BRI Crypto Trading Lab交易策略实验报告

我们是谁

BRI全称Blockchain Research Institute Pty Ltd,是一所建立于澳大利亚墨尔本大学的研究院性质的组织。BRI由墨尔本大学硕士生团队发起创建,创始团队拥有多元的专业背景,BRI Group深信块链技术对于未来世界的影响力,致力于探索、理解、研究区块链对于世界企业、政府和社会正在或将要产生的变革。

BRI Crypto Trading Lab是BRI旗下专注于交易策略研究开发的工作实验室。Trading Lab以加密货币作为交易工具,研究开发适用于加密货币的投资及投机交易策略,进行实盘有效性测试并优化。将致力为Token类投资提供专业的策略研究报告。

企业ABN信息

BLOCKCHAIN RESEARCH INSTITUTE PTY LTD

ABN:926 277 263 27

主营业务:

Research and analysis of blockchain technology,

Research and development of blockchain applications,

Evaluation and rating of blockchain projects,

Design of blockchain application model (Token Economy),

Development of digital curreny trading strategies including quantitative and technical trading,

Cryptocurrency trading and price speculating.

EXE.S Project

目前Trading Lab正在开展投机策略研究实验项目:EXE.S Project,此项目运用专业的基本面、量化、和技术分析,研究开发投机交易策略,实盘测试并进行优化。

BRI的投机策略实验项目EXE.S于2018年8月5日启动,所有交易策略的有效性测试均为实盘测试,首个报告期为2018年8月5日至9月4日,报告期内进度概况如下:

策略实验净盈亏:

+13.03%

主要交易币种:

Bitcoin; Bitcoin Cash; Tether; Stellar; Binance Coin; Ethereum Classic。

研发策略:

研发策略为零杠杆投机交易策略,所有策略限制为不可做空。投机策略不看重加密货币的项目本质及区块链技术。换言之,在投机交易中,加密货币只是交易的工具。该策略认为发行项目质量较高的币种,其币值在交易期内不一定上涨,同样非高质项目发行的币种不一定没有升值空间。需要注意的是,随时可能会归零的空气币无法作为可靠的投机工具。本项目当前选币的重要原则有:

在安全可信的交易所交易;

市值大于$1Billion;

24小时全球交易量大于$50Million;

对链发动一小时攻击成本大于$100,000等。

投机策略成功率:

2018年8月份加密货币市场为熊市,适用的策略主要为反趋势策略。在当月的测试交易中,约六成的交易被被动止损弹出。约两成的交易能在预判买点进入并在预判卖点清仓,其中最大单笔交易回报率为+23.29%,这两成的交易至关重要,在不做空的限制下它们是在熊市中获利的关键。还有两成的交易在投机图形或策略失效后主动清仓离场,这两成的交易几乎不对整体盈亏造成影响。对EXE.S Project交易策略有兴趣的读者可阅读下文交易策略板块。

A. 区块链周报

数据摘要:

过去的一月,币市整体市值为2173亿刀,与上月基本持平。

比特币的主导地位进一步提升,截至本周一,其市场份额为53.3%,高于一月前的51.5%。值得一提的是,据火币区块链大数据统计,本周比特币和以太坊头部地址持币集中度均有明显上升,以太坊已连续上升 7 周,主要以转入交易所钱包为主。比特币链上交易量687.1 万BTC,较上周658.9万上升4.3%。链上交易笔数为156.2万笔,比上周上升4.2%。平均每笔交易的BTC量和上周持平,为4.4个BTC。

新闻摘要:

8月11日,世界银行发行世界上第一个区块链债券

世界银行周五宣布其正在迈向一个勇敢的数字金融新世界,将发行首批完全使用区块链技术的债券。

8月11日,微信试用区块链技术来偿还员工工资

微信是腾讯控股有限公司旗下的一个集短信,社交媒体和金融服务应用程序,已经在深圳国贸旋转餐厅发布了首张区块链电子发票系统,使深圳成为中国第一家使用区块链技术开具发票的城市。

8月30日,根据Bitcoin门户网站消息,25%的智能合约中包含严重错误

对于智能合约解决的每个问题,他们似乎都会引入另一个问题。在EOS因RAM漏洞而出于各种错误原因而发布消息的一周内,代码审计员发现了智能合同错误的普遍存在。曾与社区经理Amazix建立新合作关系的安全公司Hosho发现,四分之一的智能合约项目都存在严重的漏洞。

8月31日,Quantstamp在以太坊网络上发布区块链安全协议

Quantstamp betanet协议现在可以在以太坊主网上使用。用户现在可以通过以太坊网站上的门户网站直接向Betanet版本的Quantstamp协议提交审核请求。完成的审核将生成可公开查看的审核报告以及提供可公开验证的审核记录的唯一哈希。

9月5日,IBM推出基于Stellar的区块链支付平台

计算巨头IBM推出了基于区块链的金融解决方案,据称该公司有可能完全颠覆现有的全球支付和汇款现状。这种名为“IBM Blockchain World Wire”的新解决方案将Stellar区块链与数字资产相结合,使即时汇款成为可能。

