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经济学:动态模型平均(DMA)、动态模型选择(DMS)预测原油时间序列价格

特别是,动态模型平均化(DMA)、动态模型选择(DMS)、中位概率模型。 动态模型平均(DMA) DMA在[1]的原始论文中得到了非常详细的介绍。...动态模型选择(DMS) 动态模型选择(DMS)是基于相同的理念,与DMA的理念相同。唯一的区别是,在DMA中进行的是模型平均化,而在DMS中是模型选择。...这可以通过分析DMS和中位概率模型来检查。然而,从图5可以看出,没有一个模型的后验概率超过0.5。其次,2007年之后和2013年之后,没有一个模型似乎更有优势。...[CrossRef] ---- 本文摘选《R语言经济学:动态模型平均(DMA)、动态模型选择(DMS)预测原油时间序列价格》

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