首页
学习
活动
专区
工具
TVP
发布
精选内容/技术社群/优惠产品,尽在小程序
立即前往

forecast::auto.arima的工作时间是多久?

forecast::auto.arima是一个R语言中的函数,用于自动拟合ARIMA模型并进行时间序列预测。它的工作时间取决于数据集的大小和复杂性。通常情况下,较小的数据集可以在几秒钟内完成拟合和预测,而较大或更复杂的数据集可能需要几分钟甚至更长时间。

该函数的工作时间还受到计算机硬件性能和软件环境的影响。如果使用高性能的计算机和优化的软件设置,可以加快函数的执行速度。

在使用forecast::auto.arima函数时,可以通过调整一些参数来控制工作时间。例如,可以通过设置stepwise参数为FALSE来禁用自动选择最佳模型的步骤,从而减少计算时间。此外,还可以通过设置max.order参数来限制ARIMA模型的阶数,以加快计算速度。

总之,forecast::auto.arima的工作时间是根据数据集的大小和复杂性而变化的,可以通过调整参数和优化计算环境来加快计算速度。

页面内容是否对你有帮助?
有帮助
没帮助

相关·内容

  • R语言混合时间模型预测对时间序列进行点估计

    我展示了如何为混合预测构建预测区间,这种预测的覆盖范围比最常用的预测区间更准确(即80%的实际观测结果确实在80%置信区间内)。 预测间隔 预报员的问题是在预测组合中使用的预测间隔。...预测间隔是与置信区间相似但不相同的概念。预测间隔是对尚未知但将在未来的某个点观察到的值(或更确切地说,可能值的范围)的估计。而置信区间是对基本上不可观察的参数的可能值范围的估计。...预测间隔需要考虑模型中的不确定性,模型中参数的不确定估计(即那些参数的置信区间),以及与预测的特定点相关联的个体随机性。 介绍 结合auto.arima()并ets(),有效地进行混合预测。...为了使更方便,我创建了一个hybridf()在R中为我做这个并生成类对象的函数forecast。 ? 深灰色区域是80%预测区间,浅灰色区域是95%预测区间。...,而这两个预测区间ets()和auto.arima()不太成功。

    1K10

    时间序列分析这件小事(五)--MA模型

    1.MA 之前讲了AR模型,与之对应的是MA模型,也就是移动平均模型。与AR模型类似,只不过,之前是由不同阶滞后的序列拟合出yt,而现在是不同阶滞后的白噪音拟合。...说白了,就是我们认为yt是白噪音的线性加权。同样的,我们利用R语言自带的函数来实现MA的学习。...ARMA的模型辨识,通常我们认为,acf在q步后截尾,则MA是q阶的;pacf在p阶截尾,则AR是p阶的。但是,往往会不太准确,只能说是一个参考。...例如下面 acf(y4)#acf在q步后截尾,那么可以认为是MA(q) pacf(y4)#pacf在p阶截尾,那么可以认为是AR(p) ? ? 我们发现,现实如此残酷,和我们生成的完全不同。...R中forecast包中有一个auto函数,可以给出自动的模型参数辨识。 auto.arima(y4) ? 这个方法还是很靠谱的吧。当然了,别忘了先加载forecast包。

    1.6K30

    一行R代码实现繁琐的可视化

    作者:唐源 摘自:统计之都(微信ID CapStat) 唐源,目前就职于芝加哥一家创业公司,曾参与和创作过多个被广泛使用的 R 和 Python 开源项目,是 ggfortify,lfda,metric-learn...(喜欢爬山和烧烤 ) ggfortify 是一个简单易用的R软件包,它可以仅仅使用一行代码来对许多受欢迎的R软件包结果进行二维可视化,这让统计学家以及数据科学家省去了许多繁琐和重复的过程,不用对结果进行任何处理就能以...包 library(forecast) d.arima auto.arima(AirPassengers) d.forecast forecast(d.arima, level = c(95...), h = 50) autoplot(d.forecast) 有很多设置可供调整: autoplot(d.forecast, ts.colour = 'firebrick1', predict.colour...) ggtsdiag(auto.arima(AirPassengers)) gglagplot(AirPassengers, lags = 4) 更多关于时间序列的例子,请参考 Rpubs 上的介绍。