B. 技术分析

Daily K线图

目的:通过分析价格走势以及交易量变化,对未来一周的整体行情进行分析。

Pair BTC/USDT

分析:

截止到07/09/2018的 20:30, BTC/USDT 的走势仍然不容乐观,自七月份至今, BTC在底部阶段,呈现了2次向上攻击的现象。

第一波的上攻是从6月29日的5762.24上涨到7月24日的8480.05, 区间涨幅达到了47.17%。之后,BTC进行了一波回调,回落到第一波的起涨点的附近位置。紧接第二次的上攻,较第一次更弱,回调前只上涨到7417.54的价格水平。

这两次底部的上攻有共同的特点,虽然涨幅都不小,但是成交量并无明显大幅地增加,或许暗示BTC在现目前的位还没未到很足够的撑。

总结:BTC/USDT短期下跌趋势仍在持续,暂时还未走出阶段性底部的形态,建议观望。

Pair ETH/USDT

分析:

底部的右边还没有完全走出来,未来的走势不确定性高。

总结:建议观望。

Pair BCC/USDT

分析:

最近的走势,BCC一直在横盘整理。情况较为复杂。几个原因:

因为在左边底部的成交量远远低于右边底部的成交量。

八月底至九月初,在价格没有发生太大改变的情况下,BCC的成交量突然萎缩。

总结:尽管价格横盘于历史低点,仍建议持续观望。

C. 交易策略

1. BTC/USDT(1-hour candle)

07/09/2018,Pair Bitcoin/Tether有两个潜在交易机会,这两个机会需在Bitcoin跌下$6000后才可使用。如果BTC9月10日前没有跌下$6000则放弃这两个交易策略。

Potential Opportunity 1:

Limit buy @ $5846 +-20

Stop loss @ $5730

Sell target @ $6068 +-20

Potential loss = 2%

Potential gain = 4.5%

Reward-to-risk ratio = 2.25:1

图中Potential Opportunity 1阴影区灰线为买入价,红线为卖出价。

Potential Opportunity 2:

Limit buy @ $5402 +-20

Stop loss @ $5294

Sell target @ $5772 +-20

Potential loss = 2%

Potential gain = 7.6%

Reward-to-risk ratio = 3.8:1

图中Potential Opportunity 2阴影区灰线为买入价,红线为卖出价。

注(重要提示):

本交易策略不是价格走势的预测,而是在价格变化前找出潜在的交易机会,并预判好买入、止损、卖出点。在使用时可自行调整买入和卖出点。交易者可根据自己的风险偏好调节止损线,止损设置后不建议撤消。

这次介绍的两个BTC交易策略失败风险比较大,因为它们要求“Trade against the trend“,所以止损不可撤消。这种类型的策略可以比喻为”Catch a falling knife“,我们的EXE.S Project在8月熊市中就是依靠这类反趋势策略赚得回报。

2. ETH/USDT(1-hour candle)

Potential Opportunity:

Buy zone:$217.50 - $220.87

Stop loss:$215.41

Sell target 1:$241.96

Sell target 2:$249.69

Potential loss: -1.7%

Potential gain: 14.8%

Reward-to-risk ratio: 8.7:1

投机交易者可在$217.50 - $220.87买入,止损点设在$215.41。两个卖点分别为$241.96和$249.69,离场方式可自由组合,例如:分别在卖点一和二卖掉一半的持仓;放弃卖点二并在卖点一清仓;价格穿过卖点一后使用移动止盈。

3. ETH/USDT(4-hour candle)

Potential Opportunity:

Buy level:$192 +-5

Stop loss:$185.13

Sell target 1:$234.43

Sell target 2:$261.89

Sell target 3:$304.32

Sell target 4:$351.74

Potential loss: -3.6%

Potential gain: 22.1%; 36.5%; 58.5%; 83.2%. (分别对应卖点一至四)

这个策略适合有耐心的交易者,因为ETH的价格不会在短期内触到相应的买卖点,尤其是卖点三和四。抄底交易者可尝试在$192附近买入,然后耐心等待价格移向卖点(如果能成功买入),期间可自行使用止损,移动止盈,或离场。

D. 数量分析:

同时,我们对时间段的10大交易币种进行了简单的时间序列模型分析。

时间段筛选:各币种面世至今

解释:

我们发现,对于BTC/ETH/Ripple,ARMA模型表现最好。不过从拟合度上看,并不十分理想。

模型结论(仅供参考):

比特币这周的价格会下跌5.33% (标准误为7.28% )。

以太币这一周价格会上升4.27% (标准误为11.84% )。

瑞波币这一周价格会上升0.19% (标准误为22.73% )。

BRI后续将对时间段进行筛选区分,进行更详细周密的时间序列分析,敬请期待。

BRI Crypto Lab

专注 深度 专业

加入我们

  • 发表于:
  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20180908G1CZ8V00?refer=cp_1026
  • 腾讯「腾讯云开发者社区」是腾讯内容开放平台帐号(企鹅号)传播渠道之一,根据《腾讯内容开放平台服务协议》转载发布内容。
  • 如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券