最近在做python的web开发（原谅我的多变，好东西总想都学着。。。...比如我在调试php中最常用的函数，var_dump，在python里找不到合适的替代函数。...php中var_dump是一个特别有用的函数，它可以输出任何变量的值，不管你是一个对象还是一个数组，或者只是一个数。...它总能用友好的方式输出，我调试的时候经常会需要看某位置的变量信息，调用它就很方便： ? 但是开发python的时候就没有太好的替代方案。 ...，可以参考：https://github.com/sha256/python-var-dump 说一下pprint这个函数，他是一个人性化输出的函数，会将要输出的内容用程序员喜欢的方式输出在屏幕上
如果说 lateinit var 和普通的var 有什么区别的话，可以看这篇文章 定义了 aa 是 lateinit String ,而 bb 是 String?。...class Test { lateinit var aa: String var bb: String?...} public final void setBb(@Nullable String var1) { this.bb = var1; } } 可以从 java 代码看出，...的异常。...而 setAa方法 会判断 传入的字符串不为空，否则抛出参数为空的异常。throwParameterIsNullException，所以不允许声明latetinit 的变量不初始化赋值就进行操作。
p=17758 什么是风险价值（VaR）？ 风险价值（VaR）用于尝试量化指定时间范围内公司或投资组合中的财务风险水平。...简而言之，方差-协方差方法着眼于给定回溯期内给定股票或股票投资组合的历史价格走势（标准差，平均价格），然后使用概率理论来计算指定置信区间内的最大损失。我们将在下面使用Python逐步进行计算。...在开始之前，请注意，标准VaR计算假定以下条件： 收益的正态分布 -VaR假设投资组合的收益是正态分布。对于大多数资产而言，这当然是不现实的，但允许我们使用更为简单的计算来制定基准。...（可以对VaR进行修改来说明不同的分布，但是这里我们将重点介绍标准VaR计算） 标准市场条件 -与许多金融工具一样，VaR最适合用于考虑标准市场中的损失，并且不适用于极端/异常事件。...计算投资组合的VaR的步骤 为了计算投资组合的VaR，您可以按照以下步骤操作： 计算投资组合中股票的定期收益 根据收益创建协方差矩阵 计算投资组合均值和标准差 （根据投资组合中每只股票的投资水平加权）
资产组合VaR建模方法回顾 文章中总结了通过DCC模型估计组合向前一日VaR的方法，整体思路如下： 通过Garch族模型估计各资产的波动率 通过DCC模型估计各资产间的相关系数，结合1得到资产组合的协方差矩阵...文章中总结了通过蒙特卡洛方法估计组合向前K日VaR的方法，也可以仅计算组合向前一日VaR（本文只考虑向前1日的情况），文章中也对比了蒙特卡洛方法与DCC方法得到的结果，差异并不大。...其中，序号1称为Gumbel Copula函数，序号2称为Clayton Copula函数，序号3称为Frank Copula函数，之所以说明这三个，是因为这三个实际应用中比较多，python的copulalib...VaR估计思路 从之前的叙述中可以看出，通过copula函数得到的组合分布函数没有非常好的解析表达式，所以直接通过定义计算VaR的方法行不通，一般采取与蒙特卡洛方法相结合的方式，生成给定copula函数下的随机数...； 蒙特卡洛模拟估计VaR 第一步：生成符合copula函数的随机数; 第二步：通过随机数得到各资产收益的模拟序列； 第三步：根据各资产权重得到组合收益序列，取p分位数作为VaR估计值 3.实证分析 数据
1.模型推导 和单个资产类似，资产组合的VaR定义依然由下式给出 ? 不同的地方在于，这里的波动率应换成组合的波动率，分布函数应换为组合的分布函数。...需要说明的一点是，如果我们假设所有的单个资产收益率都服从正态分布，资产组合的收益率是单个资产收益率的加权和，也服从正态分布，这种情况下，计算VaR只需要对组合的波动率给出估计。...DCC-RM模型，公式来自Engle的paper，需要文献在后台回复"VaR3"，公式中的 ?...3.实证分析 软件：python3.6 数据：S&P500、US 10yr T-Note Fixed Term 区间：2001-2010 两种资产及资产组合的净值曲线，组合中两种资产等权重，其中，红色线为组合净值...基于DCC-Garch模型的VaR ? 其中，红色线为DCC-RM估计得到的VaR，绿色线为DCC-Garch估计得到的VaR，整体趋势一致。
let和 const是 ES6 新增的命令，用于声明变量，这两个命令跟 ES5 的 var有许多不同，并且 let和 const也有一些细微的不同，再认真阅读了阮一峰老师的文档后，发现还是有一些不知道的细节...本文中提到的链接，因为微信的限制，没有显示出来，查看文中链接，需要点击最下方的阅读原文链接 博客、前端积累文档、公众号、GitHub 内容： var和 let/ const的区别 块级作用域 不存在变量提升.../ 想打印外层的时间作用域 if (false) { var tmp = 'hello world'; // 这里声明的作用域为整个函数 } } f(); // undefined var...undefined ES5 时使用 var声明变量，经常会出现变量提升的现象。...// var 的情况 console.log(foo); // 输出undefined var foo = 2; // let 的情况 console.log(bar); // 报错ReferenceError
