基于Web前端的量化交易应用WebTrader终于开发完成，之前实在是跳票许久。...WebTrader WebTrader应用位于examples/WebTrader目录下，使用时需要分别启动： server.py：基于vnpy.rpc模块实现的交易服务器，包含CTP接口和CTA策略模块...run.py：基于Flask实现的Web服务器，内部通过vnpy.rpc客户端来访问交易服务器 之所以要将整个应用分解为两个进程，主要原因包括： 交易服务器中数据分析和策略运行相关的运算压力较大，同时交易相关的业务需要保证尽可能保证低延时的效率性...在和cccbbbaaab团队合作开发的过程中，也了解到前端圈“文无第一武无第二”的创造动力，所以如果vn.py社区用户对目前WebTrader的前端界面有任何改进想法或者直接就想做个更好的出来，欢迎发PR...其他更新 接口 新增福汇FXCM的外汇交易接口vnpy.api.fxcm和fxcmGateway 富途接口futuGateway支持委托价格超限自动调整功能 将部分未充分测试的加密货币交易接口移动到beta
Docker镜像 Docker技术日渐完善，多位vn.py社区用户也已经贡献了较为成熟的镜像代码（位于vnpy/docker目录下），实现的功能包括： 在Docker中运行基于vnpy.rpc...在v1.8正式发布WebTrader后，用户有了一个更为轻量级方案的选择：在Docker中启动WebTrader的交易服务器和WEB服务器后，直接通过浏览器来操控WebTrader的网页前端，无需再安装外部...同时也在寻找比Github Wiki更方便的文档展示渠道，由于GFW的存在经常有用户抱怨打不开，可能考虑将www.vnpy.org的官网转移到国内重建（目前使用的Github Pages静态页面）。
安装vn.py: 在Github上下载vn.py最新发行版： 解压后运行install.bat/sh即可安装； (vn.py将会安装到Anaconda下的site-packages\vnpy...Docker容器 安装docker → 下载镜像文件 → 构建启动 VNC镜像 位于vnpy/docker/vnc下，提供noVNC图形环境，在浏览器中使用远程桌面来操控容器...优点：下载快速（配置文件仅几百k）；安装简单（三行命令即可）；内存占用小； 缺点：Container容器中做的所有修改，都无法保存到Image镜像中 web镜像 位于vnpy/docker.../web下，运行后启动WebTrader，连接宿主机器的MongoDB，用户可通过外部浏览器直接访问WebTrader网页 不建议直接使用，仅作为Docker技术的一种应用方案提供 适合人群：适合机构的应用方案...项目官网：http://www.vnpy.org 论坛地址：www.vnpie.com 知乎专栏：https://zhuanlan.zhihu.com/vn-py
https://blog.csdn.net/qtlyx/article/details/88981211 之前在读vnpy源代码的时候，一直就有升级改造的想法，也有同学在博客下面互动，说希望能够开源升级后的代码...回测的结果包括vnpy原来自带的。vnpy自带的是以大图和命令行输出形式，笔者这里变成了网页。但是由于笔者不是前端工作者，所以网页的美化程度几乎没有。 ?...vnpy自己原有的内容呢，暂时笔者也不做修改，毕竟用户习惯还是要有所保留的。 然后就是多出来的东西了。...ps.回测引擎等部分，与原版的vnpy部分代码有所不同，个人进行了改写和优化。
运行环境：若只是想运行vn.py，搭建此环境即可 ； 编程环境：此环境可以自己编程，对vn.py进行拓展 ； 开发环境：vn.py的开发人员使用的环境，对vnpy底层进行修改时需要 。...10） 安装Anaconda Python2.7 32-Bit version 安装MongoDB, 并将其配置为服务 安装vcredist 2013 x86 安装Git for Windows并拷贝vnpy...（或者下载vnpy的zip压缩包手动解压）: cd C:/Projects git clone https://github.com/vnpy/vnpy 使用Anaconda的控制台(开始菜单-Anaconda...Prompt)，安装vn.py的Python依赖项: cd C:/Projects/vnpy pip install -r requirements.txt 编程环境 请先搭建好运行环境。...项目官网：http://www.vnpy.org 论坛地址：www.vnpie.com 知乎专栏：https://zhuanlan.zhihu.com/vn-py ?
