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量化投资中常用python代码分析(一)

量化投资逃不过数据处理,数据处理逃不过数据的读取和存储。一般,最常用的交易数据存储格式是csv,但是csv有一个很大的缺点,就是无论如何,存储起来都是一个文本的格式,例如日期‘2018-01-01’,在csv里面是字符串格式存储,每次read_csv的时候,我们如果希望日期以datatime格式存储的时候,都要用pd.to_datetime()函数来转换一下,显得很麻烦。而且,csv文件万一一不小心被excel打开之后,说不定某些格式会被excel“善意的改变”,譬如字符串‘000006’被excel打开之后,然后万一选择了保存,那么再次读取的时候,将会自动变成数值,前面的五个0都消失了,很显然,原来的股票代码被改变了,会造成很多不方便。

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一场pandas与SQL的巅峰大战(二)

上一篇文章一场pandas与SQL的巅峰大战中,我们对比了pandas与SQL常见的一些操作,我们的例子虽然是以MySQL为基础的,但换作其他的数据库软件,也一样适用。工作中除了MySQL,也经常会使用Hive SQL,相比之下,后者有更为强大和丰富的函数。本文将延续上一篇文章的风格和思路,继续对比Pandas与SQL,一方面是对上文的补充,另一方面也继续深入学习一下两种工具。方便起见,本文采用hive环境运行SQL,使用jupyter lab运行pandas。关于hive的安装和配置,我在之前的文章MacOS 下hive的安装与配置提到过,不过仅限于mac版本,供参考,如果你觉得比较困难,可以考虑使用postgreSQL,它比MySQL支持更多的函数(不过代码可能需要进行一定的改动)。而jupyter lab和jupyter notebook功能相同,界面相似,完全可以用notebook代替,我在Jupyter notebook使用技巧大全一文的最后有提到过二者的差别,感兴趣可以点击蓝字阅读。希望本文可以帮助各位读者在工作中进行pandas和Hive SQL的快速转换。本文涉及的部分hive 函数我在之前也有总结过,可以参考常用Hive函数的学习和总结。

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