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XGBoost简单推导及理解

前言 XGBoost的全称是eXtreme Gradient Boosting。作为一个非常有效的机器学习方法,Boosting Tree是数据挖掘和机器学习中最常用的算法之一。...前置知识:GBDT 模型函数形式 给定数据集 \mathcal D={(x_i, y_i)} ,XGBoost进行additive training,学习 K 棵树,采用以下函数对样本进行预测:...XGBoost用的是 \Omega(f_k)=\gamma T+\frac{1}{2}\lambda||w||^2 对叶子节点个数和叶节点分数进行惩罚,相当于在训练过程中做了剪枝。...Sketch) 稀疏值处理 当特征出现缺失值时,XGBoost可以学习出默认的节点分裂方向。...当数据无法一次载入内存或者在分布式情况下,贪心算法效率就会变得很低,所以xgboost还提出了一种可并行的近似直方图算法,用于高效地生成候选的分割点。

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【机器学习】xgboost系列丨xgboost原理及公式推导

本文主要针对xgboost的论文原文中的公式细节做了详细的推导,对建树过程进行详细分析。 对于样本个数为n特征个数为m的数据集 ? ,其中 ? 。 树的集成学习方法使用K个增量函数来预测输出: ?...而xgboost在这里使用了二阶泰勒展开,因为包含了损失函数的二阶信息,其优化的速度大大加快。 ? 下面来看一下泰勒展开的推导。首先我们来复习一下泰勒定理: 设n是一个正整数。...XGboost用的解析的思维, 对Loss Function展开到二阶近似, 求得解析解, 用解析解作为Gain来建立决策树, 使得Loss Function最优. ?...除了对目标函数添加正则项外,为了减小过拟合,xgboost还使用了列采样和缩减方法(Shrinkage,即Learning rate)。 损失函数计算 ?...对于二分类问题常使用负log损失作为损失函数,下面推导一下log loss的一阶梯度G和海森矩阵H。 ? : ? 其中p为预测概率。若 ? 为预测值,则有: ? 因此: ? 即: ? ?

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    XGBoost超详细推导,终于讲明白了!

    相信看到这篇文章的各位对XGBoost都不陌生,的确,XGBoost不仅是各大数据科学比赛的必杀武器,在实际工作中,XGBoost也在被各大公司广泛地使用。...因此,对于XGBoost,你不仅需要知其然,而且还要知其所以然。...本文重点介绍XGBoost推导过程,文末会抛出10道面试题考验一下各位,最后准备了一份“XGB推导攻略图”,帮助你更好的掌握整个推导过程。 本文结构 ?...然后,将【4】和【5】中一棵树及其复杂度的定义,带入到【3】中泰勒展开后的目标函数Obj中,具体推导如下: ? 为进一步简化该式,我们进行如下定义: ?...04 备忘单 经过前面几个部分的细心讲解,相信大家对XGBoost底层原理已经很了解了,下面特意又准备了一份备忘单,希望能够帮助大家系统化的掌握XGB原理的整个推导过程,同时又能够起到快速回忆的作用。

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    XGBoost超详细推导,终于有人讲明白了!

    相信看到这篇文章的各位对XGBoost都不陌生,的确,XGBoost不仅是各大数据科学比赛的必杀武器,在实际工作中,XGBoost也在被各大公司广泛地使用。...因此,对于XGBoost,你不仅需要知其然,而且还要知其所以然。...本文重点介绍XGBoost推导过程,文末会抛出10道面试题考验一下各位,最后准备了一份“XGB推导攻略图”,帮助你更好的掌握整个推导过程。 本文结构 ?...然后,将【4】和【5】中一棵树及其复杂度的定义,带入到【3】中泰勒展开后的目标函数Obj中,具体推导如下: ? 为进一步简化该式,我们进行如下定义: ?...基于此,XGBoost提出了一系列加快寻找最佳分裂点的方案: 特征预排序+缓存:XGBoost在训练之前,预先对每个特征按照特征值大小进行排序,然后保存为block结构,后面的迭代中会重复地使用这个结构

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    XGBoost超详细推导,终于有人讲明白了!

