如，在许多HFT问题中可能没有任何先验的知识关于订单簿中的流动性分配与未来的价格变动相关（如果有的话）。因此，特征选择或特征工程成为HFT机器学习的重要过程，也是本文的核心主题之一。...微观结构数据带来的两个最大挑战是其规模和解释。在规模方面，像苹果这样的高流动性股票一天的微观结构数据是用千兆字节来衡量的。...需要注意的是，在中间价执行的假设下，两个操作中的一个或另一个总是有利可图的——如果中间价上升，则在t秒后买进卖出，如果中间价下降，则反向操作。当我们考虑更现实的执行假设时，这将不再成立。...相反地，可能存在一个状态，在训练期间与之相关的支出为负，但如果该行动在所有状态中平均时更无利可图（同样，可能是由于长期价格漂移），则该状态-行动对被分配为正值。...其次，我们可以用限价单交易，希望避免支付差价。这绝对是一个富有成效的方向，人们共同估计未来的回报和被填满的概率，然后必须权衡逆向选择(只有在预测被证明是错误的情况下执行的概率)。
我们选取的研究目标是标准普尔（S&P）500指数，这是美国股票市场有代表性的指标，包括了许多著名公司的股票，代表着高额的市场资本，而且，该指数也具有高流动性的期货和期权市场。...这里我们读取了从2000年的第一个交易日到结束日期的S&P500指数事件序列数据，而且自动地用TimeStamp对象生成一个时间索引。 收盘价的时间序列图如下： ? ?...所以，如果短期趋势线与长期趋势线交叉，它很可能在持续一段时间，即所谓的投资机制。图形如下： ? ? ? 四 至此，测试基于信号投资策略所需的数据都已准备就绪。...根据投资机制，投资者可以选择做空、做多市场指数，或者持币观望。这种简化策略使我们只注意市场收益。当投资者做多时形成市场收益（1），做空时形成负的市场收益（-1），持币时不行成任何市场收益（0）。...其中，shift方法按照所需指数输入项数量移动时间序列----这里，每移动一个交易日，就能得到每日的对数收益率： 而基于趋势的投资策略的收益，将Regime列乘以下一天的Returns列（用“昨天”的头寸得出今天的收益
/Backtrader/data/trade_info.csv", parse_dates=['trade_date']) # 读取调仓日期，即每月的最后一个交易日，回测时，会在这一天下单...多因子选股的常规逻辑是基于多个因子对股票进行排序，然后选出表现好的股票和表现差的股票，而且分为顺序筛选和同时筛选 2 种方式： 顺序筛选：在顺序筛选中，投资组合经理会按照选股标准的优先级顺序一步步做出筛选...案例5：海龟交易策略 海龟交易法是一套非常经典的交易系统，因为它涵盖了交易品种的选择、头寸规模、单位头寸的限制、入场、逐步加仓、止损、离场（止盈）这一整套相对完备的交易体系，特别是其中的头寸管理或资金管理的思想...，标记为 2 # 如果 zscore 位于中间区域，认为已经不存在套利空间，则退出所有头寸 elif (self.zscore[0] <= self.up_medium...，标记为 2 # 如果 zscore 位于中间区域，认为已经不存在套利空间，则退出所有头寸 elif (self.zscore[0] <= self.up_medium)
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