(A,N,N)状态空间模型:
plot(cbind(std_t, x_trn), main = "基于平方EWMA的包络")
乘法ETS
我们还可以尝试ETS模型的不同变体。...例如,具有状态空间模型的乘性噪声版本ETS(M,N,N):
plot(cbind(std_t, x_trn), col = c("red", "black") main = "基于平方的ETS...black"), main = "基于随机波动率的包络分析")
比较
现在,我们可以比较每种方法在样本外期间的方差估计中的误差:
#> MA EWMA ETS...(M,N,N) error_ets_mnn ets_mnn, abs(var_fore - var_tst)) # ARCH error_arch <- c(error_arch...----
本文选自《R语言用多元ARMA,GARCH ,EWMA, ETS,随机波动率SV模型对金融时间序列数据建模》