python 计算最大回撤_python 最大回撤_python最大回撤 - 腾讯云开发者社区

本周报告 Two sigma：最近十年价值回撤的诊断摘要本文调查了自2008年全球金融危机以来，传统衡量的价值股为何表现不佳，并提出了一种可能更有效的识别价值股方法。...下图显示了按市账率计算的最高（价值）和最低（魅力）十分位股票的表现，与我们对价值效应的预期相反。...请注意，5/+,#和 $%&',#达到其最大值的时期或多或少与5,#和+,#达到其最大值的时期一致。

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每天一道大厂SQL题【Day24】华泰证券真题实战(六)

每日语录每次想省钱的时候，就是你智商到达顶峰之时第24题：需求列表编写一个脚本，代码可用python或pyspark或scala（40分）需求：cust_pft是客户(cust_if)每天...(date)的资产净值(pft)，现在需要获得每个客户近1年的最大回撤：最大回撤定义：在该客户的净值曲线中，当出现最大的净值的时点记为m1，这之后出现的净值比m1那天净值相差最大的净值记为m2，最大回撤就是...(注意是出现最大净值之后的最小净值，两者的差) create or replace temporary view cust_pft (cust_id,date,pft) as values (1,‘2021...2021-01-06’,10020), (1,‘2021-12-27’,6000), (1,‘2021-12-28’,6001), (1,‘2021-12-29’,6002); 思路分析使用MAX()函数计算最大回撤...；使用子查询计算每个日期的价格、最高价格和回撤率；使用MAX() OVER()函数计算每个日期之前的最高价格；计算回撤率，并使用MAX()函数找到最大回撤。

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面试真题 | 腾讯数据分析最爱考的两道面试题

Python题目题目：针对股票的最大回撤率指标定义，给出代码实现思路。给定的是产品所有交易日的净值序列，且其净值序列已按照日期排序。...最大回撤率：在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。追问：如何在提升计算效率？...题目：最大回撤率：输入参数都是按照日期降序排列的净值序列基础实现版本： def max_drawdown(accnavArr): mdd = 0 for i in range(0, len(accnavArr...，最大回撤的计算只需要再依赖这个列表进行多一次循环计算。...maxDrawdown : maxDrawdown = mdd if mg > maxGain : maxGain = mg return maxDrawdown,maxGain 当前最优版本：每个时间点同时更新最大值和最大回撤

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python面试题：python计算股票收益最大化

股票收益最大化思路：计算差值：后一天的价格 - 前一天的价格如果是正数，说明股票上涨，连续为正则为持续上涨，仍然是赚的如果是负数，股票下跌，不持有该股，不管我们的事代码： import...listOne.append(temp) # 测试数据股票价格 print("股票价格", listOne) print("-"*20) def maxProfit(tempList): # 计算股票最大收益...) return sum(newList2) if __name__ == '__main__': result = maxProfit(listOne) print("股票最大收益...89] -------------------- 股票价格差值 [7, -25, -3, 13, -31, 15, 24, -42, 54] 股票增值数 [7, 13, 15, 24, 54] 股票最大收益

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计算最大值

题意给一个字符串类型的数字, 写一个方法去找到最大值, 你可以在任意两个数字间加 + 或 * 样例给出 str = 01231, 返回 10 ((((0 + 1) + 2) * 3) + 1) =...10 我们得到了最大值 10 思路本题的题意千万不要误解，这道题的题意是指只考虑顺序运算的情况下，即你只知道下一位是什么，如：891，有的同学可能会认为 8 * (9 + 1) 这样运算，得出结果为...理解题意后，可得知：两个数之间运算，两者均不为 0 或 1，那么进行乘法运算显然可以得到最大的结果。反之，当其中一个数为 0 或 1时，进行相加运算会比乘法运算得到的值好一些。...rs += Integer.valueOf(c + ""); } } return rs; } } 原题地址 LintCode：计算最大值

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从零开始学量化（四）：用python写一个择时策略回测

本篇给出写择时策略回测的详细步骤，并用代码展示全过程，代码用python写，数据和代码后台回复“择时”获取，可以自己测试。...胜率统计胜率要先统计交易次数，然后计算所以交易中盈利次数占的比例最大回撤率回撤是策略从前期最高点到当前时点的亏损，最大回撤是所有回撤中的最大值，反映的是策略的最大可能损失。...其他除此外，还有波动率、下行风险、索提诺比率等各种指标，python中有专门的模块可以计算各种指标，这里我们自己算出各种指标，供参考。...'年化收益率为:{}%'.format(round(rety*100,2))) print('胜率为：{}%'.format(round(VictoryRatio*100,2))) print('最大回撤率为...、夏普比、最大回撤、胜率、逐年收益率、单次最大亏损等指标；收益都用复利；回测结果 ?

