三角套利分析

搬砖是币圈中一种常见的套利方式,主要利用两个交易所之间的币币交易对的价格差,低买高卖来获利,随着参与人数的增多,现在市面上的手工搬砖基本上没有机会了,全是搬砖机器人程序在多个交易所之间频繁操作。

机器人搬砖操作也有许多坑,以前杨卫祥专门写过一篇文章,推荐读一下:搬砖的坑及有效鉴别方法。

当行情波动剧烈时,搬砖机器人获利还是相当可观的,但也有几个缺点:

  1. 需要至少在两个交易所开户
  2. 在两个交易所分别兑换、存入想搬的币种
  3. 如果只有单边行情,本金又不充裕时,需要频繁在2个交易所之间进行提币操作

如果只在一个交易所存有比较充裕的资金,还可以试试三角套利。所谓三角套利,就是利用三个币种之间的价格差来获利。例如:bigone交易所有PRS-BTC、EOS-BTC和PRS-EOS三种交易对,如果手里持有PRS,可以通过卖出PRS得到BTC,再卖出BTC买入EOS,最后卖出EOS买回来PRS,如果最后的PRS数量增多,则套利操作可行。

在2018年4月24日11:42时,出现过这样的行情:

操作步骤如下:

第一步:用0.00002874的价格卖出PRS,如果成交数量为2096,得到BTC为

0.00002874 * 2096 * (1-0.001) = 0.0601788

这里交易所的手续费一律按千分之一计算。

第二步:把刚才得到的BTC全部买入EOS,吃单

0.06017880 / 0.00140427 * 0.999 = 42.8113

第三步:把刚才得到的EOS全部买入PRS,吃单

42.8113 / 0.0202 * 0.999 = 2117.25

也就是说,通过三步操作,PRS从2096个变为2117个,增加了21个,BTC和EOS保持不变。

推导一下更为一般的公式,假设上面三步的价格分别为p1,p2和p3,

这种操作有如下的优点:

  1. 理论上只要持有一种币(比如PRS)就可以进行三角套利的操作
  2. 对于单机币,无法搬砖,如果有多种交易对,就存在这种套利情况
  3. 大户大量扫货或者市场行情剧烈波动时,这种行情会出现

缺点也是非常明显:

  • 这种行情出现的机会非常少,如果有多个这样的机器人存在,则机会更加渺茫,所以专业机构看不上这种小蛋糕。

对于程序员来说,拿它做交易所API编程练练手还是可以的,代码修改一下就可以变为搬砖程序,毕竟交易所仍在不断地增加,币币市场仍不成熟,机会仍会长期存在。

编写程序时,还有许多坑需要提醒注意:

1)API

所有交易所为了增加交易量都会提供API,但都会对访问频率进行限制,编程时调用API的频率太高会被交易所阻断一小会,调用频率太低则可能错过行情,考验算法优化的时候到了。

2)多测试

由于行情出现的机率很少,测试会比较麻烦,稍有疏忽,可能出现乌龙指,需要将一部分币锁在平台上,防止程序出现重大BUG把币低价抛售一空。

3)最小交易量限制

bigone为了防止垃圾交易,限制最小挂单量为0.001BTC,PRS最小交易数量为1个,EOS最小交易数量为0.1个,这些细节都要考虑到,否则挂单失败。我刚才的例子在实际下单时可能是这样:

4)止损

当行情变化剧烈时,有时卖出操作成功,但买单无法成交,需要考虑止损操作,或者可以容忍把币换成BTC、EOS,提前考虑好策略。

5)异常状态的处理

程序员虽然考虑得比较周密,但由于网络情况或交易所自身的原因,仍会出现未预料到的异常,需要考虑异常状态的恢复,机会虽然少,但24小时不间断地跑着,仍会有点收益。空闲的CPU不能浪费,可以挖挖门罗币或Storj。

6)反向操作

前面的例子是卖买买,还可以反过来,买卖卖,道理一样,公式可以自行推导出来。

7)如果本文对你有启发,帮我点一下文章下方的广告。

原文发布于微信公众号 - 申龙斌的程序人生(slbGTD)

原文发表时间:2018-04-27

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