用数据告诉你:巴菲特、女神和红酒的关系

感谢作者米高的投稿,投稿邮箱:holly0801@163.com.

女神影响巴菲特财富

安妮•海瑟薇凭借电影”星际穿越”成为好莱坞女神。可是谁知道她还能直接影响巴菲特的财富?每次她出现在头条,巴菲特的旗舰公司股价就会上涨。以当年海瑟薇在奥斯卡颁奖礼上的主持秀为例。在奥斯卡颁奖前的最后一个交易日以及颁奖礼后第一个交易日,伯克希尔•哈撒韦的股价分别上涨2.02%和2.94%。再往前追溯,事情变得更有意思:正海瑟薇出演的5部电影首映日,伯克希尔•哈撒韦的股价都会上涨。《蕾切尔的婚礼》《结婚大作战》《情人节》《爱丽丝梦游仙 境》《爱情与灵药》首映时,伯克希尔•哈撒韦的股价分别上涨了0.44%、2.61%、1.01%、0.74%、1.62%。

100个这样的正相关中至少有4个是完全的巧合,但这次不是。海瑟薇的名字是Anne Hathaway,巴菲特的公司叫Berkshire Hathaway,两者都包括Hathaway这个词。于是,基金公司高频交易软件系统自动地将海瑟薇的新闻与巴菲特的公司联系起来,当它发现Hathaway这个词不寻常的变化时,迅速做出了交易策略。

当我们都在说大数据时代来临的时候,掌握巨大财富,并拥有先进算法的基金公司竟然犯下如此低级错误。大数据,让我们怎么才能相信你比人的判断更有优势呢?

数学模型可以精确预测波尔多红酒品质

我们不妨再看另外一个故事。Orley是一个爱好广泛的经济学家。他分析了法国波尔多地区1952~1980年的气候数据,发现酒的品质由仅降雨量和温度决定。根据Orley的方法,在酒还没有酿造出来就可以精确判断品质了。这个方法刚面世就遭到整个葡萄酒界的嘲笑。世界最有影响力的酒评家Robert Parker说他是一个彻头彻尾的骗子。因为这个方法就仿佛是一位影评家不需要看电影,仅根据导演和卡司就能判断电影质量。直到Orley在1989和1990连续两年精确地预测了世纪之酿,他的方法才逐渐被接受。他解释道:原因很简单。红酒是农产品,而农产品的品质由气候决定。

红酒品质=12.145+0.00117冬季降雨量+0.0614生长季节平均气温+0.00386收获季节降雨量

而实际上著名的Rober Parker 第一次评酒的时候都会系统性地高估,然后逐渐下调。相比之下,Orley 的公式还可以准确地预测红酒未来的价格。在原有的公式上稍加修改,就能对波尔多地区的100家酒庄的品质进行精确的预测。听着有点不可思议,但是法国1855年就是这样对酒庄分类的。

诺贝尔和平奖获得者Al Gore说:It is difficult to get a man to understand something when his salary depends on his not understanding it. (如果一个人靠自己不理解一件事谋生,那你就很难让他理解那件事。)行家们的观点逐渐开始改变。佳士得拍卖行的酒业负责人Broadbent说:“很多人认为Orley是一个怪物,而我相信某种程度上他确实是。但是多年的事实证明他的理念真的有用,尤其是对那些买家。”

简单的数学模型打败专家的案例越来越多。比如在医学诊断方面对两种疾病的诊断:

  • Psychotic:患者和外面的世界失去联系;
  • Neurotic:和外部世界有联系,但是有巨大的精神压力。

这两种患者都需要做一个MMPI测试,医生根据测试结果诊断属于哪种疾病。Goldberg教授研究了1000个案例,发明了一个简单的模型预测准确率达到70%。这个准确率超过了最权威的专家。然后他把模型预测的结果提供给专家,让专家在此基础之上诊断。令人震惊的事情发生了,结果专家的结果有所提升,但仍然低于70%。结论是数学模型的结果是天花板,人类是很难突破的。

数学模型具有无以比拟的优势

为什么简单模型能打败专家?因为人类的认知缺陷影响我们的判断。对于一些只有单一变量影响结果的判断,我们非常出色。比如一罐可乐使劲晃一晃再打开就会喷出来。但是当变量增加的时候我们的大脑就不够用了。大脑不知道该如何科学地权衡每个变量的重要性。一些不同寻常的事件更容易引起我们的注意。我们倾向于过度自信,一旦形成一个结论,我们就会坚定不移的保卫它。而且每一次判断都有个人的情绪在里面。而模型具有无以比拟的优越性:没有情绪,没有自尊。它可以更客观地衡量每个变量的权重

简单的模型并不是要取代大脑,它仅仅是一个工具来弥补我们的不足。我们的祖先正是借助各种工具才走到今天。他们从森林来到草原,非常脆弱,没有尖利的牙齿和爪子,速度也不快。于是他们先发明了弓箭长矛可以远距离射杀猎物。他们虽然可以打到猎物,但是无法很好地吸收食物的能量。于是他们学会了如何使用火-相当于一个体外的胃帮助我们消化。火对人类大脑的发育起了决定性作用。人类无法像鱼一样跨越大洋,于是他们发明了帆船。

今天,我们仿佛处于马车和火车赛跑的时代。第一辆火车比马车还慢,遭到大家的嘲笑。我不由得想起电影所罗门王的宝藏中有个黑人,大家坐汽车,他坚持要跟着跑。因为他相信一切不吃草就能跑的东西都不可靠。但是趋势是不可逆转的。数学模型可以帮助我们绕过我们的认知缺陷,更好地适应这个新世界。

作者介绍:

米高:巴菲特思维训练营创始人,毕业于清华大学电机系,曾在麦肯锡做分析师,现从事投资(公众微信号:bahay3,个人微信:mikeyang22)。

原文发布于微信公众号 - 大数据(hzdashuju)

原文发表时间:2016-02-25

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