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Python数学计算工具4、Python求最大公约数

我们这里只看最大公约数，很多家长在陪同孩子做作业的时候就会遇到这个问题，孩子问你，这两个数的最大公约数是什么，你就要拿起纸笔来计算了，简单的还好，能被2/3整除的这类可以利用成倍的数值测试，几秒也就算出来了...，但是很多的时候甚至是比较大的质因数，就很难通过大脑直接运算了，不过我们很多时候还是身边有计算机的，那么使用这个工具跑起来就方便了。...【8】整理打包： import os os.system("title 最大公约数计算：") def MaxToMolecular(x, y): """该函数返回两个数的最大公约数...\exe\Lib -i D:\save\myclass\Python\core\pythonProject\python.ico demo5.py -n ""两个数的最大公约数计算器" 可以看到我使用了...2个绝对路径，绝对路径1是Python环境的包所在的位置，如果包不全的话需要自己通过pip进行下载，建议修改完镜像位置再下载。

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研报复制（一）：《指数高阶矩择时策略》

报告认为高阶矩可以刻画资产价格的变化，并且有一定的领先性，可以以此构造指数择时策略，原理见研报（在公众号后台回复“高阶矩”获取研报和代码) 文章为个人对报告的理解，结果并不准确，有问题请指出 python...strategy_rate -1) return totalprofit 基本高阶矩择时模型中的交易函数交易逻辑见报告第13页 Sharp：夏普比,年交易天数按250计,MDD：最大回撤率..._02) print('') print('回测1最大回撤为:%s%%' % (MDD*100)) print('回测2最大回撤为:%s%%' % (MDD_01*100)) print('回测3最大回撤为...回测1最大回撤为:40.25782265430625% 回测2最大回撤为:34.72891044547697% 回测3最大回撤为:39.44870302175746% 以HS300为基准，回测1累计收益率展示...总体来看，策略有明显超额收益的，但与文章结果出入较大，说明代码中可能有一些与报告原意不符的地方，此外，报告只回测到2015年，而从上图可以看出，策略2016年之后出现了较大回撤。

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【手把手教你】使用pyfinance进行证券收益分析

benchmark):.3f}') alpha:0.0004，t统计量：1.55 beta :1.0634，t统计量：60.09 回归决定系数R2：0.606 03 风险指标风险指标主要包括标准差和最大回撤...#年化标准差 a_std=tss.anlzd_stdev() #下行标准差 s_std=tss.semi_stdev() #最大回撤 md=tss.max_drawdown() print(f'年化标准差...Calmar比率(Calmar Ratio) ：描述收益和最大回撤之间的关系，计算方式为年化收益率与历史最大回撤之间的比率。Calmar比率数值越大，投资组合业绩表现越好。...#风险指标 #年化标准差 dd['年化标准差']=tss.anlzd_stdev() #下行标准差 dd['下行标准差']=tss.semi_stdev() #最大回撤...dd['最大回撤']=tss.max_drawdown() #信息比率和特雷诺指数 dd['信息比率']=tss.info_ratio(benchmark) dd['特雷纳指数

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python 回测设置

本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_44580977/article/details/102321995 本程序是关于回测，策略使用上章择时选股策略，例程代码...yahoo", stockTimeS, stockTimeE) stockdata['N1_High'] = stockdata.High.rolling(window=N1).max()#计算最近...N1个交易日最高价 # expanding 从最开始到当前的最大值 expan_max = stockdata.Close.expanding().max() stockdata...['N1_High'].fillna(value=expan_max,inplace=True)#目前出现过的最大值填充前N1个nan stockdata['N2_Low'] = stockdata.Low.rolling...(window=N2).min()#计算最近N2个交易日最低价 expan_min = stockdata.Close.expanding().min() stockdata['N2_Low

