R语言highfrequency高频金融数据导入

但是其中数据输入的过程中，会使用到包里的函数convert()。该函数支持三类的高频数据：

 NYSE TAQ数据库中的.txt文件

 WRDS数据库中的.csv文件

 Tickdata.com的.asc文件

不易获取，因此，输入数据转换成xts，然后进行时间序列分析的过程中存在困难。

因此对于原始数据，我们可以整理成sample数据的格式，然后使用xts包先将其转换成xts格式。

对于时间序列数据要注意的一点是时间数据不单独作为一列，仅作为行名存在，否则在进行转换的过程中会出现colnames和列的数目不符合的错误。

因此对于数据可以先进行预处理。

对于列数据间分隔建议使用tab制表符，否则在r读取的过程中会将时间的日期时间识别为两列。

其中读取时要注意跳过第一行，列名和列数不符的错误。