升级版VNPY(一)

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之前在读vnpy源代码的时候,一直就有升级改造的想法,也有同学在博客下面互动,说希望能够开源升级后的代码。最近花了点时间,做了一点点修改,包括数据的本地获取、回测后的策略测试。

大概展示一下吧。

回测的结果包括vnpy原来自带的。vnpy自带的是以大图和命令行输出形式,笔者这里变成了网页。但是由于笔者不是前端工作者,所以网页的美化程度几乎没有。

vnpy自己原有的内容呢,暂时笔者也不做修改,毕竟用户习惯还是要有所保留的。

然后就是多出来的东西了。

一个是蒙特卡洛的trading pnl测试,其实原理很简单,就是提取出每一笔交易的pnl,然后打乱顺序,形成一条新的路径。这样的次数多了之后,就会形成一些列的路径,而每条路径都会有一个最大回测,我们就会得到一个最大回撤的分布。

后面这个其实是很多同学想要的,就是k线和指标的可视化。

 可以支持放大缩小等功能,是利用pyecharts来实现的。

这个是本改进项目的开源地址: https://gitee.com/qtlyx/MYvnpy

目前还有很多功能没有加入,后续会逐渐加入。

ps.回测引擎等部分,与原版的vnpy部分代码有所不同,个人进行了改写和优化。

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