01 前言 我准备写一篇vnpy的入门文章，考虑到入门文章如果讲太多内部细节，就会显得特别累赘，所以将细节和用法单独分离出来，写在这里。...本文主要介绍了vnpy中的EventEngine和MainEngine的用法。 vnpy是基于消息驱动的，需要一个消息引擎，EventEngine便是这个消息引擎。...而MainEngine，顾名思义，实例化之后其实就是代表vnpy的实例。几乎所有交易相关的操作都可以通过MainEngine完成。...2 MainEngine MainEngine，顾名思义，vnpy的核心。每一个vnpy脚本都需要一个MainEngine的实例。...要完全运行EventEngine，需要构建Qt运行环境： from vnpy.event import EventEngine from vnpy.trader.uiQt import createQApp
vnpy2要求c++ 17以上，但是老的linux系统都不支持，所以需要升级一下。 vnpy2对linux下gcc编译器的版本要求较高，会出现这样的错误： ?...安装好了gcc，我们在运行vnpy里面的install.sh，有的同学可能又会碰到一些别的问题，比如有些编译源码不在。...比如笔者下载的vnpy的版本中，编译的时候就说eos里面的一个class_one什么的c文件不存在。这个eos是一个api，其实我们不需要，所以我们其实可以在编译的时候去掉eos的编译。
VNPY官网 ： http://www.vnpy.cn VNPY学习资料大全 http://www.gucps.cn 入门篇《VNPY CTP 仿真柜台怎么用来实现CTP 程序TICK级回测》 ： VNPY...VNPY仿真回测系统在现有3类回测方案基础上开创性的提出了第4类回测，并提供了VNPY仿真回测柜台，本产品受国家专利法保护，但可以免费下载和使用。...所以市场上所有针对CTP的框架，其实都可以用在VNPY CTP仿真柜台上。 VNPY CTP仿真柜台开创的全新的量化交易回测方式，兼容几乎全部的第三方CTP框架。...VNPY并没有采用市场上各种量化交易框架常用的架构，由于VNPY仿真回测柜台是定位于TICK级的仿真回测，还考虑兼容市面上接口下的各种框架，最终VNPY开创的独特的回测方式成为一种全新的量化交易回测方式...VNPY仿真柜台和CTP原生API的区别，进而理解VNPY仿真柜台开创的第四类回测方式。
离上一篇和vnpy有关的文章整整一年了。这一年似乎过得异常的快，快到让人觉得没有成长。可能是工作原因吧，时间一下子就会过去；亦或是自己懈怠了。 ...一年前vnpy网上的教程还很少，而现在渐渐多了起来，量化交易学习的人群也渐渐多了起来了吧。 之前的文章简单介绍了一下vnpy的配置和回测的代码的简单解析。...其实vnpy对我的吸引力在回测功能上面几乎没有。...大家也可以看看vnpy作者的知乎文章：https://zhuanlan.zhihu.com/p/32848878讲的有点简略，笔者下一篇详细展开讲一下。 然后把策略挂上去。...其中，className对应的是vnpy/trader/app/ctaStrategy/strategy下的策略py文件里面的strategy类的名称。
默认bar模式，进入vnpy.app.cta_strategy.backtesting.load_bar_data()，调用vnpy.trader.database.database_sql.SqlManager.load_bar_data... (2).进入vnpy.app.cta_strategy.strategies.double_ma_strategy.DoubleMaStrategy.on_init()初始化策略.进入vnpy.app.cta_strategy.template.CtaTemplate.load_bar...调用vnpy.app.cta_strategy.template.CtaTemplate.short()做空...1.调用CandleChartDialog.update_history()，调用vnpy.chart.manager.BarManager.update_history(),调用vnpy.chart.item.ChartItem.update_history...()遍历所有K线，调用vnpy.chart.item.CandleItem.