    1K110

    用R语言做时间序列分析(附数据集和源码)

    这篇文章主要讨论prediction(forecast,预测)问题。 即已知历史的数据,如何准确预测未来的数据。 先从简单的方法说起。给定一个时间序列,要预测下一个的值是多少,最简单的思路是什么呢?...是白噪声,均值为0, C是常数。 ARIMA的前半部分就是Autoregressive: ? , 后半部分是moving average: ? 。...值得一提的是,R里面有两个很强大的函数: ets 和 auto.arima。 用户什么都不需要做,这两个函数会自动挑选一个最恰当的算法去分析数据。 在R中各个算法的效果如下: ? 代码如下: ?...#22.07215plot(stl(train,s.window="periodic")) #Seasonal Decomposition of Time Series by Loess fitauto.arima...(train) accuracy(forecast(fit,h=12),test) #23.538735ma = arima(train, order = c(0, 1, 3), seasonal=

    5.8K60

    程序员一年中最好的找工作时间是几月?

    疑惑一 程序员一年中最好的找工作时间是几月?...小型IT公司一般来说,你是一线的,你是主力,大型IT公司可能你只是个打下手的,但是能够学到很多专业的东西。...就比如你做APP,小公司老板一般都是希望尽快的做出APP做出来,好马上赚到钱啊什么的,你很多东西开发的时候只能用第三方的或者什么,大公司这方面就会比较专业,他们会自己集成,自己研发,从性能以及长远角度考虑得更加充分吧...我个人觉得,职业生涯如果一开始就进入大公司也不好,我 个人觉得,职业生涯早期去什么创业公司的经历也是非常棒的,一方面能够锻炼你的自主开发能力,一方面,也算是一种人生阅历,没准你到时候突然觉得自己有想法,...1.习惯Linux下的开发模式,很少有人用IDE,基本上是vim或emacs。早点开始习惯其中任何一个编辑器 2.习惯Linux下的氛围。最重要的文档是man和info。

    2.9K100

    ARIMA模型,ARIMAX模型预测冰淇淋消费时间序列数据

    ARIMAX模型是ARIMA模型的一个扩展版本。它还包括其他独立(预测)变量。该模型也被称为向量ARIMA或动态回归模型。...冰淇淋消费(人均) 每周的平均家庭收入 冰淇淋的价格 平均温度。 观测数据的数量为30个。它们对应的是1951年3月18日至1953年7月11日这一时间段内的四周时间。...auto.arima(cons) fcast\_cons forecast(fit\_cons, h = 6) 练习3 绘制得到的预测图。...练习4 找出拟合的ARIMA模型的平均绝对误差(MASE)。 accuracy 练习5 为消费数据估计一个扩展的ARIMA模型,将温度变量作为一个额外的回归因子(使用auto.arima函数)。...auto.arima(cons, xreg = var) print(fit0$aic) 可以使用AIC,因为各模型的参数阶数相同(0)。 AIC值最低的模型是第一个模型。

    3.1K21

    中国快递包裹总量的预测-基于SARIMA模型

    国家统计局网站公布的快递包裹量数据可以看作是标准的时序数据,但与普通时序数据不同的是,它的数值变化存在明显的季节性波动。处理季节性时间序列只用ARMA方法是不够的。...这种周期是由于季节性变化(包括季度、月度、周度等变化)或其他一些固有因素引起的。这类序列称为季节性序列。在快递包裹运输领域中,季节性影响是不可避免的。处理季节性时间序列只用ARMA方法是不够的。...模型预测 arimafitauto.arima(exp) plot(forecast(arimafit,h=20)) ?...exp.forecast forecast(exp,4) #给出80%,95%置信度下的置信区间,向前预测12期,默认情况下24期 plot.forecast(exp.forecast) ?...二月份之所以不准,主要原因是赶上春节假期,全国休假,包裹量骤降是必然的。 综上所诉,针对带有季节波动性的时序数据,SARIMA模型明显优于ARIMA模型。