    相信看到这篇文章的各位对XGBoost都不陌生,的确,XGBoost不仅是各大数据科学比赛的必杀武器,在实际工作中,XGBoost也在被各大公司广泛地使用。...因此,对于XGBoost,你不仅需要知其然,而且还要知其所以然。...本文重点介绍XGBoost推导过程,文末会抛出10道面试题考验一下各位,最后准备了一份“XGB推导攻略图”,帮助你更好的掌握整个推导过程。 本文结构 ?...然后,将【4】和【5】中一棵树及其复杂度的定义,带入到【3】中泰勒展开后的目标函数Obj中,具体推导如下: ? 为进一步简化该式,我们进行如下定义: ?...XGB原理的整个推导过程,同时又能够起到快速回忆的作用。

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    XGBoost

    简介 XGBoost算法是以CART为基分类器的集成学习方法之一,由于其出色的运算效率和预测准确率在数据建模比赛中得到广泛的应用。...模型建立与目标函数 XGBoost本身属于监督学习,假设XGBoost模型本身由 ? 棵CART构成,那么模型可表示如下,其中 ? 表示第 ? 棵树, ? 表示第 ? 个样本在第 ?...需要注意的是,XGBoost中基分类树每个叶子节点都会给出对应的得分,通过加总多棵树的得分实现集成学习。...,XGBoost模型的参数 ? 即 ? 棵CART树组成的向量: ? 模型的损失函数值 ? 越小表明模型的拟合效果越佳,正则项 ?...在机器学习竞赛中用过XGBoost的小伙伴肯定还知道该算法可以自定义损失函数,对于一般的损失函数,我们人为定义损失函数一阶微分和二阶微分: ?

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    XGBoost使用教程(纯xgboost方法)一

    一、导入必要的工具包 # 导入必要的工具包 import xgboost as xgb # 计算分类正确率 from sklearn.metrics import accuracy_score 二、数据读取...XGBoost可以加载libsvm格式的文本数据,libsvm的文件格式(稀疏特征)如下: 1 101:1.2 102:0.03 0 1:2.1 10001:300 10002:400 … 每一行表示一个样本...注:libsvm格式文件说明如下 https://www.cnblogs.com/codingmengmeng/p/6254325.html XGBoost加载的数据存储在对象DMatrix中 XGBoost...自定义了一个数据矩阵类DMatrix,优化了存储和运算速度 DMatrix文档:http://xgboost.readthedocs.io/en/latest/python/python_api.html...数据下载地址:http://download.csdn.net/download/u011630575/10266113 # read in data,数据在xgboost安装的路径下的demo目录,

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    理解XGBoost

    XGBoost是当前炙手可热的算法,适合抽象数据的分析问题,在Kaggle等比赛中率获佳绩。市面上虽然有大量介绍XGBoost原理与使用的文章,但少有能清晰透彻的讲清其原理的。...本文的目标是对XGBoost的原理进行系统而深入的讲解,帮助大家真正理解算法的原理。文章是对已经在清华达成出版社出版的《机器学习与应用》(雷明著)的补充。...AdaBoost与梯度提升,XGBoost推导都需要使用广义加法模型,对此也有深入的介绍。 理解XGBoost的原理需要决策树(尤其是分类与回归树),集成学习,广义加法模型,牛顿法等基础知识。...从广义加法模型可以推导出种AdaBoost算法,它们的弱分类器不同,训练时优化的目标函数也不同,分别是: 离散型AdaBoost 实数型AdaBoost算法 LogitBoost Gentle型AdaBoost...在XGBoost推导中将会使用此方法。 XGBoost XGBoost是对梯度提升算法的改进,求解损失函数极值时使用了牛顿法,将损失函数泰勒展开到二阶,另外在损失函数中加入了正则化项。

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    XGBoost:在Python中使用XGBoost

    在Python中使用XGBoost 下面将介绍XGBoost的Python模块,内容如下: * 编译及导入Python模块 * 数据接口 * 参数设置 * 训练模型l * 提前终止程序...安装 首先安装XGBoost的C++版本,然后进入源文件的根目录下的 wrappers文件夹执行如下脚本安装Python模块 python setup.py install 安装完成后按照如下方式导入XGBoost...的Python模块 import xgboost as xgb = 数据接口 XGBoost可以加载libsvm格式的文本数据,加载的数据格式可以为Numpy的二维数组和XGBoost的二进制的缓存文件...可以使用如下方式 csr = scipy.sparse.csr_matrix( (dat, (row,col)) ) dtrain = xgb.DMatrix( csr ) 将 DMatrix 格式的数据保存成XGBoost...可以用如下方式 w = np.random.rand(5,1) dtrain = xgb.DMatrix( data, label=label, missing = -999.0, weight=w) 参数设置 XGBoost