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计算最大变化值

标签：Excel公式练习今天的案例很简单，如下图1所示数据： 1.计算产品两个月销售额的最大变化值 2.获取最大变化值对应的产品图1 注：示例数据来源于chandoo.org。...先求出两个月对应销售额之差，由于本月比上月的销售额有的增加有的减少，因此取结果的绝对值，然后取最大值。...单元格C11中的公式为： =MAX(ABS(D3:D8-C3:C8)) 使用经典的INDEX/MATCH函数组合，获取最大差值对应的产品： =INDEX(B3:B8,MATCH(MAX(ABS(D3:D8...还可以在单元格C11中输入公式： =AGGREGATE(14,4,ABS(D3:D8-C3:C8),1) 或者： =AGGREGATE(14,4,ABS(MMULT(C3:D8,{-1;1})),1) 求出最大变化值后

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仓位管理：超越凯利公式，梦回华尔街！

然而，最大和最小的回撤的差异超过了20%！这是在只生成了10条曲线之后；我们将在下面看到，可能的值可以有很大的变化。 ? ? 最大回撤：78.479% 最大回撤从不到30％到超过70％不等！...为了做到这一点，我们计算了可能超过我们的风险阈值的最大回撤情况的百分比。如果这个百分比太大，我们必须使用较小的仓位（头寸）。时间范围回撤的第二个重要特征是它依赖于时间范围。...事实上，可以证明最大回撤与时间的平方根成正比（大家可以自己证明一下）。直观地说，一个账户下个月的最大回撤将低于下一年的最大回撤。为了准确地设置最大回撤的阈值，我们需要定义时间范围。...通常选择>1000来获得一个精确的回撤分布图。计算每条曲线的GHPR和最大回撤。确定在我们指定的置信水平上的回撤水平。记录GHPR值的中值（可以选择百分位数）。...如上所述，杠杆计算中使用的最大回撤是基于加权收益的。一种策略的损失可以补偿同一时期另一种策略的收益。为了解决所有策略同时对你产生不利的情况，你可以将每种策略历史上的最大回撤与投资组合权重相乘。

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Python 进阶视频课 - 15. 量化交易之向量化回测

这是 Python 进阶课的第十五节 - 量化交易之向量化回测，进阶课的目录如下： NumPy 上 NumPy 下 Pandas 上 Pandas 下 SciPy 上 SciPy 下 Pandas...综合回测程序该方法总体上非常快，允许测试多种短时间内的参数组合。当速度是关键因素时，应该考虑此方法。...本课介绍了应用于三种类型的交易策略的回测：基于简单移动均线 (Simple Moving Average) 基于动量 (Momentum) 基于均值回归 (Mean Reversion) 对于每种策略...，我会教大家如何做策略探索，包括读取和预处理数据，生成交易信号，计算策略指标如收益、波动率、最大回撤、最长回撤期、比对基准、调整最优参数、可视化结果等。...基于均值回归策略特殊示例通用示例付费用户（付 1 赠 1）可以获得：观看课程视频 (90 分钟) Python 代码 (Jupyter Notebook) Jupyter Notebook

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一个策略的自白

3 过度关注最大回撤作为一个策略，有很多评价我的风险收益特征的指标，最大回撤就是其中之一。当管理人和投资者介绍我的时候，无一例外的会对我的最大回撤探讨一番。...第一个策略由于涨一天、跌一天，最大回撤为 -0.5%；反观第二个策略，由于它先连续跌了 50 天，因此最大回撤高达 -22.2%。...顾名思义，最大回撤就是“最大”的那个回撤，它本身就是一个很偶然的量。在样本内回测，得到的最大回撤只有这么一个点估计。一旦参数发生变化，最大回撤也会发生变化。因此，使用点估计来评价最大回撤是不够合理的。...更科学的做法是对策略的尾部建模，得到最大回撤的分布再进行分析。然而，我想和管理人说的并不是这个，而是除了最大回撤外，还有很多更加合理的评价回撤的指标，比如平均回撤、线性加权回撤等。...而该文认为，不同的回撤指标仅是这些 t 时刻的回撤的某种加权平均。比如，整个策略的最大回撤就是不同 t 时刻的回撤中最大的那个。

