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关于F统计量的澄清

在往期推送中,米老鼠和大家介绍过评价弱工具变量偏倚的策略------孟德尔随机化之F统计量。...一般而言,当F 统计量大于经验值10时,我们认为工具变量法估计值的偏倚大约是观察性研究的10%,因此F大于10这个标准在孟德尔随机化研究中广为使用。然而,这样的盲目使用不见得是合理的。...从上表中我们不难看出,随着均分的子队列数目增加,观察性估计量比较稳定,2SLS和LIML的估计值和实际观察值越来越接近,但是每个子队列的平均F统计量在不断减少。...也即说明,等分的子队列数目越多,工具变量估计值越接近真实值,但这时候F统计量可能是比较小的。...从上表中我们不难看出单纯依靠F统计量大于10来判断弱工具变量偏倚是不可靠的,当然我们这里并不是否认F统计量的作用,在实际研究中,F统计量越大,确实偏倚会小,但不能拿F大于10作为“金标准”。

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R语言入门之基本统计量

‍描述性统计量 第一部分:使用R语言基本函数进行统计描述 R语言是为统计分析而生的,它提供了大量灵活而使用的统计功能,其中最基础的就是一些描述性统计量,主要包括求和、均值、最值、方差、标准差...下面我们将在R语言中逐一学习一遍: # 基本统计量示例 ##创建相关变量 a <- c(1,2,3,NA,5) # 创建变量a b <- c("red", "white", "red", "blue",...) # 创建变量b c <- c(TRUE,TRUE,TRUE,FALSE,TRUE) # 创建变量c mydata <- data.frame(a,b,c) # 利用以创建的变量构建数据框 ##基本统计量计算...第二部分:使用“psych”包进行统计描述 上面的例子都是使用R语言基本函数进行统计描述,实际上R语言里面还有一个很强大的统计包---“psych“,这个R包一开始是计量心理学(Psychometric...在psych包中我们可以使用describe.by()函数直接获得数据的基本统计量,这里面有四个统计量trimmed(trimmed mean,切尾均值)、mad(median absolute deviation

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SAS-那些统计过程步的统计量的输出...

在SAS使用统计相关的过程步输出结果的时候,结果经常会呈现在result中(以网页或者Lst的形式展现),那么你曾经是否纠结过如何将这些统计量的值自动提取出来,或直接输出到数据集中呢...那么今天小编将盘点一下...SAS中Ods Output 将统计量输出到数据集中的方式与技巧,如果有不当或错误之处,同时也邀各位前辈纠错... proc means统计量的输出 描述性统计中最基本的一个过程步,这个过程步可以算的东西也挺多的...还是右键查看属性,然后看名称,是不和ods output中的那个单词很像.... proc freq统计量输出 proc freq也是一个很常用的过程步,卡方检验啥的都可以用这个过程步....同样会产生统计量...卡方输出统计量:采用output形式输出统计量到指定数据集 CrossTabFreqs输出行列表的频数和百分率、 CMH输出CMH检验的统计量和p值、 FishersExact输出Fisher确切概率检验的...小结一下 基本上所以的统计过程步都可以利用上面的方法进行统计量的输出...并非小编举了3个过程步的例子,就只能这三个过程步用,几乎常见所有的统计相关的过程步都可以这样输出的统计量..例子不在多举,几万字也举不完

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波动率预测:深度学习VS传统计量模型

对与传统计量模型(如GARCH)与深度学习模型(如LSTM),哪类模型预测的准确度更高,学术界一直没有停止过讨论,本文搜集了近几年关于LSTM用于波动预测的论文。为大家在波动预测模型建模提供参考。...一般来说,神经网络优于其他模型,因为相比传统计量模型,神经网络能够处理预测特征之间的非线性关系,而且高维的特性能够更好地逼近未知或可能存在的复杂的逻辑。...循环神经网络的表现优于所有传统的计量经济学方法。此外,通过LSTM捕获长期依赖似乎也可以提高在高度波动时期的预测精度。...实验结果也表现,LSTM模型的预测精度显著优于传统的计量模型,如GARCH模型。...但在呈现均值回归的波动率预测上,LSTM已经吊打了大部分传统计量模型。 所以很多还在怀疑深度学习到底能不能用在量化上的顾虑可以打消了。 论文下载 后台回复:LSTMYYDS

