风控是风险控制的简称,在百度百科中是这么定义风险控制的。
风控在我们日常生活中随时可见,小到账户登录验证码,都可以算是一种风控的手段。这里我们着重了解下信贷下的风控,结合了场景的风控,则赋予了更多的意义。直觉上,我们理所当然觉得风控就是要把风险降到最低,恨不得没有坏账,放出去的每一分钱都能带来利息、都能获益,没有丁点损失,但实际上,对任何一笔贷款,我们都无法百分之百确认一定不会成为坏账,这里头充满了很多不可预测因素。信贷风控的目标是「利益最大化」,而不是没有风险,在风险和利润之间找到平衡,是信贷风控的核心。
我们先了解下贷款的利润是怎么计算的,有这么个公式:利润 = 还款金额 - 逾期未还金额 - ( 资信成本 + 其他成本 )。这里头还款金额代表企业收入,逾期未还金额代表客户风险,资信成本和其他成本代表企业成本,也即是利润由企业收入、客户风险、企业成本三个要素决定,其中企业收入和企业成本是可以明确的,唯独客户风险具有不确定性。下面我们来看个例子,详细了解下如何在利润和风险中找到平衡。
风险等级 | 客户数量 | 客单贷款金额(元) | 利息(年) | 客单资金成本 | 客单其他成本 | 逾期未还率 | 利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20000 | 50000 | 10% | 4% | 1% | 1.0% | 40000000 |
B | 20000 | 50000 | 10% | 4% | 1% | 1.5% | 35000000 |
C | 20000 | 50000 | 10% | 4% | 1% | 3.0% | 20000000 |
D | 20000 | 50000 | 10% | 4% | 1% | 6.0% | -10000000 |
E | 20000 | 50000 | 10% | 4% | 1% | 7.0% | -20000000 |
合计 | 65000000 |
我们简单描述下上面风险等级 A 的利润计算方式,等级 A 利润 = 客户数量 * 客单贷款金额 * (利息 - 逾期未还率 - 客单资金成本 - 客单其他成本 - )= 20000 * 50000 * (10% - 1.0% - 4% - 1%)= 40000000。
看上面表格,我们可以发现,风险等级 A、B、C 的客户都能给公司带来不错的利润,但是风险等级 D、E 的客户则会给公司带来负利润,如果我们把风险等级 D、E 的客户直接拒绝掉,利润则会上升到 95000000,比现在的利润还高,风险还降低了,有人可能觉得就这么干挺好的,但是实际情况下,并没有这么粗暴,我们忽略了一个因素,就是规模化,规模化隐含着客户数、放款金额等,金融机构在发展过程中,往往把规模化作为奋斗的目标,并「以规模大、风险小为荣」。上面表格从客户角度,客户数量是 10 万,如果把风险等级 D、E 都拒绝了,则客户数量降到 6 万;从放款金额角度,放款金额是 50 亿,把风险等级 D、E 都拒绝了,则放款金额是 30 亿,规模直接就降为原来的六成。
实际情况下,为了实现规模大、风险小,往往会在风险等级 D、E 中再精心挑选一些客户,降低逾期未还率,已达自平衡。我们在将风险等级 D、E 的客户直接拒绝,精心挑选一批客户定义为 C0,其中将逾期未还率降低到 5.0%,而客户数量也从 2 万减少到 5 千,这样客户数有 6.5 万,利润却有 9500 万,放款金额为 3.25 亿。如下图所示。
风险等级 | 客户数量 | 客单贷款金额(元) | 利息(年) | 客单资金成本 | 客单其他成本 | 逾期未还率 | 利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20000 | 50000 | 10% | 4% | 1% | 1.0% | 40000000 |
B | 20000 | 50000 | 10% | 4% | 1% | 1.5% | 35000000 |
C | 20000 | 50000 | 10% | 4% | 1% | 3.0% | 20000000 |
C0 | 5000 | 50000 | 10% | 4% | 1% | 5.0% | 0 |
D | 20000 | 50000 | 10% | 4% | 1% | 6.0% | -10000000 |
E | 20000 | 50000 | 10% | 4% | 1% | 7.0% | -20000000 |
合计 | 95000000 |
本篇文章简单阐述了风控的定义,以及在信贷场景下的风控如何实现,风控的目标永远是降风险,但不是一味地降,在不同场景下有不同的考虑。
文章例子参考《智能风控平台:架构、设计与实现》