闲着没事瞎倒腾,前几天网上看到一个描述股票趋势姿势,名字叫做“神仙趋势”,听着名字好像很厉害呀。到底说明的是一种什么样的趋势呐,带着激动的心情,作者今天就用python实践了一波。发现也就那样吧,有严重的时间延迟特征。这里小记一下。
提到一线城市,大家马上会想到北上广深这四个超级大都市。除此之外,近年来新一线城市这个概念也越来越被大众所熟知。
本人最近在尝试着发表“以股票案例入门Python编程语言”系列的文章,在这些文章里,将用Python工具绘制各种股票指标,在讲述各股票指标的含义以及计算方式的同时,验证基于各种指标的交易策略,本文是第一篇,通过K线和均线案例讲述Numpy,Maplotlib等相关库的用法,并且还用代码案例来验证买卖的交易策略。在本系列的后面文章中,将陆续通过python绘制成交量、KDJ、MACD、RSI和OBV等指标,而且还会用Python编写针对这些指标的交易策略,敬请关注。
数据拟合又称曲线拟合,俗称拉曲线,是一种把现有数据透过数学方法来代入一条数式的表示方式。
时间序列数据在许多领域中都是常见的,包括金融、气象、股票市场等。通过可视化这些时间序列数据,我们可以更直观地理解数据的趋势、周期性和异常情况。Python提供了许多强大的可视化库,如Matplotlib、Seaborn和Plotly,可以帮助我们创建漂亮的时间序列图表。本文将介绍如何使用这些库来可视化时间序列数据。
在上次的文档中,我说自己要用python实践一下网络上流传的筹码分布算法,后边我做了,但是感觉计算量比较大,我假设一个周期是120天,也就是120天的话,基本所有持仓的人都会卖出自己手中的筹码。然后我选择要展示的是最近的120,因此在计算的时间窗口上,我采用240天,也就是前边的120天是仅仅是为保证最近的120的数据不会有大的出入。除此之外还实现了论文2中的算法,相对来说比较简单。对于基于行为金融学中的算法,我选择了放弃,因为每次都要从股票上市的哪天进行计算,计算量比较大。通过对后边两种算法的实现,发现网上流传的筹码分布算法和各种软件上筹码分布图非常类似,差别很小。这里贴出我的实践结果。
一 金融专业人士以及对金融感兴趣的业余人士感兴趣的一类就是历史价格进行的技术分析。维基百科中定义如下,金融学中,技术分析是通过对过去市场数据(主要是价格和成交量)的研究预测价格方向的证券分析方法。 下面,我们着重对事后验证过去市场数据的研究,而不是过多低关注对未来股价变动的预测。我们选取的研究目标是标准普尔(S&P)500指数,这是美国股票市场有代表性的指标,包括了许多著名公司的股票,代表着高额的市场资本,而且,该指数也具有高流动性的期货和期权市场。 二 我们将从Web数据来源读取历史指数水平信息,并未一个
天猫官方公布了今年的双11成交额为2684亿元,成功刷新了自己创下的商业纪录。按理说大家已经习惯了逐年增长,没想到
说起折线图,很多人都觉得非常简单,不就是一些点连成的线吗?用 Excel 几秒钟就能画出一张折线图。
摘要:本篇文章是"Python股市数据分析"两部曲中的第一部分,主要介绍金融数据分析的背景以及移动均线等方面的内容。 本篇文章是"Python股市数据分析"两部曲中的第一部分,内容基于我在犹他州立大学MATH 3900 (Data Mining)课程上的一次讲座。在这些文章中,我将介绍一些关于金融数据分析的基础知识,例如,使用pandas获取雅虎财经上的数据,股票数据可视化,移动均线,开发一种均线交叉策略,回溯检验以及基准测试。第二篇文章会介绍一些实践中可能出现的问题,而本篇文章着重讨论移动平均线。 注意:
本篇文章是”Python股市数据分析”两部曲中的第一部分,内容基于我在犹他州立大学MATH 3900 (Data Mining)课程上的一次讲座。在这些文章中,我将介绍一些关于金融数据分析的基础知识,例如,使用pandas获取雅虎财经上的数据,股票数据可视化,移动均线,开发一种均线交叉策略,回溯检验以及基准测试。第二篇文章会介绍一些实践中可能出现的问题,而本篇文章着重讨论移动平均线。 注意:本篇文章所涉及的看法、意见等一般性信息仅为作者个人观点。本文的任何内容都不应被视为金融投资方面的建议。此外,在此提供的