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    XGBoost简介

    本文据此对XGBoost的原理做简单的介绍… XGBoost[1]是2014年2月诞生的专注于梯度提升算法的机器学习函数库,此函数库因其优良的学习效果以及高效的训练速度而获得广泛的关注。...XGBoost不仅学习效果很好,而且速度也很快,相比梯度提升算法在另一个常用机器学习库scikit-learn中的实现,XGBoost的性能经常有十倍以上的提升。...在今年的KDD会议上,XGBoost的作者陈天奇将这一库函数所涉及到的理论推导和加速方法整理为论文发表出来[4],本文据此对其原理做简单的介绍。...注意:此处省略了严格的推导,详情请参阅陈天奇的论文。 2.2. 加入了正则化项 正则化方法是数学中用来解决不适定问题的一种方法,后来被引入机器学习领域。...3.为什么XGBoost效果这么好 XGBoost是boosting算法中的一种,其他的还包括AdaBoost等。

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    xgboost初识

    数据下载地址 链接:https://pan.baidu.com/s/1hrG8Yn6 密码:pzgn XGBoost的特性及使用 XGBoost特性 正则化 标准GBM的实现没有像XGBoost这样的正则化步骤...实际上,XGBoost以“正则化提升(regularized boosting)”技术而闻名。 并行处理 XGBoost可以实现并行处理,相比GBM有了速度的飞跃。...XGBoost 也支持Hadoop实现。 高度的灵活性 XGBoost 允许用户定义自定义优化目标和评价标准 它对模型增加了一个全新的维度,所以我们的处理不会受到任何限制。...但是XGBoost会继续分裂,然后发现这两个分裂综合起来会得到+8,因此会保留这两个分裂。 内置交叉验证 XGBoost允许在每一轮boosting迭代中使用交叉验证。...XGBoost参数 XGBoost的作者把所有的参数分成了三类: 通用参数:宏观函数控制。

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    『 论文阅读』XGBoost原理-XGBoost A Scalable Tree Boosting System

    CONCLUSION Reference 看了LightGBM的论文之后,在从头看XGBoost论文,之前虽然看过,现在对比看的时候又有不同。...XGBoost以统一的方式处理所有的稀疏模式。 更重要的是,我们的方法利用稀疏性使计算复杂度与输入中非缺失条目的数量成线性关系。...在分布式系统中,XGboost也支持Hadoop、MPI、Flink、spark。 具体实验结果见文末论文原文。 7....CONCLUSION 在本文中,我们描述了我们在构建XGBoost时学到的经验,XGBoost是一种可扩展的树型增强系统,被数据科学家广泛使用,并在许多问题上提供了最新的结果。...通过结合这些见解,XGBoost能够使用最少量的资源来解决真实世界的规模问题。

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    XGBOOST算法

    定义: XGBOOST算法也是有多颗树,只不过这里有一点区别,与随机森林中的对比起来说的化,可以把随机森立中的树理解成为并行的,但是XGBOOST中虽然有多棵树,但是它每一次放入第k棵树都是去判断第k-...1颗树,并且放入树之后的效果要好才行,不让就不允许放入,,这就相当于串行的概念,XGBOOST算法的目标就是在每放入一棵树的时候如何去选择这颗树应不应该放入的过程,通俗的来说就是XGBOOST算法就是为了决策在放入树的时候该不该放入的问题...XGBOOST模型构造 在处理有监督学习相关的问题的时候一般分为两步走,第一步构建模型(在线性回归中使用线性模型),根据目标函数求出参数(比如求出线性回归的参数),在XGBOOST中由于在放入第k颗树的时候都要考虑第...XGBOOST的集成过程 XGBOOST是串行集成的,这是与随机森林的不同之处,详细看下这个过程,期初只有一棵树,后来yi2时,加入进来f2,依次递推,第 t轮的预测模型,等于保留前面 t-1 轮的模型预测

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