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煤价旺季下跌,环渤海5500将至600以下

汾渭1998年成立以来,一直致力于研究煤炭价格与供需影响因素之间的关系,从2008年的供需模型到大数据时代的大数据预测模型,经历几代计算方式的更迭,从判断涨跌态势到判断涨跌幅度,煤炭价格预测的精度也逐步提升。

汾渭建立了煤炭市场大数据分析预测模型,通过研究煤炭价格与价格影响因素之间的相互关系,实现数据指导决策,有利于完善企业的价格定价机制,提高市场掌控能力和预判能力。

模型方法:汾渭整理分析了包括产地、站台、港口、进出口、运价、下游、国际数据等的千余组煤炭行业系列数据,经筛选后的有效数据,采用相关性分析、Z标准化、数据降维、提取主成分因子、回归分析等方法对基础数据进行拟合,建立多元回归模型。

模型预测标的:环渤海下水煤5500平仓价,可在较大程度上反映下水煤的价格变化情况。

模型结果:汾渭研究发现,数据对价格变化的综合反映期为6周(42天),此时模型结果最优,动力煤市场预测模型拟合优度0.86,各项模型检验数据(F检验,T检验)均达标。

模型经济意义检验:经过历史5年多的拟合数据验证,各项价格拐点也可以被精准捕捉。

模型预测检验:该模型经过三个月的模型预测检验,在模型预测检验期间,汾渭动力煤模型预测的12期中,仅有1期出现趋势错误,预测趋势正确率为91.66%;整体误差绝对值的均值在15.24元/吨,在误差允许的范围内。

模型产品定制方案:产品定制有以下三种方案:

以下为历史预测报告样例:

附:预测报告样例

环渤海下水煤市场预测报告

(2018.4.19-4.25)

一、模型模拟结果

从本周预测模型的模拟结果看未来42天的市场变化,本期环渤海5500大卡均值为585.2元/吨,预测6月6日环渤海下水煤5500大卡平仓价将涨至658.58元

二、数据监测结果

1.重点利好数据

集运站库存:受发运成本持续倒挂以及大秦线检修影响,铁路发运量不高,集运站库存略有提升。本周忻州五寨集运站平均库存量74.39万吨,比上周略有回升,但仍处于低位。

秦皇岛铁路调入量:受大秦线检修以及港口设备检修影响,秦港卸车数量较前期有所减少,本周秦皇岛铁路调入量均值47.93万吨,环比降2.01万吨,处于低位。

北方港口库存快速下降:近期长协煤出货增加,同时原本市场煤由于成本因素到货量不多,港口库存下降明显。本周北方四港库存均值1332万吨,环比降85.43万吨。北方港口货船比也出现快速下降,库存与货船比从上周的高位水平降至目前的中等水平。

北方港口锚地船舶数量快速上涨:本月中上旬终端集中采购订船,下旬船舶陆续到港接货。本周秦皇岛锚地船舶均值53艘,环比增16艘。

广州港口库存快速下降:近期受进口煤限制加之终端需求略增,另外前期上游货源南下到货不多,港口库存得到一定消化。本周广州港库存均值225.79万吨,环比降26.97万吨。

海运费价格快速上涨:受市场看涨情绪激增,加之月底询货询船增多影响,本周监测秦皇岛-广州海运费均值40.92元/吨,环比增8.14元/吨。

六大电厂库存快速下降:4月中上旬电厂整体采购不积极,前期库存较高,部分电厂为防止蒙煤自燃,最近消化库存为主。本周六大电厂库存均值1347.51万吨,环比降27.87万吨,已连续五周呈现下跌态势。

气温快速上升:夏季到来,本周监测气温均值环比上涨4.14℃。

2.重点利空数据

产地煤价:港口动力煤持续倒挂,中间贸易商发运需求较弱,煤矿销售较差,库存增加,矿方被迫下调煤价。本周监测山西大同5500大卡均值400元/吨,环比降16元/吨,产地煤价仍处低位

沿江港口库存小幅增加:中转港口煤价倒挂严重,贸易商捂货待涨情绪强烈,期间仍有上游市场货盘陆续到货卸港,本周沿江港口库存均值546万吨,环比增11万吨,略有增加。

汽运费:下游港口市场出现企稳反弹迹象,贸易商看涨情绪增强,部分站台发运户有采购囤货的想法,另外,部分区域焦化、水泥等行业用煤需求略增,短倒上站发运提升。本周监测神木-忻州汽运费均值71元/吨,虽比上涨环比增1元,但整体仍处于低位。

三、历史对比

2017年6月15日-6月21日的数据与本周数据相似度最高。数据处于相同位置的比例为50%,该期数据最终显示的结果是42天后价格上涨59元/吨。

- 汾渭最新报告-

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20180727A0N80200?refer=cp_1026
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