双重差分法是很简单的群体效应估计方法,只需要将样本数据随机分成两组,对其中一组进行干预。在一定程度上减轻了选择偏差带来的影响。
在最新公布的 PYPL 12 月编程语言指数榜中,Python 以 25.36% 的份额甩开Java(21.56 %),并逐渐与 Java 拉开差距。
从数学角度来分析,MACD指标是根据均线的构造原理,对股票收盘价进行平滑处理,计算出算术平均值以后再进行二次计算,它是属于趋向类指标。
pyecharts是python对百度开源echarts框架的一个封装,接口丰富、设置多样、图表可交互。需要指出的是,pyecharts从0.5版本升级到1.0版本后,接口调用形式发生很大变化,一度令人感到陌生,但实际上只是传参方式有些不同而已。
在这个教程中,我们将学习如何利用交叉指标预测加密货币市场的买入/卖出信号,并在教程结尾提供了完整的Python代码,在市场历史数据上利用此算法可以实现三倍的比特币收益回报率。
可视化对于数据分析师的工作重要性不言而喻。在Python众多可视化库中,matplotlib+seaborn+pyecharts是个人常用的组合。今天,就简单分享一个用pyecharts制作时间线图的例子,实现非常简单,效果却很强大。
Theta方法整合了两个基本概念:分解时间序列和利用基本预测技术来估计未来的价值。
前不久收到清华大学出版社赠送的《深入浅出Python量化交易实战》一书,也答应了出版社要写一些读书笔记,今天就来交作业了。
束开亮,携程大市场部BI团队,负责数据分析与挖掘。同济应用数学硕士,金融数学方向,法国统计学工程师,主修风险管理与金融工程。
感觉全世界营销文都在推Python,但是找不到工作的话,又有哪个机构会站出来给我推荐工作?
每当你发现一个与时间对应的趋势时,你就会看到一个时间序列。研究金融市场表现和天气预报的事实上的选择,时间序列是最普遍的分析技术之一,因为它与时间有着不可分割的关系 - 我们总是有兴趣预测未来。
关于 Python,编程圈里从不缺少金句:「人生苦短,我学 Python!」「学完 Python,便可上天!」,而最近这些话从调侃正在变为事实!
但是一个量化交易可以通过回测系统建立信心然后让其一如既往的运行,以达到让钱生钱的目的,并且是自动的。
最近,这个格局已经被悄然打破,正是被来自曾经的小弟,新晋网红Python给硬生生拽下神坛。对此,Java曾表示强烈质疑,最近一份数据榜单悄悄来了!
baseline的提示为,「你能给我看一下使用PyTorch的简单convnet的代码吗?」
1、序列的均值(mean)不应该是时间的函数(意思是不应该随时间变化),而应该是一个常数。下面的左图满足这个条件,而右图的均值受时间的变化影响。
下面咱们就看下权威的行业数据,看看 2021 年可能排在前 3 的开发语言都有谁。
📷 来源:专知本文共1000字,建议阅读5分钟这本书介绍了使用Python进行时间序列分析。 📷 这本书介绍了使用Python进行时间序列分析。我们的目标是给您一个学科基本概念的清晰概述,并描述将适用
temu电商平台是一个充满活力的电商平台,拥有多种商品类别和数万家店铺。在这个项目中我的任务是采集平台上的大量公开数据信息。通过数据采集,我旨在深入了解temu电商平台的产品分布、销售趋势和文本描述,以揭示有趣的见解。
某天,我的一个朋友告诉我说,实现经济自由的关键是股票投资。虽然这是市场繁荣时期的真理,但如今业余交易股票仍然是一个有吸引力的选择。由于在线交易平台的便利性,涌现了许多自主价值投资者或家庭主妇交易员。甚至还有一些成功的故事和广告吹嘘有“快速致富计划”学习如何投资回报率高达 40% 甚至更高的股票。投资已成为当今职场人士的福音。
时间序列数据在数据科学领域无处不在,在量化金融领域也十分常见,可以用于分析价格趋势,预测价格,探索价格行为等。