    2.3K40

    ARIMA模型,ARIMAX模型预测冰淇淋消费时间序列数据|附代码数据

    该模型假定一个变量的未来的值线性地取决于其过去的值,以及过去(随机)影响的值。ARIMAX模型是ARIMA模型的一个扩展版本。它还包括其他独立(预测)变量。...冰淇淋消费(人均) 每周的平均家庭收入 冰淇淋的价格 平均温度。 观测数据的数量为30个。它们对应的是1951年3月18日至1953年7月11日这一时间段内的四周时间。...auto.arima(cons) fcast_cons forecast(fit_cons, h = 6) 练习3 绘制得到的预测图。...accuracy 练习5 为消费数据估计一个扩展的ARIMA模型,将温度变量作为一个额外的回归因子(使用auto.arima函数)。...auto.arima(cons, xreg = var) print(fit0$aic) 可以使用AIC,因为各模型的参数阶数相同(0)。 AIC值最低的模型是第一个模型。

    33220

    用R语言做时间序列分析(附数据集和源码)

    这篇文章主要讨论prediction(forecast,预测)问题。 即已知历史的数据,如何准确预测未来的数据。 先从简单的方法说起。给定一个时间序列,要预测下一个的值是多少,最简单的思路是什么呢?...是白噪声,均值为0, C是常数。 ARIMA的前半部分就是Autoregressive: ? , 后半部分是moving average: ? 。...值得一提的是,R里面有两个很强大的函数: ets 和 auto.arima。 用户什么都不需要做,这两个函数会自动挑选一个最恰当的算法去分析数据。 在R中各个算法的效果如下: ? 代码如下: ?...#22.07215plot(stl(train,s.window="periodic")) #Seasonal Decomposition of Time Series by Loess fitauto.arima...(train) accuracy(forecast(fit,h=12),test) #23.538735ma = arima(train, order = c(0, 1, 3), seasonal=

    3.6K40

    世界上运行时间最长的服务器是多久?

    最近,在知乎上看到一个引人深思的问题:“世界上连续运行时间最长的电脑(服务器)是多久?”该话题引发激烈的讨论,一时间众说纷纭。 有些人认为6年小意思,而另一些人则持反对意见。...02、知乎好友:白乌鸦 印象最深的是一个据说南极科考站的电脑,是 286 还是 386 不记得了,一直在运行。 我自己见过的一台服务器,至今至少二十多年了,没停过机,也不敢停机。...我第一次见到它大概是01年。 在这之前它就运行了好几年,是96年之前的产品。 486的硬件配置,DOS 5.0 操作系统,Novell网络,运行着一套数据库,具体是啥忘了。...1台是学校网络认证登录界面,1台是 pptp vpn 服务器。服务器还是 32bit 的 Kernel,uptime 497天就溢出再次从0开始。...04、知乎好友:大杨 我自己的一台服务器一直跑了快3年了: 05、知乎好友:hihahuha 我们的机房是2000年重造的,在2008年前可能是2005年放进去了的一台安装有 Windows 2003的数据库服务器

    5100

    域名备案审核通过的时间是多久?