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python 回调装饰器

通过使用生成器和协程可以使得回调函数内联在某个函数中。...为了演示说明，假设你有如下所示的一个执行某种计算任务然后调用一个回调函数的函数(参考7.10小节)： def apply_async(func, args, , callback): # Compute...a.args, callback=result_queue.put) except StopIteration: break return wrapper 这两个代码片段允许你使用 yield 语句内联回调步骤...： 5 helloworld 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Goodbye 你会发现，除了那个特别的装饰器和 yield 语句外，其他地方并没有出现任何的回调函数

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量化交易

这个过程中可以以金融行业的服务研究报告，但是要清醒地、有针对性性地看待这些报告相信时间的作用:效果再好的资金曲线在某个局部也会出现各种波动，这是不可避免的，个人投资者相较而言能够忍受更长的回撤期，没有固定的开发成本...策略年化收益率 \begin{equation} \left(\frac{\text{策略最终价值}}{\text{策略初始价值}}-1\right)\times 250 \end{equation} 最大回撤比率...描述策略可能出现的最糟糕的状况，一段时间内策略的最大回撤比率是指: \max(1-\frac{\text{策略当日价值}}{\text{当日之前资金最高价值}}) 夏普比率 Sharpe Ratio...Sharpe\, Ratio=\frac{\text{策略年化收益率}-\text{无风险回报率}}{策略回报率标准差} \end{equation} 它的优点是不仅考虑收益，还考虑每次的波动率（回撤幅度...收益风险比类似于夏普比率，衡量了策略的风险控制和收益平衡能力，公式为年度收益/全段最大资产回撤。

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python twisted 回调函数

client, Twisted version 3.1 Run it like this: python get-poetry-1.py port1 port2 port3 ......If you are in the base directory of the twisted-intro package, you could run it like this: python twisted-client...If there is a failure, invoke: errback(err) instead, where err is a twisted.python.failure.Failure

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Python回调函数的实现

本文介绍Python中的"回调"(huidiao),以及回调的实现方法和步骤. 一、回调函数介绍: 回调函数就是一个通过函数名调用的函数。...回调函数不是由该函数的实现方直接调用，而是在特定的事件或条件发生时由另外的一方调用的，用于对该事件或条件进行响应. 上面是对回调函数的描述和解释,概念往往都显得生涉拗口,不易理解....这时候的ready_info()就是回调函数 ?...四、两个类之间的回调: 上面的回调是在两个不同的python文件中实现的,在面向对象编程中,两个不同的类之间也可以实现回调,参考代码如下: class China(object): """国内事项...++---") print() if __name__ == '__main__': cn = China() cn.trade_cn_us() 这就是使用Python

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python实现量化交易策略

4 评估策略上文我们得到了买股方案，最后需要进行回测，我们用收益率，夏普率，最大回撤等指标来评估策略的优劣性，收益率和夏普率越大越好，最大回撤越小越好。...=(hc-1)*100 max_hc.append(hc) hc=1 ccc=copy.deepcopy(kk) print('最大回撤.../%:',abs(min(max_hc))) jssy() 得到结果是收益率5.858%，夏普率0.108，最大回撤2.26%。...或者用今天和前天数据计算相关性，或者用所有上市公司代替沪深300，或者取相关性最大的5组股票等等。一个好的策略是需要不断调参不断测试的。...=(hc-1)*100 max_hc.append(hc) hc=1 ccc=copy.deepcopy(kk) print('最大回撤

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python 协程 future 回调

cancel(): 取消future的执行，调度回调函数 result(): 返回future代表的结果 exception(): 返回future中的Exception add_done_callback...(fn): 添加一个回调函数，当future执行的时候会调用这个回调函数 remove_done_callback(fn): 从“call whten done”列表中移除所有callback的实例...add_done_callback(got_result) loop.run_until_complete(asyncio.wait(tasks)) loop.close() 输出 image.png python...first coroutine (sum of N integers) result = 3 second coroutine (factorial) result = 2 image.png python

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