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孟德尔随机化之F统计量

在此基础上,有学者提出使用F统计量来评估弱工具变量效应,它的具体计算公式如下: 这里N代表暴露GWAS研究的样本数,k代表IV的个数,R2是IV解释暴露的程度(回归方程的决定系数)。...当然,有时候我们通过上述方式也是无法获取R2的,这时候我们便无法获取F统计量了,唯一的方法便是联系GWAS文章的通讯作者。...从传统经验角度来看,当F统计量小于10时,我们通常会认为使用的遗传变异是弱工具变量,这可能会对结果产生一定的偏倚,此时我们对结果的解释需要十分谨慎。...虽然现在也有学者认为F统计量可能并不是一个非常好的评估弱工具变量偏倚的工具,但我们现阶段还是先使用F统计量,毕竟它是被广泛应用且证实效果良好的方法,而其他的新方法还需要经过更多的实践检验。...小结:我们可以使用F统计量来评估弱工具变量偏倚,一般F统计量大于10是比较好的,当然能大于100是更好的。

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Gerber统计量:更稳健的相关性指标(附代码)

Markowitz的最新论文中,提出了一种新的相关性度量指标Gerber统计量,相对传统的协方差矩阵,这个统计量的表现来的更加稳健。...Gerber矩阵 有了Gerber统计量,我们就有了Gerber矩阵,我们用 表示。在矩阵 中,第 行 列的值 表示标的 的Gerber统计量。...由此作者改进了Gerber统计量的计算方法。...Gerber统计量与Pearson相关系数的比较 1、相关系数基于所有历史数据进行计算,而不管两者是否是同向涨跌,这其中可能包括了部分噪音,导致相关系数对较小的同向涨跌比较敏感。...2、而Gerber统计量,正如等式11的分母所示,仅包含了显著涨跌的数据,这使得Gerber统计量比Pearson相关系数更稳健。

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快学一下C统计量

ROC曲线下面积(AUC)等于C-统计量,所以IBM SPSS软件也可以计算C-统计量,在此不再赘述。 当我们通过训练集建立回归模型时,我们如何科学地评估回归模型预测的准确性?...然后,在这45个人中,与真正生病的50个人相重叠的人数直接决定了你的模型预测能力的准确性,我们称之为“准确度”,其通常通过ROC曲线和C统计量来衡量(Logistic回归模型中的AUC等于C统计量)。...Indexes”参数C,即C统计量。...Indexes”参数C,即C统计量。C-Statistics = 0.738. ?...小结 到目前为止,本节中对Logistic回归中计算C统计量的三种方法的演示已经完成。实际上,无论使用哪种方法,都不会直接给出C统计的标准误,因此置信区间的计算非常麻烦。

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6.数据分析(1) --描述性统计量和线性回归(2)

昨天分享了描述性统计量相关内容,今天把昨天剩下的部分写完, 昨天文章链接: 6.数据分析(1) --描述性统计量和线性回归(1) 前言:在针对非物理信号分析的时候,例如用户数、用户经常出入的地点、疾病感染人数等...,这部分涉及到数据分析知识,本文分享一下Matlab常用的描述性统计量函数和线性回归的基本应用。...该统计量表明通过拟合模型得到的值与模型可预测的因变量的匹配程度。拟合模型的残差方差定义 R2: R2 = 1 – SSresid / SStotal SSresid 是与回归的残差的平方和。...您可获得更接近数据的拟合,但代价是模型更为复杂,此时需要对该统计量R2进行改进,调整 R2 中包括了一项对模型中项数的罚值。因此,调整 R2 更适合比较不同的模型对同一数据的拟合程度。...在上面的示例中,与线性拟合相比,使用三次拟合使这两种统计量都有所增加。线性拟合并非始终差于更高阶拟合:更复杂拟合的调整 R2 也有可能低于更简单的拟合,此时表明增加复杂度并不适当。

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