var 学过JavaScript的都很熟悉，用来声明一个变量。 let、const 是ECMAScript 6中新增的命令。...(x); // expected output: 2 作用域： 用 var 声明的变量的作用域是它当前的执行上下文，它可以是嵌套的函数，或者对于声明在任何函数外的变量来说是全局。...它的用法类似于var，但是所声明的变量，只在 let 命令所在的代码块内有效。...然后在代码块之外调用这两个变量，结果let声明的变量报错，var声明的变量返回了正确的值。这表明，let声明的变量只在它所在的代码块有效。 for循环的计数器，就很合适使用let命令。...// var 的情况 console.log(foo); // 输出undefined var foo = 2; // let 的情况 console.log(bar); // 报错ReferenceError
bug收集：专门解决与收集bug的网站 网址：www.bugshouji.com 01 声明后未赋值，表现相同 let、var申明变量未赋值，都输出undefined....console.log(letTest); //输出undefined }()); 02 使用未声明的变量，表现不同 使用var申明的变量，会进行提升，而let申明的变量，则不会提升 所以，有如下结果...'; }()); 03 重复声明同一个变量时，表现不同 var可以重复申明相同的变量，后面的会覆盖前面的 let不可以重复申明相同的变量，会报错，变量已经存在 'use strict'; (function...(注意要注释掉上面letTest变量的重复声明才能运行) console.log(letTest); }()); 04 变量作用范围，表现不同 var只全局变量与局部变量之分，没有块级作用域 let...，内部"{}"中声明的letTest和外部的letTest不是同一个变量 }()); 05 经典例子 使用 var 定义变量 i ,循环体中使用 setTimeout 输出 i , 代码如下： for(
let、const、var 的区别 使用 var 声明的变量，其作用域为该语句所在的函数内，且存在变量提升现象 使用 let 声明的变量，其作用域为该语句所在的代码块内，不存在变量提升 使用...const 声明的是常量，在后面出现的代码中不能再修改该常量的值 ?
ES5只有全局作用域和函数作用域，没有块级作用域，这带来很多不合理的场景。 第一种场景，内层变量可能会覆盖外层变量。...var tmp = "small"; function f(){ console.log(tmp); if(false){ var tmp = "big"; }}f() 第二种场景，用来计数的循环变量泄露为全局变量...var s = 'hello';for (var i = 0; i < s.length; i ){ console.log(s[i]);}console.log(i); // 5
首先对VaR的定义做一回顾，上一篇提到，如果我们假设资产标准化的收益率符合正态分布，那么VaR的理论表达式为 ? 上式右边第一项为资产收益率的波动率，第二项为正态分布分布函数的逆函数在p处的值。...Garch模型 garch模型不过多介绍，资料网上一大堆，或者直接调用python的arch包，即使不懂原理也可以直接用，Garch模型实际上是对收益率的波动率进行建模。 ?...python中可以利用optimize函数计算函数的极值。...读入数据估计参数 import os os.chdir('F:\\python_study\\python_friday\\Aug') import pandas as pd import numpy...看起来比之前的t分布结果要好很多。 5. VaR 用训练集得到的参数计算VaR，结果如图，其中RM方法为上一篇中介绍过的。 ?
在大部分情况下使用 var 声明隐式类型的变量，编译器会自动选择合适的类型来处理。...例如： var s = new Student(); 从上面的代码中我们可以看出变量 s 的类型是 Student ，但是这段代码还有一个问题，就是变量的命名。...首先局部变量类型推断不等于动态类型检查，var 声明的变量不是动态变量，c# 会根据赋值符号等号右边的值的类型来确定等号左边的变量类型。其次，编译器会自动判断类型。...首先 var 声明的变量会让代码阅读起来有些困难，因为有可能我们所认为的类型和编译器最终的类型不一样，进而导致在代码中错误的维护开发导致 bug 。...这是因为 var 声明的变量编译器会自动推断其类型，但是开发人员看不到推断出来的类型。其次，如果使用隐式类型的变量的真实类型是内置的数值类型的话会产生类型转换精度下降的问题。
可是这样不可避免的问题就是要重复的写同一类函数，而且也不便于阅读。用VAR可以很好的解决这个问题： ? VAR的工作原理是它先录制一个变量，再配合使用Return把录制好的内容拿出来反复多次利用。...这个例子中有两个小细节，注意第二个VAR引用了上一个VAR定义的Sales，也就是说VAR可以引用之前定义好的VAR；第二个细节是在PowerBI公式栏中输入的时候，智能提示会特别提醒你使用已经定义好的...VAR，极大地方便了你的书写。...所以，VAR的第一个好处就是使你的书写更整洁，尤其在公式很臃肿的时候。...现在学会了VAR，可以先把Earlier引用的列用VAR来定义： ? 两个公式输出的结果是一样的。