    域名网站是每个公司都要有的,随着现在网络的高速发展,线上购物已经成了现在最流行也普遍的购物方式了。所以企业拥有域名网站,通过域名网站销售企业的产品和做网络宣传是势在必行的了。...但企业的域名网站在运营前都需要到相关部门备案。如果不备案的话,是会影响到域名网站的使用的。这里就设及到几个问题,如:域名为什么要备案?通过备案审核的时间多久呢?...这里域名备案是要求的国内的规定的域名必须要备案,特别是在国内注册的公司,工信部要求必须进行ICP备案后,才能上线使用。...当然了,如果不是国内的,如美国或是加拿大等国家的虚拟主机的话,就不是必须要备案的了。 企业域名备案审核通过的时间是多久 域名在购买好,进行实名认证后,就是准备备案的资料了。...要有企业的营业执照,负责人的身份证等等资料。一般是要先在域名注册商处做好备案记录,先通过注册商处的审核后,再提交到相关部门进行审核,相关部门的审核一般是7-20天左右都可以完成审核。

    14.3K10

    数据挖掘之时间序列分析

    大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。 按时间顺序排列的一组随机变量X1,X2,…,Xt表示一个随机事件的时间序列。 时间序列分析的目的是给定一个已被观测了的时间序列,预测该序列的未来值。...纯随机序列 又叫白噪声序列,序列的各项之间没有任何相关关系,序列在进行完全无序的随机波动。 白噪声序列是没有信息可提取的平稳序列,可以终止分析。 平稳非白噪声序列 均值和方差是常数。...或者使用forecast包里面的auto.arima函数实现最优ARIMA模型的自动选取。...fit = arima(sales,order=c(1,1,0)) #ARIMA(1,1,0)模型 第二种方法: auto.arima(CWD) #另一个实例 输出结果如下: 6、模型检验 模型确定后...) forecast(fit,5) #预测接下来5期的序列值 plot(forecast(fit,5)) #作预测图,深色区域分别为80%和95%的置信区间 结果为 8、模型评价 采用三个衡量模型预测精度的统计量指标

    2.6K20

    【视频】ARIMA时间序列模型原理和R语言ARIMAX预测实现案例

    分析师:Feier Li ARIMA是可以拟合时间序列数据的模型,根据自身的过去值(即自身的滞后和滞后的预测误差)“解释” 给定的时间序列,因此可以使用方程式预测未来价值。...该模型假定一个变量的未来的值线性地取决于其过去的值,以及过去(随机)影响的值。ARIMAX模型是ARIMA模型的一个扩展版本。它还包括其他独立(预测)变量。...auto.arima(cons) fcast_cons forecast(fit_cons, h = 6) 练习3 绘制得到的预测图。...练习4 找出拟合的ARIMA模型的平均绝对误差(MASE)。 accuracy 练习5 为消费数据估计一个扩展的ARIMA模型,将温度变量作为一个额外的回归因子(使用auto.arima函数)。...auto.arima(cons, xreg = var) print(fit0$aic)  可以使用AIC,因为各模型的参数阶数相同(0)。 AIC值最低的模型是第一个模型。

    77011

    ARIMA模型,ARIMAX模型预测冰淇淋消费时间序列数据|附代码数据

    该模型假定一个变量的未来的值线性地取决于其过去的值,以及过去(随机)影响的值。ARIMAX模型是ARIMA模型的一个扩展版本。它还包括其他独立(预测)变量。该模型也被称为向量ARIMA或动态回归模型。...冰淇淋消费(人均)每周的平均家庭收入冰淇淋的价格平均温度。观测数据的数量为30个。它们对应的是1951年3月18日至1953年7月11日这一时间段内的四周时间。...然后将该模型作为输入传给预测函数,得到未来6个时期的预测数据。auto.arima(cons)fcast_cons forecast(fit_cons, h = 6)练习3绘制得到的预测图。...accuracy练习5为消费数据估计一个扩展的ARIMA模型,将温度变量作为一个额外的回归因子(使用auto.arima函数)。...auto.arima(cons, xreg = var)print(fit0$aic)可以使用AIC,因为各模型的参数阶数相同(0)。AIC值最低的模型是第一个模型。它的AIC等于-113.3。

    1.5K00
    领券