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iOS11UINavigationBar的item左右间距调整

相信很多同学都知道在iOS7之后调整导航栏两侧按钮距离左右间距,其实就是在左右barButtonItem的数组中添加一个宽度为负的占位item。...== LFBarButtonItemViewTypeLeft) { CGFloat margin = 0.0f; // 5.5寸plus间距大一点...= LFBarButtonItemViewTypeRight) { CGFloat margin = 0.0f; // 5.5寸plus间距大一点...现在有一个终极解决方案: UINavigationBarContentView平铺在导航栏中作为iOS11的各个按钮的父视图,该视图的所有的子视图都会有一个layoutMargins被占用,也就是系统调整的占位...method_exchangeImplementations(oriMethod, swizzledMethod); } } 这样就有一个好处,在原来代码的基础上,判断iOS11,什么都不做,iOS7-iOS11之间版本使用老方法修改间距

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iOS11UINavigationBar的item左右间距调整

相信很多同学都知道在iOS7之后调整导航栏两侧按钮距离左右间距,其实就是在左右barButtonItem的数组中添加一个宽度为负的占位item。...== LFBarButtonItemViewTypeLeft) { CGFloat margin = 0.0f; // 5.5寸plus间距大一点...= LFBarButtonItemViewTypeRight) { CGFloat margin = 0.0f; // 5.5寸plus间距大一点...现在有一个终极解决方案: UINavigationBarContentView平铺在导航栏中作为iOS11的各个按钮的父视图,该视图的所有的子视图都会有一个layoutMargins被占用,也就是系统调整的占位...method_exchangeImplementations(oriMethod, swizzledMethod); } } 这样就有一个好处,在原来代码的基础上,判断iOS11,什么都不做,iOS7-iOS11之间版本使用老方法修改间距

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iOS调整导航条BarButtonItem与titleView 的间距

前言 例子:调整BarButtonItem按钮和titleView的间距 1、原理:titleview的起点位置和尺寸依赖于leftBarButtonItem和rightBarButtonItem的位置...BarButtonItem按钮和titleView的间距 与屏幕边界 或者与titleView 的间距 只要分别调整rightBarButtonItems 数组元素的顺序。...5pix,所以width设为-5时,间距正好调整 * 为0;width为正数时,正好相反,相当于往左移动width数值个像素 */ negativeSpacer.width...5pix,所以width设为-5时,间距正好调整 * 为0;width为正数时,正好相反,相当于往左移动width数值个像素 */ negativeSpacer.width...5pix,所以width设为-5时,间距正好调整 * 为0;width为正数时,正好相反,相当于往左移动width数值个像素 */ negativeSpacer.width

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估值调整 - 时间调整

接下来,我们通过非利率产品、和 LIBOR 挂钩的利率产品,和 CMS 挂钩的利率产品来讲解时间调整。...因为 S/P 是鞅,那么漂移项为 0,解得 风险因子 S(T) 在 M 和 T 远期测度下的期望的关系如下,两者的差异就是时间调整。...用 S(t) 代表 Sn,m(t),A(t) 代表 An,m(t),求 S(T) 在 Tp 时点的期望有两个调整项: 凸性调整:从年金测度 QA 到 T 远期测度 时点调整:从 T 远期测度到 Tp 远期测度...4 总结 到目前三种类型的估值调整已经全部讲完,我们总结一下: 凸性调整:在风险中性测度和远期测度下变量的差异 Quanto 调整:在货币一测度和货币二测度下变量的差异 时间调整:在 T1 远期测度和...T2 远期测度下变量的差异 之所以要做调整,本质上是因为变量在不同测度下的值不同,因此量化这些调整需要测度变换(change of measure),这是下帖的内容。

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估值调整 - Quanto 调整

Quanto 是 quantity-adjusting 的缩写,字面上是变量调整的意思。由于 Quanto 没有好的中文翻译,我们就直接用 Quanto。...XσLσX 对比在 TDOM 和 TQUT 测度下的 LDOM(t, U, T) 的两个 SDE,发现唯一区别就是后者比前者多了个漂移项,±ρL,XσLσX 因此在估值 Quanto 合约时,我们只需调整...因此在估值 Quanto合约时,我们只需调整即期汇率 XFORDOM(T) 的远期值 FFORDOM(0, T),然后直接带入非 Quanto 合约的公式中就行了。 4 总结 一表胜千言。...可写成 两者之间的唯一差异就是 μ,计算 M(U) 在对应的两个测度下的期望,得到 因此定价 Quanto 产品分三步: 首先计算标的资产在到期日 U 的期望值 F(0, U) 接着乘上 Quanto 调整项...exp(μU) 得到 F(0, U) × exp(μU) 最后将其带入已推导出来的非 Quanto 产品定价公式 下帖讲时间调整(Time Adjustment)。

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