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R语言用LASSOadaptive LASSO预测通货膨胀时间序列

p=22273 动机 如果你了解数据科学领域,你可能听说过LASSOLASSO是一个对目标函数中的参数大小进行惩罚的模型,试图将不相关的变量从模型中排除。...LASSO最重要的特点之一是它可以处理比观测值多得多的变量,我说的是成千上万的变量。这是它最近流行的主要原因之一。 实例 在这个例子中,我使用最流行的LASSO,glmnet。...本文估计LASSO,并使用信息标准来选择最佳模型。我们将使用LASSO来预测通货膨胀。...## == 预测 == ## predict(lasso,x.out) ? adaptive LASSO LASSO有一个自适应版本,在变量选择方面有一些更好的特性。...一般来说,adaLASSO比简单的LASSO的预测效果更好。然而,这不是一个绝对的事实。我见过很多简单LASSO做得更好的案例。

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LASSOadaptive LASSO预测通货膨胀时间序列|附代码数据

本文估计LASSO,并使用信息标准来选择最佳模型。我们将使用LASSO来预测通货膨胀。...(lasso)上面的第一个图显示,当我们增加LASSO目标函数中的惩罚时,变量会归零。...## == 预测 == ##predict(lasso,x.out)adaptive LASSOLASSO有一个自适应版本,在变量选择方面有一些更好的特性。请注意,这并不总是意味着更好的预测。...----本文摘选 《 R语言用LASSOadaptive LASSO预测通货膨胀时间序列 》 ,点击“阅读原文”获取全文完整资料。...lasso、弹性网络分类预测学生考试成绩数据和交叉验证贝叶斯分位数回归、lasso和自适应lasso贝叶斯分位数回归分析免疫球蛋白、前列腺癌数据R语言RSTAN MCMC:NUTS采样算法用LASSO

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