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    『金融数据结构』「2. 从 Tick 到 Bar」

    Imbalance Bar Tick Imbalance Bars 对每个时点 t (t = 1, 2, …, T),我们有价格 pt 和成交量 vt 两个序列 价格序列 = {p1, p2, …,...Volume Imbalance Bars VIB 的推导逻辑和 TIB 类似,只不过把 bt 换成 btvt,公式推导如下: ? 和 TIB 里面唯一的区别就在第 8 行。...Dollar Imbalance Bars DIB 的推导逻辑和 VIB 更是一模一样,只不过把 btvt 换成 btqt,公式推导如下: ?...get_dollar_imbalance_bars: DIB get_volume_imbalance_bars: VIB get_tick_imbalance_bars: TIB ?...4 总结 本节主要将如果从 tick 数据抽样到 bar 数据,大方向上有两种方法: 标准法:等时抽样、等笔抽样、等量抽样、等额抽样 信息驱动法: Imbalance 抽样,满足条件 |Imbalance

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