何为风控
风控定义
风控是风险控制的简称，在百度百科中是这么定义风险控制的。
风控在我们日常生活中随时可见，小到账户登录验证码，都可以算是一种风控的手段。这里我们着重了解下信贷下的风控，结合了场景的风控，则赋予了更多的意义。直觉上，我们理所当然觉得风控就是要把风险降到最低，恨不得没有坏账，放出去的每一分钱都能带来利息、都能获益，没有丁点损失，但实际上，对任何一笔贷款，我们都无法百分之百确认一定不会成为坏账，这里头充满了很多不可预测因素。信贷风控的目标是「利益最大化」，而不是没有风险，在风险和利润之间找到平衡，是信贷风控的核心。
风险&利润博弈
我们先了解下贷款的利润是怎么计算的，有这么个公式：利润 = 还款金额 - 逾期未还金额 - ( 资信成本 + 其他成本 )。这里头还款金额代表企业收入，逾期未还金额代表客户风险，资信成本和其他成本代表企业成本，也即是利润由企业收入、客户风险、企业成本三个要素决定，其中企业收入和企业成本是可以明确的，唯独客户风险具有不确定性。下面我们来看个例子，详细了解下如何在利润和风险中找到平衡。
风险等级 | 客户数量 | 客单贷款金额（元） | 利息（年） | 客单资金成本 | 客单其他成本 | 逾期未还率 | 利润（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20000 | 50000 | 10% | 4% | 1% | 1.0% | 40000000 |
B | 20000 | 50000 | 10% | 4% | 1% | 1.5% | 35000000 |
C | 20000 | 50000 | 10% | 4% | 1% | 3.0% | 20000000 |
D | 20000 | 50000 | 10% | 4% | 1% | 6.0% | -10000000 |
E | 20000 | 50000 | 10% | 4% | 1% | 7.0% | -20000000 |
合计 | 65000000 |
我们简单描述下上面风险等级 A 的利润计算方式，等级 A 利润 = 客户数量 * 客单贷款金额 * （利息 - 逾期未还率 - 客单资金成本 - 客单其他成本 - ）= 20000 * 50000 * （10% - 1.0% - 4% - 1%）= 40000000。
看上面表格，我们可以发现，风险等级 A、B、C 的客户都能给公司带来不错的利润，但是风险等级 D、E 的客户则会给公司带来负利润，如果我们把风险等级 D、E 的客户直接拒绝掉，利润则会上升到 95000000，比现在的利润还高，风险还降低了，有人可能觉得就这么干挺好的，但是实际情况下，并没有这么粗暴，我们忽略了一个因素，就是规模化，规模化隐含着客户数、放款金额等，金融机构在发展过程中，往往把规模化作为奋斗的目标，并「以规模大、风险小为荣」。上面表格从客户角度，客户数量是 10 万，如果把风险等级 D、E 都拒绝了，则客户数量降到 6 万；从放款金额角度，放款金额是 50 亿，把风险等级 D、E 都拒绝了，则放款金额是 30 亿，规模直接就降为原来的六成。
实际情况下，为了实现规模大、风险小，往往会在风险等级 D、E 中再精心挑选一些客户，降低逾期未还率，已达自平衡。我们在将风险等级 D、E 的客户直接拒绝，精心挑选一批客户定义为 C0，其中将逾期未还率降低到 5.0%，而客户数量也从 2 万减少到 5 千，这样客户数有 6.5 万，利润却有 9500 万，放款金额为 3.25 亿。如下图所示。
风险等级 | 客户数量 | 客单贷款金额（元） | 利息（年） | 客单资金成本 | 客单其他成本 | 逾期未还率 | 利润（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20000 | 50000 | 10% | 4% | 1% | 1.0% | 40000000 |
B | 20000 | 50000 | 10% | 4% | 1% | 1.5% | 35000000 |
C | 20000 | 50000 | 10% | 4% | 1% | 3.0% | 20000000 |
C0 | 5000 | 50000 | 10% | 4% | 1% | 5.0% | 0 |
D | 20000 | 50000 | 10% | 4% | 1% | 6.0% | -10000000 |
E | 20000 | 50000 | 10% | 4% | 1% | 7.0% | -20000000 |
合计 | 95000000 |
总结
本篇文章简单阐述了风控的定义，以及在信贷场景下的风控如何实现，风控的目标永远是降风险，但不是一味地降，在不同场景下有不同的考虑。
文章例子参考《智能风控平台：架构、设计与实现》
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