“量化投资”是指投资者使用数理分析、计算机编程技术、金融工程建模等方式,通过对样本数据进行集中比对处理,找到数据之间的关系,制定量化策略,并使用编写的软件程序来执行交易,从而获得投资回报的方式。其核心优势在于风险管理更精准,能够提供超额收益。
数据库技术,泛指熟练使用SQL技术,不仅是各种关系型数据库的SQL,还有各种大数据平台的SQL,例如Hive-SQL、Spark-SQL等。 对于SQL技术这块,我们重点要掌握增删改查的四种操作,以及与编程语言的交互。 通过SQL技术,我们可以有效完成如下工作:
风险价值 (VaR) 是金融风险管理中使用最广泛的市场风险度量,也被投资组合经理等从业者用来解释未来市场风险
近日,我们采访了在本届考试中名列前茅的几位优秀学员,在上一篇中我们采访了Level 1 和Level 2 大数据方向的状元,(状元访谈丨CDA考试是有力的自我检验),本篇中采访了Level 2 建模方向的前三甲,那么他们又是如何备考和学习的呢?
在金融建模的背景下,随机建模迭代随机变量的连续值,这些值彼此不独立。非独立的意思是虽然变量的值会随机变化,但其起点将取决于其先前的值,因此取决于其先前的值,依此类推;这描述了所谓的随机游走。
1、网址:https://airsheet.wps.cn/docs/python/quickstart.html
这篇文章讨论了自回归综合移动平均模型 (ARIMA) 和自回归条件异方差模型 (GARCH) 及其在股票市场预测中的应用
之前经常有童鞋在后台/群里问量化如何入门这个问题,这种问题一般都是没有人回答的,因为这是一个到处都可以找得到答案的问题,所以也推荐大家
导读:吾日三省吾身,过年胖了吗?情人节过了吗?发际线还好吗?别想这么多啦,程序员和数据科学家的世界里,只有Python值得你费脑子!今天为大家准备了10本数据分析相关好书,助你早日成为Python大神!
随着互联网渗透到生活中的各个角落,金融行业也似乎找到了与互联网的完美结合。互联网金融作为一个新的行业如今正在上升的势头上,因而也涌现了越来越多的P2P公司。但是作为一个互金公司来讲,风险永远是一个最重要的话题。那么如何利用机器学习以及大数据技术来降低风险呢?如何建立信用评分的模型呢?
本文展示了如何基于基础ARMA-GARCH过程(当然这也涉及广义上的QRM)来拟合和预测风险价值(Value-at-Risk,VaR)
copula是将多变量分布函数与其边缘分布函数耦合的函数,通常称为边缘。在本视频中,我们通过可视化的方式直观地介绍了Copula函数,并通过R软件应用于金融时间序列数据来理解它 。
在20世纪90年代后期,Python经历了一系列1.x版本,具有标志性的是Python1.5.2,在之后的很长一段时间里,它仍然是Python的黄金标准。Python社区自1989年12月创建以来的成长和Python 1的成熟,为Python 2更广泛的扩展奠定了基础。如今,最新的Python3.9的开发计划表已提上日程...
