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spool导出格式的问题

最近朋友提了个问题,通过sqlplus的spool导出数据,格式乱了,如下所示, 表中包含了几十个字段,包括VARCHAR2和NUMBER类型, 我们在sqlplus中,经常用到这几个显示配置参数,...显示文件中的每条命令及其执行结果,缺省为on  set echo off --不显示文件中的命令,只显示其执行结果 set term on       --查询结果既显示于假脱机文件中(spool...指定输出的文件),又在SQLPLUS中显示 set term off      --查询结果仅仅显示于假脱机文件中(spool指定输出的文件) set heading off    --让结果行的标题不显示...set heading on --让结果行的标题显示 set trimout on    --去除标准输出每行的拖尾空格,缺省为off  set trimspool on   --去除重定向(spool

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linux重要目录之usr和var

Linux下开发和编译应用程序所需要的头文件; /usr/lib 存放一些常用的动态链接共享库和静态档案库; /usr/man 帮助文档所在的目录; /usr/src Linux开放的源代码,就存在这个目录...目录 描述 /var/log/message 日志信息,按周自动轮询 /var/spool/cron/root 定时器配置文件目录,默认按用户命名 /var/log/secure 记录登陆系统存取信息的文件...,不管认证成功还是认证失败都会记录 /var/log/wtmp 记录登陆者信息的文件,last,who,w命令信息来源于此 /var/spool/clientmqueue/ 当邮件服务未开启时,所有应发给系统管理员的邮件都将堆放在此.../var/spool/mail/ 邮件目录 /var/tmp 比/tmp 允许的大或需要存在较长时间的临时文件....相关文章 linux重要的目录之etc

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    VaR系列(五):Copula模型估计组合VaR

    资产组合VaR建模方法回顾 文章中总结了通过DCC模型估计组合向前一日VaR的方法,整体思路如下: 通过Garch族模型估计各资产的波动率 通过DCC模型估计各资产间的相关系数,结合1得到资产组合的协方差矩阵...文章中总结了通过蒙特卡洛方法估计组合向前K日VaR的方法,也可以仅计算组合向前一日VaR(本文只考虑向前1日的情况),文章中也对比了蒙特卡洛方法与DCC方法得到的结果,差异并不大。...随后可以根据权重计算组合收益进而估计VaR。...; 蒙特卡洛模拟估计VaR 第一步:生成符合copula函数的随机数; 第二步:通过随机数得到各资产收益的模拟序列; 第三步:根据各资产权重得到组合收益序列,取p分位数作为VaR估计值 3.实证分析 数据...:S&P500、US 10yr T-Note Fixed Term(同上一篇) 区间:2001-2010 蒙特卡洛模拟次数:10000次 数据和代码在后台回复“VaR5”获取 仅估计最后一天的VaR。

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    VaR系列(三):DCC模型估计组合VaR

    1.模型推导 和单个资产类似,资产组合的VaR定义依然由下式给出 ? 不同的地方在于,这里的波动率应换成组合的波动率,分布函数应换为组合的分布函数。...需要说明的一点是,如果我们假设所有的单个资产收益率都服从正态分布,资产组合的收益率是单个资产收益率的加权和,也服从正态分布,这种情况下,计算VaR只需要对组合的波动率给出估计。...基于DCC-RM模型的VaR ? 基于DCC-Garch模型的时变相关系数 ? 其中,红色线为DCC-RM估计得到的相关系数,绿色线为DCC-Garch估计得到的相关系数,整体趋势一致。...基于DCC-Garch模型的VaR ? 其中,红色线为DCC-RM估计得到的VaR,绿色线为DCC-Garch估计得到的VaR,整体趋势一致。...43data['VaR_DCC'] = -norm(0,1).ppf(0.01)*(data['SP_sigma2']*0.5**2 + data['US_sigma2']*0.5**2 + \

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    VaR系列(一):HS,WHS,RM方法估计VaR

    ---- VaR定义 这里所说的VaR并非时间序列中的向量自回归模型(vector autoregression),而是在险价值(Value at Risk)。...也就是说,金融资产的收益率有1-p的概率不会小于-VaR,有p的概率会小于-VaR。如果能准确估计出金融资产未来一段时间内的VaR,对于企业做出投资决策有重要意义。...---- VaR估计 1. HS方法 根据VaR的定义可以看出,如果我们能得到股票收益率的分布函数,就可以直接算出VaR。最简单的估计方法HS,WHS就从这种考虑出发,但不考虑去估计分布。...对比HS和RM方法估计的指数VaR在08年金融危机前后的变化情况。 可以看出,RM方法得到的VaR在金融危机时迅速升高,之后逐渐降低,HS就不说了。 ?...的策略 教材中最后通过VaR设计了一个简单的投资策略,用不同方法下得到的VaR指导投资,把结果进行对比,再次说明RM优于WHS,WHS优于HS。

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    var lady first

    在大部分情况下使用 var 声明隐式类型的变量,编译器会自动选择合适的类型来处理。...例如: var s = new Student(); 从上面的代码中我们可以看出变量 s 的类型是 Student ,但是这段代码还有一个问题,就是变量的命名。...首先局部变量类型推断不等于动态类型检查,var 声明的变量不是动态变量,c# 会根据赋值符号等号右边的值的类型来确定等号左边的变量类型。其次,编译器会自动判断类型。...首先 var 声明的变量会让代码阅读起来有些困难,因为有可能我们所认为的类型和编译器最终的类型不一样,进而导致在代码中错误的维护开发导致 bug 。...这是因为 var 声明的变量编译器会自动推断其类型,但是开发人员看不到推断出来的类型。其次,如果使用隐式类型的变量的真实类型是内置的数值类型的话会产生类型转换精度下降的问题。

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    关于Oracle导出到csv文件的脚本-spool方法

    3、python等程序方法 本文主要是第一种方法,使用spool命令实行将sql*plus中的输出的结果复制到一个指定的文件中,直接使用spool off命令为止。...spool方法的灵活性比较差,传递变量比较麻烦,好像也不能使用游标,循环和判断语句,但不啻为一种比较简单的方法。 spool方法可以将文件导出到客户端主机的目录下,获取比较容易一些。...off; set heading on; set newp none; set pagesize 10000; set linesize 1000; set trimout on ; var statdate...* from tablea t where statdate=:statdate; spool off ; --导出问题清单二 spool c:/oracle/test2.csv; select...\exp.txt' prompt *** Spooling to &fil spool &fil select * from tab; spool off; 纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行,其实很多网上的例子都是错的

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    领券