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夏普比率

夏普比率 来源: https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%8F%E6%99%AE%E6%AF%94%E7%8E%87 对风险和收益来决定哪一个更有利来比较不同的证券...夏普比率(Sharpe Ratio),又被称为夏普指数 --- 基金绩效评价标准化指标。...比率依据资产配置线 (Capital Allocation Line,CAL) 的观念而来,是市场上最常见的衡量比率。当投资组合内的资产皆为风险性资产时,适用夏普比率。...如果夏普比率为正值,说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率,在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下,说明投资基金比银行存款要好。 夏普比率越大,说明基金单位风险所获得的风险回报越高。...PG 的夏普比率 0.177 回报并不大

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你能分清比例和比率吗?

总第157篇/张俊红 今天给大家分享两个概念,比例和比率。 前两天发过,发了以后有读者反映有点瑕疵,所以删除了重发。...比例和比率,乍一看上去,好像这两个指标没啥区别,都是用来表示比的,但实际上两者不止概念有些差别,应用场景也不太一样。...比率则用来反映组成总体的某一部分在总体中的一个占比情况,一般用百分比来表示。比如坏账率就是总贷款量中的坏账量在总贷款量中的一个占比。每个区域的坏账率就是每个区域内坏账量在这个区域内总贷款量的一个占比。...男生群体中有50%的人是单身,这也是比率。 现在总共有100笔坏账,其中东南西北四个区各自区域的坏账比例为:50:25:15:10。...所以在日常分析过程中,首先要清楚分析的目的,然后根据实际情况使用比例或比率或两者结合同时使用,不能想当然的以比例或比率得出结论。

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统计学与pandas学习(六)—— 夏普比率

第六章《标准差(S.D.)也可用于理解高风险、高回报(夏普比率)》。 总结 投资基本上是对高风险、高回报的商品,还是低风险、低回报的商品的选择。这种商品的差异,是“性质的差异”,并不意味着优劣。...就此意义上来说,金融商品优劣性的评价基准是夏普比率(SPM)。夏普比率的公式(X的夏普比率)= [((X的回报)-(国债的收益率)] )/ (X的风险) 来计算。...可以这样认为,夏普比率越大,金融商品就越优良。 注:尽管投资策略中夏普比例被普遍应用,但它也确实有局限(来源): 首先,夏普比率是回顾性的。它只考虑历史回报的分布和波动,而不是未来发生的。...夏普比率计算假设正在使用的回报是正态分布(即高斯)。不幸的是,市场往往高于正常分布的峰度。相比高斯分布将导致我们相信的来说,回报的分配存在“长尾效应”,极端事件有可能发生。...因此,夏普比率在表征尾部风险方面较差。

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android放大镜效果实现

概述 我相信很多用过英语应用的同学都看多一个放大镜的效果,就是选中一段文字后,会有一个放大镜,这个究竟怎么实现的呢,我们今天来分析分析。...extends View { private final Bitmap bitmap; private final ShapeDrawable drawable; // 放大镜的半径...放大镜的半径和放大倍数都可以在代码里面修改,代码都有注释,应该很好理解了。 不过,一个问题如果只有一种解决方法的话,那未免有点令人沮丧,想玩点另类的都不行。玩程序就得玩出个性,玩出激情。...再来看看放大镜的另外一种实现吧 copy public class PathView extends View { private final Path mPath = new Path()...; private final Matrix matrix = new Matrix(); private final Bitmap bitmap; // 放大镜的半径

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