拥有几百个模型的机构和企业,怎么进行模型管理数百个模型放在面前,金融机构要如何高效管理疫情推动金融机构加速数字化转型。
信用风险计量模型可以包括跟个人信用评级,企业信用评级和国家信用评级。人信用评级有一系列评级模型组成,常见是A卡(申请评分卡)、B卡(行为模型)、C卡(催收模型)和F卡(反欺诈模型)。 今天我们展示的是个人信用评级模型的开发过程,数据采用kaggle上知名的give me some credit数据集。
布朗运动的数学模型(也称为随机游动)也可以用来描述许多现象以及微小颗粒的随机运动, 如股市的波动和在化石中的物理特性的演变。
从统计到数据分析,从数据挖掘到大数据,数据科学逐渐成为了一门新兴的学科,数据分析师也逐渐成为了一门抢手的职业。如何成为数据分析师?如何入行数据分析?教育是一个难题!在这个行业中,是否有高质量的证书?拿到证书后能找到多少薪资的工作?今天,我们来分析分析作为这个行业中的老牌,CDA数据分析师的等级标准。
本文比较了几个时间序列模型,以预测SP500指数的每日实际波动率。基准是SPX日收益序列的ARMA-EGARCH模型。将其与GARCH模型进行比较 。最后,提出了集合预测算法 。
随着Python编程语言的流行和普及,越来越多人对如何应用Python做金融数据分析和量化交易充满兴趣。但是不少人对量化投资本身存在一定的误解或认识不清,有的人过于异想天开,认为可以躺着挣钱(怕是只有岛国老师吧);有的人则因循守旧,认为没啥卵用;也有的人盲目追求模型的复杂性,在编程和数学中迷失了方向。
机器之心「ACL 2022 线上论文分享会」将于5月21日开播,本次活动设有 Keynote、 论文分享等环节,就业内关注的 Transformer、大规模预训练模型等 NLP 热门主题邀请顶级专家、论文作者与观众做学术交流。点击查看日程详情。 在分享与交流外,卡方科技将在本次活动中进行人才招聘宣讲。最近看机会、对量化行业感兴趣的小伙伴们请锁定直播不要错过哦! 宣讲时间:5月21日 16:10 - 16:30 公司介绍 卡方科技成立于2017年,深耕于算法交易垂直领域,始终相信「科技改变交易」。在金融逐
作为投资者,我们常听到的一句话是“不要把鸡蛋放入同一个篮子中”,可见分散投资可以降低风险,但如何选择不同的篮子、每个篮子放多少鸡蛋,便是见仁见智的事情了,量化投资就是解决这些问题的一种工具。
我基于公司申请的Ubuntu20.10系统的服务器搭建过可供多人使用Jupyter Hub建模平台,支持Python工作、R工作和Linux工作三种方式,同时,也可以做账户管理、权限管理、共享管理等。我也基于自己的本地机器,在Win系统上面搭建建模工作环境,支持Python工作和R工作。顺便说一下,我在金融科技行业做数据科学工作,Python语言和R语言,我都会使用。我从不做语言的好坏选择,只看语言是否有利于我解决问题。
本文由CDA作者库成员HarryZhu原创,并授权发布。 CDA作者库凝聚原创力量,只做更有价值的分享。 📷 Day Job and Night Job 我非常认同《黑客与画家》里的 Paul Graham 说的一句话:码农需要一个 day job for food,也需要一个 night job for fun。和格雷厄姆不同的是,我的night job不是一个画家,而是一个作家,是的,一个技术专栏的撰稿人。通常,晚餐之后,刷一遍自己的 Feedly 和 GitHub,搞搞黑科技,这就是一种
从Engle在1982发表自回归条件异方差(ARCH)模型的论文以来,金融时间序列数据的波动性就倍受关注。同时,近几年又出现了研究股票市场的波动传递性
最近梳理了下历史文章,精选了一些文章,分为机器学习,深度学习,人工智能等几大板块,文章已开通【快捷转载】,欢迎阅读及转载。
在本文中,波动率是众多定价和风险模型中的关键参数,例如BS定价方法或风险价值的计算。在这个模型中,或者说在教科书中,这些模型中的波动率通常被认为是一个常数
文|周学春 在银行做了两年的数据分析和挖掘工作,较少接触互联网的应用场景,因此,一直都在思考一个问题,“互联网和金融,在数据挖掘上,究竟存在什么样的区别”。在对这个问题的摸索和理解过程中,发现数据挖掘
---- 在银行做了两年的数据分析和挖掘工作,较少接触互联网的应用场景,因此,一直都在思考一个问题,“互联网和金融,在数据挖掘上,究竟存在什么样的区别”。在对这个问题的摸索和理解过程中,发现数据挖掘本