之前VNPY 1版本中，我的个人代码很多是直接在VNPY库代码直接修改或者增加的。每次VNPY升级就是非常头疼，要做代码对比，在一些可能被更新覆盖的地方再次维护测试。...而且因为更新的地方很乱，造成后面生产版本一致停留在VNPY1.92。...这次准备不在VNPY的库文件代码上修改，而是像引用NUMPY或者Pandas这样，采用调用继承的方式，把自己的代码和VNPY的库代码隔离；这样即使VNPY升级，个人代码不用太担心，只要简单测试，保证继承引用...VNPY的类或方法正常工作就可以了。...只要VNPY2.0 正确安装，历史数据存在，这些代码就可以运行。
本文链接：https://blog.csdn.net/qtlyx/article/details/100677946 vnpy很早就出新版本了，开始用python3了。...vnpy2的文档和说明都详细了很多，很多东西显得具有很好的可用性，这就可以直接使用vnpy的vntrader，简单改装就可以真正的用起来了。 vn_trader里面的功能特别有意思。...一打开这个东西，就会开始在我们C盘的用户文件夹下面建立一个配置文件，特别有意思，也特别方面，以后每次打开都会保留以前的配置文件，而且删掉vnpy，再装之后也还在，真的有点像一个软件了呢。...回测、实盘之前都需要一样东西，叫做数据，就先简单说一下vnpy提供的一个叫做行情记录的功能吧，也就是上面图片中从上往下左侧第5个。点开之后输入想记录的代码，可以是分钟级别的，也可以是tick级别的。
2 创建项目 首先，请看前篇《手动搭建vnpy环境-编程环境》，依步骤创建一个项目。...from vnpy.trader.vtEngine import * from vnpy.trader.uiQt import createQApp class Main: def __init...vnpy在这里展现出了它友好的一面：vnpy会自动缓存行情，而不需要我们自己手动去分析服务器推送的行情。我们需要查看行情的时候，只需要调用MainEngine.getTick即可。...接下来，我们就监听一个vnpy自带的1HZ的计时器，然后查询当前的行情。如果低于指定价格就买入，如果高于制定价格就卖掉。...from vnpy.trader.gateway import ctpGateway from vnpy.trader.vtEngine import * from vnpy.trader.uiQt
examples/**DataService/downloadData.py 使用方式： 手动下载指定时间或者自动定时下载并插入MongoDB数据库；具体使用方式可以参考：https://github.com/vnpy.../vnpy/wiki/天勤终端数据解决方案 2....Demo路径： vnpy/trader/app/ctaStrategy/strategy/**strategy 说明： 策略class主要包括这几个部分： OnTick: 收到tick行情推送,生成相应的...项目官网：http://www.vnpy.org 论坛地址：www.vnpie.com 知乎专栏：https://zhuanlan.zhihu.com/vn-py Developed by Traders
vnpy [1] 基于python的开源交易平台开发框架。项目的用户包括：私募基金，证券自营、资管，期货公司，高校的金融研究院系，个人投资者等，机构用户加起来至少20多家。...vnpy_oanda [7] 基于vnpy，对Oanda进行定制的Python开源交易平台开发框架 ftsVob [8] 基于vnpy+easyquant项目的期货交易系统 [1]https:/.../github.com/vnpy/vnpy [2]https://github.com/QuantFans/quantdigger [3]https://github.com/shidenggui...github.com/fucheng830/-quartz [6]https://github.com/hezhenke/AshareQuant [7]https://github.com/sniper24/vnpy_oanda
策略下载地址： https://github.com/vnpy/vnpy/tree/master/vnpy/trader/app/ctaStrategy/strategy ctaTemplate.py...地址： https://github.com/vnpy/vnpy/blob/master/vnpy/trader/app/ctaStrategy/ctaTemplate.py 其他资料 1. homepage...项目官网：http://www.vnpy.org 论坛地址：www.vnpie.com 知乎专栏：https://zhuanlan.zhihu.com/vn-py ?
链接： 「VNPY--python3.5 业务逻辑封装过程」 http://www.vnpie.com/forum.php?...项目官网：http://www.vnpy.org 论坛地址：www.vnpie.com 知乎专栏：https://zhuanlan.zhihu.com/vn-py ?
使用方法：放置在vnpy的根目录下，将cmd中的“D:\Anaconda2\Lib\site-packages\”替换成你自己的site-packages文件夹路径，双击运行。 如有问题，欢迎反馈！...项目官网：http://www.vnpy.org 论坛地址：www.vnpie.com 知乎专栏：https://zhuanlan.zhihu.com/vn-py ?
这个过程vnpy给大家实现了。其实这个是最简单了，说白了就是换参数多跑几次回测嘛。...但是，说的直白点，vnpy的参数寻优在代码上来讲是不够高效的，原因很简单，我们其实可以进行一次数据回放就可以完成很多组参数的回测，而不是一组参数回放一次。 我们简单过一下代码吧，这部分比较简单。...相对来说，其实优化之后，更总要的是对参数对应的回测结果进行分析，但是在vnpy中似乎这个是缺失的，需要好好改进。笔者粗略的加了一个热力图的功能。后续会不断增加这一部分的功能。 ?
vnpy作者的例子中，喜欢用类变量来设置一些策略的参数，个人觉得其实不是很合适。...Vnpy中的作者的demo一般直接在后面会有策略的变量： atrLength = 22 # 计算ATR指标的窗口数 atrMaLength = 10...7、移动止损单 我们的策略往往会有跟踪移动止损，在vnpy中，移动止损单讲道理是有一点点复制的，他的实现机制是不断更新本地止损单。...Vnpy中可以通过多个bargenerator来实现。我们记住一点，你要在多少个时间维度上进行，就需要多少个bargenerator。而tick数据默认会产生分钟级别的数据。 ...此外，在vnpy的一个例子中，我们看到，如果我们有两个序列的k线，也就是有两个bg，那么在tick这个地方只要调用其中一个的bg的updateTick就可以了。
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