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    Python 如何使用 HttpRunner 做接口自动化测试

    HttpRunner、Postman、Jmeter、RobotFramework 等 本篇文章将和大家一起聊聊 HttpRunner 做接口自动化的流程 2.介绍及安装 HttpRunner 是一款完全由 Python 文件 ps:HttpRunner V3 以 Python 文件保存测试用例,V2 之前是以 JSON/YAML 格式保存测试用例 3、har2case har2case 作用是将 HAR 格式的请求文件转为 ,模拟一次请求,然后在 Charles 中找到对应的请求,右键保存为 HAR 文件 ? 第二步:转为测试用例 使用 har2case 命令将 HAR 文件转换为测试用例,V3 版本默认生成测试用例格式为 Py 文件 ? 其中, 1、debugtalk.py 一般用于自定义 Python 函数,方便测试用例调用 比如:某个请求参数需要通过一段加密逻辑生成,这时可以自定义一个函数写在 debugtalk.py 文件中 2

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    R语言使用HAR-RV预测实际波动率Realized Volatility案例

    p=3832 ---- 在建议用于预测已实现波动率的模型中,Corsi的HAR-RV在性能和简便性方面均脱颖而出。 “ HAR-RV”代表已实现波动性的异质自回归模型,并且基于所谓的“异质市场假说”。 实际上,HAR-RV能够对有关RV的主要程式化事实进行建模,例如自相关和长记忆效应(尽管该模型本身不是长记忆模型,它利用了AR(1)的简单总和的发现这一优势。进程可能显示为长存储进程)。 这是预测的已实现波动率的图: 这是实际RV的残差: 参考文献 1.HAR-RV-J与递归神经网络(RNN)混合模型预测和交易大型股票指数的高频波动率 2.R语言中基于混合数据抽样(MIDAS)回归的 HAR-RV模型预测GDP增长 3.波动率的实现:ARCH模型与HAR-RV模型 4.R语言ARMA-EGARCH模型、集成预测算法对SPX实际波动率进行预测 5.GARCH(1,1),MA以及历史模拟法的

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    接口自动化测试平台-HttpRunnerManager-使用Jenkins进行持续集成

    2、准备执行脚本 2.1、检查集成环境 首先确保Jenkins必须有Python环境。 之后检查Jenkins所在环境是否安装了HttpRunner,如果没有,则需要先安装HttpRunner。 打开命令行输入安装命令pip install har2case 安装完成后,输入har2case -V查看har2case版本为0.1.11。 2.2、转换测试用例 转为YAML文件格式命令har2case XXX.har XXX.yml 例如har2case TestDemo1.har TestDemo1.yml 如图所示:HAR格式转换为 转为JSON文件格式命令har2case XXX.har XXX.json 例如har2case TestDemo1.har TestDemo1.json 如图所示:HAR格式转换为JSON格式的测试用例 /usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- import requests import time # 获取cookie(sessionid) def get_cookie

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    R语言预测期货波动率的实现:ARCH与HAR-RV与GARCH,ARFIMA模型比较|附代码数据

    HAR-RV-CJ模型。 ---- 本文摘选 《 R语言预测波动率的实现:ARCH模型与HAR-RV模型 》 ,点击“阅读原文”获取全文完整资料。 ---- 点击标题查阅往期内容 PYTHON用GARCH、离散随机波动率模型DSV模拟估计股票收益时间序列与蒙特卡洛可视化 极值理论 EVT、POT超阈值、GARCH 模型分析股票指数VaR、条件CVaR 金融时间序列模型ARIMA 和GARCH 在股票市场预测应用 MATLAB用GARCH模型对股票市场收益率时间序列波动的拟合与预测R语言GARCH-DCC模型和DCC(MVT)建模估计 Python 用 GARCH模型预测分析股票市场收益率时间序列 R语言中的时间序列分析模型:ARIMA-ARCH / GARCH模型分析股票价格 R语言ARIMA-GARCH波动率模型预测股票市场苹果公司日收益率时间序列 Python

    8400

    R语言预测期货波动率的实现:ARCH与HAR-RV与GARCH,ARFIMA模型比较|附代码数据

    HAR-RV-CJ模型。 ----本文摘选 《 R语言预测波动率的实现:ARCH模型与HAR-RV模型 》 ,点击“阅读原文”获取全文完整资料。 ARIMA,GARCH,Delta-normal法滚动估计VaR(Value at Risk)和回测分析股票数据R语言GARCH建模常用软件包比较、拟合标准普尔SP 500指数波动率时间序列和预测可视化Python 金融时间序列模型ARIMA 和GARCH 在股票市场预测应用MATLAB用GARCH模型对股票市场收益率时间序列波动的拟合与预测R语言GARCH-DCC模型和DCC(MVT)建模估计Python 用ARIMA 、GARCH模型预测分析股票市场收益率时间序列R语言中的时间序列分析模型:ARIMA-ARCH / GARCH模型分析股票价格R语言ARIMA-GARCH波动率模型预测股票市场苹果公司日收益率时间序列Python

    11900

    R语言HAR和HEAVY模型分析高频金融数据波动率

    尽管HAR和HEAVY模型的目标相同,即对条件波动率进行建模,但它们采用的方法不同。HAR模型专注于预测收盘价变化。 与HAR模型相反,HEAVY模型的估计是通过正态分布的最大似然来完成的。接下来的本文更详细地介绍HAR模型和HEAVY模型,当然还要讨论并说明如何使用高频收益率来估计这些模型。 HAR模型 示例 将HARRV模型拟合到道琼斯工业指数,我们加载每日实际波动率。 is.na(DJI_RV)]; #删除缺失值 第二步,我们计算传统的异构自回归(HAR)模型。 由于HAR模型只是线性模型的一种特殊类型,因此也可以通过以下方式实现:harModel函数的输出是lm的子级harModel lm,线性模型的标准类。

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    历史首次!华人博士获IEEE THMS 汇刊最佳期刊论文奖

    然而,表现现有的 HAR 平台受限于复杂的身体活动。该工作提出了一种自适应识别和实时人类活动监测系统 (Ada-HAR),有望在动态情况下识别更多人体运动。 创新点 该工作提出了一种基于智能手机的自适应 HAR 实时监控系统 (Ada-HAR) ,该系统可以识别 12 个人的活动。 齐雯博士还希望将 Ada-HAR 系统的性能与一些商业 HAR 平台进行比较。  文献引用: Wen Qi, Hang Su, and Andrea Aliverti. 详解NVIDIA TAO系列分享第2期: 基于Python的口罩检测模块代码解析——快速搭建基于TensorRT和NVIDIA TAO Toolkit的深度学习训练环境 第2期线上分享将介绍如何利用NVIDIA TAO Toolkit,在Python的环境下快速训练并部署一个人脸口罩监测模型,同时会详细介绍如何利用该工具对模型进行剪枝、评估并优化。

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