最近参加了一个线上学习计划，一群人一起学《Elements of Financial Risk Management》这本书，主要偏向于金融时间序列和多因子模型的知识，结合python编程。...也就是说，金融资产的收益率有1-p的概率不会小于-VaR，有p的概率会小于-VaR。如果能准确估计出金融资产未来一段时间内的VaR，对于企业做出投资决策有重要意义。...编程实现也很方便，python中的np.percentile函数可以直接得到一列数据的p分位数，excel中也有类似的函数。...100p%分位数表示VAR，python中没有直接计算加权分位数的函数，因此需要自己编程实现。...import os os.chdir('F:\\python_study\\python_friday\\July') import pandas as pd import numpy as np from
SQL聚合函数 VARIANCE, VAR_SAMP, VAR_POP 返回数据集统计方差的聚合函数。...大纲 VARIANCE([ALL | DISTINCT [BY(col-list)]] expression [%FOREACH(col-list)] [%AFTERHAVING]) VAR_SAMP...([ALL | DISTINCT [BY(col-list)]] expression [%FOREACH(col-list)] [%AFTERHAVING]) VAR_POP([ALL | DISTINCT...VAR_POP:总体方差。 如果数据集中的所有值都具有相同的值(无可变性)，则返回0。 如果数据集只包含一个值(没有可能的可变性)，则返回0。 如果数据集没有值，则返回NULL。...VAR_POP的计算是: (SUM(expression**2) * COUNT(expression)) - (SUM(expression) **2) _______________________
es6里面的一些新特性还是很好用的，但是有的时候看文档会带来一些疑惑。let、const这两个东西和var到底有哪些不同呢？下面咱们结合一些小例子给大家展示一下。...首先来了解一下let与var的区别，主要有一下三点： 第一点，var在javascript中是支持预解析的，而let不支持预解析，代码如图： ? 执行结果如图： ?...回忆一下let和var的第三点不同，let可以生成局部作用域，代码再次改造： ? 执行结果为: ? 以上便是let和var的不同，如果大家还有补充欢迎留言。...下面是const与var的不同，以上三点完全适用const，但是const与let或是var还有两点不同。 首先是第一点，const是用来定义常量的，常量定义之后是不允许改变的。看代码： ?...以上便是let const 和var的区别。大家有不明白的或者有补充的可以给我留言。
---- theme: cyanosis 第一章 变量 var const let 的区别 ---- 前言 ECMAScript变量是松散类型的，变量可以保存任何类型的数据，每个变量不过是一个用于保存任意值的命名占位符...var 声明作用域：var操作定义符的变量会成为包含它的函数的局部变量，如果用var在一个函数内部定义变量，该变量将在函数推出时被销毁 function test(){ var msg = 'Bear...(name); name = 'Bear'; } test() //undefined 二、let声明 let跟var的作用差不多，区别就是let声明的范围是块作用域，而var声明的范围是函数作用域...没有定义 let age = 21; 4.let在全局作用域中声明的变量不会成为window对象的属性（var声明的则会） var name = 'bear'; console.log(window.name...0; i < 5 ;i++){ } console.log(i); //ReferenceError i没有定义 在用var的时候最常见的问题就是对迭代变量的声明和修改 for (var i = 0;
之前几篇总结的方法都是对于向前一日VaR的建模，都以是以VaR=波动率乘以分布函数逆函数为基础。...但如果要计算向前k日的VaR，如果还使用上述公式，波动率和分布函数应该换成k日滚动窗口的，好像还没见过这样的Garch模型。 所以本文总结一种可以对向前k日VaR进行估计的方法，蒙特卡洛方法。...组合VaR估计与单资产VaR估计的不同在于组合不仅需要估计资产的波动率，还需要估计资产之间的相关性，换句话说，需要估计资产的协方差阵。...02 实证分析 软件：python3.6 数据：S&P500、US 10yr T-Note Fixed Term（同上一篇） 区间：2001-2010 蒙特卡洛模拟次数：10000次 数据和代码在后台回复...“VaR4”获取 单资产的VaR估计均在数据序列最后一天向前估计，估计K=500天 波动率初始值使用当天的波动率，波动率建模用之前文章中的Ngarch（1，1）模型，两资产组合的VaR估计类似 Monte-Garch
var 的“创建”和“初始化”都被提升了； function 的“创建”、”初始化“和”赋值“都被提升了； let 的“创建”过程被提升了，但是“初始化”没有提升。...举例： function fn(){ console.log(a)//undefined var a =3; console.log(b)//undefined let b =4; } { console.log
网上有很多说明两者区别的文章我就不赘述了，这里只发一些自己的小感悟。...var 在一个函数里定义 也在这个函数的if语句块里定义的话 ，对这个函数的整个区域来说 这个变量是同一个变量， let 则更细分到像if这样的代码块中 。...也就是 var是 全局变量和函数体里局部变量的区分 ，而let 则是全局变量 和任何一个代码块中变量的区分。 在一同一个代码区间 let声明不能出现两次，而var可以
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