数据分析网 http://www.afenxi.com/post/7348 在银行做了两年的数据分析和挖掘工作,较少接触互联网的应用场景,因此,一直都在思考一个问题,“互联网和金融,在数据挖掘上,究竟存在什么样的区别”。在对这个问题的摸索和理解过程中,发现数据挖掘本身包含很多层次。并且模型本身也是存在传统和时髦之分的。本文就想聊聊这些话题。 一、数据挖掘的层次 一直想整理下对数据挖掘不同层次的理解,这也是这两年多的时间里面,和很多金融领域、互联网做数据相关工作的小伙伴,聊天交流的一些整理和归纳。大概可以分为
量化投资与机器学习微信公众号,是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者。 公司介绍 上海鸣熙资产管理有限公司成立于2014年(私募投资基金管理人登记证P1033450),是一家依靠数学与人工智能进行量化投资的对冲基金,是国内知名的专注于股票、期货和期权高频交易机构。核心团队成员来自于DE shaw、 Morgan Stanley、Google、微软、北清复交等海内外知名公司和高校。鸣熙资产
作者在银行做了两年的数据分析和挖掘工作,较少接触互联网的应用场景,因此,一直都在思考一个问题,“互联网和金融,在数据挖掘上,究竟存在什么样的区别”。在对这个问题的摸索和理解过程中,他发现数据挖掘本身包含很多层次。并且模型本身也是存在传统和时髦之分的。
在银行做了两年的数据分析和挖掘工作,较少接触互联网的应用场景,因此,一直都在思考一个问题,“互联网和金融,在数据挖掘上,究竟存在什么样的区别”。在对这个问题的摸索和理解过程中,发现数据挖掘本身包含很多
核模型高斯过程(KMGPs)作为一种复杂的工具可以处理各种数据集的复杂性。他通过核函数来扩展高斯过程的传统概念。本文将深入探讨kmgp的理论基础、实际应用以及它们所面临的挑战。
最近这一两年,股市欣欣向荣,原来一直无法挣脱3000点魔咒的上证指数,现在一路高歌,踏进了3500点。
一、数据挖掘的层次 一直想整理下对数据挖掘不同层次的理解,这也是这两年多的时间里面,和很多金融领域、互联网做数据相关工作的小伙伴,聊天交流的一些整理和归纳。大概可以分为四类: (一)纯粹的数据加工 侧
智能风控已经被提及了很多年,在业界也有诸多应用实践,但是,智能风控相关书籍中,能够阐述完整智能风控体系,将智能风控各个环节融会贯通并结合实际案例的还是凤毛麟角。经过十余年的沉淀,蒋宏老师以及他的团队将智能风控的核心方法、流程和应用实践整理成书籍出版,相信能够帮助到智能风控领域的从业者。
在这项工作中,我通过创建一个包含四只基金的模型来探索 copula,这些基金跟踪股票、债券、美元和商品的市场指数
如果你使用 Python 处理数据,你可能听说过 statsmodel 库。Statsmodels 是一个 Python 模块,它提供各种统计模型和函数来探索、分析和可视化数据。该库广泛用于学术研究、金融和数据科学。在本文中,我们将介绍 statsmodel 库的基础知识、如何使用它以及它的好处。
来源:DeepHub IMBA本文约1500字,建议阅读5分钟在本文中,我们将介绍 statsmodel 库的基础知识、如何使用它以及它的好处。 如果你使用 Python 处理数据,你可能听说过 statsmodel 库。Statsmodels 是一个 Python 模块,它提供各种统计模型和函数来探索、分析和可视化数据。该库广泛用于学术研究、金融和数据科学。在本文中,我们将介绍 statsmodel 库的基础知识、如何使用它以及它的好处。 什么是 Statsmodel 库? Statsmodels
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Python 可以做任何事情。无论是从入门级选手到专业级数据挖掘、科学计算、图像处理、人工智能,Python 都可以胜任。或许是因为这种万能属性,周围好更多的小伙伴都开始学习 Python。 那Python 现在到底有多热呢?微软开启了一个针对 Excel 功能的话题,用以收集用户的反馈。随后有用户提议让 Python 成为 Excel 的一种脚本语言,不仅可以作为 VBA 的替代品,而且也可以作为字段函数(= SUM(A1:A2))的替代方案。该提议得到了众多用户的支持,得票支持率高于排名第二的提议的
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