说到时间序列,那么就必须提起自回归了。什么是自回归呢,就是说未来的一个时点可以用之前的时点来进行回归预测,还是那一串数字,但是时间状态不同了,存在不同阶的时滞。...L_ <- function(x,lag = 1,na.is = TRUE){#delay ont step function
if(na.is)c(rep(NA,lag),x[1:length(x...)-lag])
else x[1:(length(x) - lag)]
}
这里呢,我们是把一列数据做了一个滞后,比如5,4,2,1,3,变成了NAN,5,4,2,1。...#example 2
yt_1 = L_ (yt,na.is = T)
plot(yt,yt_1);abline(h = 0)
cor(yt,yt_1,"complete")
cor函数就是计算两个变量之间的相关性