在当今数字化浪潮中,社交媒体已深深融入人们的日常生活,并为企业、研究机构及个体研究者提供了宝贵的数据资源。从Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn等多元化平台高效采集数据,并进行深入分析,我们能够洞察用户行为、市场动向、公众情感等关键信息。这些信息对于市场分析、社会研究、品牌监控及其他各种分析工作至关重要。
前不久,收到清华大学出版社赠送的 《深入浅出Python量化交易实战》 一书,也答应了出版社要写一些读书笔记,今天就来交作业了。
正在使用 ZAO 的用户会发现,想要生成一段新的 AI 换脸视频,已经不是等待几秒、排队第几位的问题,而是 ——
matplotlib是Python数据可视化库的OG。尽管它已有十多年的历史,但仍然是Python社区中使用最广泛的绘图库。它的设计与MATLAB非常相似,MATLAB是20世纪80年代开发的专有编程语言。
上回咱们介绍了《关于移动游戏运营数据指标,这里有一份简单说明,请查收》,不少朋友们看完后留言希望出一期关于LTV的计算和预估科普贴,刚好最近才哥也在做这方面的数据处理。
程序员,或许内心深处都怀揣着一个量化投资的梦想,渴望凭借自己的编程和人工智能技能,再补点基础的金融知识,我们便可以构建一个量化交易系统,轻松实现财富自由。这样的理想确实诱人,似乎让我们看到了轻松实现个人价值的可能性,也让我们看到了用代码改变世界的力量。
大家对时间序列知多少?何为时间序列、时间序列分析、时间序列分解、时间序列预测,以及时间序列预测都有哪些方法?
本系列将介绍如何在现在工作中用两种最流行的开源平台玩转数据科学。先来看一看数据分析过程中的关键步骤 – 探索性数据分析。
废话不多说,开始正题。正所谓,一图胜千言,经常做数据分析的都知道,数据可视化是分析报告中的关键,一张或多张优秀的图表就足以突出结论,润色报告,获得boss的肯定。
大趋势下,传统工科专业的就业,比如说机械、生化环材等专业,因为工作环境、薪资待遇、发展前景等各方面,常常被诟病,很多人都在转行的边缘徘徊试探。但转到一个新的方向,毕竟不易,今天我们就来聊聊,从传统工科到大数据,怎么进行学习规划。
本节参考: 因果推断综述及基础方法介绍(一) 双重差分法(DID)的原理与实际应用
本文作者蒋刘一琦,自嘲是一个有艺术追求的生信狗,毕业于浙江大学生物信息学专业,目前在复旦大学就读研究生,研究方向为宏基因组。
时间序列数据是按时间顺序按固定时间间隔排列的观测值的集合。每个观察对应于一个特定的时间点,并且可以以各种频率(例如,每天、每月、每年)记录数据。此类数据在许多领域都非常重要,包括金融、经济、气候科学等,因为它有助于通过分析时间序列数据来掌握潜在模式、发现趋势和发现季节性波动。
对于开发者来说,掌握什么编程语言能更容易找到机器学习或者数据科学的工作? 这是个许多人关心的问题,非常实际,也在许多论坛被翻来覆去地讨论过。非常显著的是 “Python 是大趋势”这一论调,似乎它即将在机器学习领域一统天下。那么这种说法到底有几分事实? 首先要指出的是,大多数对编程语言的讨论都比较主观。比如说,有的开发者(尤其是初学者)会因为一门语言的某个特性很契合自己的使用习惯、用着最顺手,就狂赞这门语言,而对其他语言的优点选择性失明。而这篇雷锋网编译自 IBM 开发者论坛的文章,则尽量避免了主观判断
Python,读作['paɪθɑn],翻译成汉语是蟒蛇的意思,Python 的 logo 也是两条缠绕在一 起的蟒蛇的样子,然而 Python 语言和蟒蛇实际上并没有一毛钱关系。Python 命名自 他的开发者所喜欢的一个马戏团。
在《【Power BI VS Tableau】 可视化篇(上)》中我们提到,Tableau具有极其强大的可视化能力,可以创作天马行空般的图表。这也是让它跻身BI界领头羊梯队的关键能力之一。那么,单看可视化,有没有哪些工具能媲美Tableau呢?本文的主角——Plotly,就是答案之一。
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