# 美股港股Level2历史行情：十档盘口与逐笔成交数据

前阵子在搞一个动量策略的回测，需要用到港股的level2盘口去判断挂单厚度，找了一圈免费的都缺胳膊少腿，要么只有最近几天，要么就一档。后来无意间翻到一个站，提供了历史十档行情和逐笔成交的下载，算是解了燃眉之急。  
它家把美股、港股都覆盖了，主要就是把**OrderBook（订单簿）**和**Tick（逐笔）**这两个层级的历史数据全放出来让你下。说实话数据量是真的恐怖，我拉了一周的港股十档，解压完直奔70G，硬盘小的真得掂量掂量。

先说我当时最关心的——十档盘口。平常软件只给你看五档，但其实很多大单会挂在更深的位置钓鱼，十档就实用不少。它给的十档字段包括每个档位的**价格、挂单量、委托笔数**，还有**买卖双边各自的汇总**。具体长这样（我靠记忆列一下，可能漏几个）：

| 字段名 | 说明 |
|-------|------|
| last_prc | 最新价 |
| turnover | 成交额 |
| preclose | 昨收 |
| bid_prc1~bid_prc10 | 1-10档买价 |
| bid_vol1~bid_vol10 | 对应买量 |
| ask_prc1~ask_prc10 | 1-10档卖价 |
| ask_vol1~ask_vol10 | 对应卖量 |
| bid_total | 买盘总挂单量 |
| ask_total | 卖盘总挂单量 |

上面只是 snapshot 切片的几个字段，实际文件里还有时间戳、代码这些基础标识。文件是按天切的csv或者二进制，解压后很大，但字段很全。

然后是逐笔成交，这块是实打实的Tick数据，每笔成交都记下来了。之前做高频因子正愁没有原始tick用来算买卖压力，这个直接给了**价格、成交量、买卖方向（有B/S标识）**，甚至还有**成交类别**（比如是自动撮合还是盘前盘后）。港股和美股的Tick字段有点区别，但核心都是时间+价+量+方向，美股还多了一个条件码（比如IOC单），用来回推订单流很方便。

我举个港股逐笔的例子，看一眼文件头就明白了：

```
tick_time, price, volume, turnover, trade_type, seq
2024-07-22 09:31:00.320, 350.20, 400, 140080, B, 3421
```

字段意思：时间戳、成交价、成交量、成交金额、方向（B主动买/S主动卖）、序列号。没有花里胡哨的东西，但用起来够用。

分钟线也有提供，1分钟、5分钟这些，不过我更倾向自己用tick合成，这样能控制开盘抽风的过滤逻辑。

顺带提一句，下载方式支持直接网页下载和通过接口调。我自己习惯用 Python 拉，省的每次手动点。当时在它们文档页（VIP那个页面/lib页）看到有现成的 SDK，顺手装了下：

```python
# 安装 CMES 金融数据库的 Python 接口
pip install cmesdata
```

然后用的时候这样调，注意把 `symbol` 换成自己的标的，以及 `start_date` 别写太大范围，不然服务器会陪你一起卡死：

```python
from cmesdata import CMESData

cmes = CMESData("your_token")   # 免费注册后拿到token

# CMES金融数据库的行情接口，注意入参正确，调用频率正常
# 拉取港股腾讯 2024-07-22 的逐笔成交数据
tick_data = cmes.get_trades(symbol="00700.HK", start_date="2024-07-22", end_date="2024-07-22", market="HK")
print(len(tick_data))
# 输出大概 10 万笔
```

token 在它网站注册就有，对于个人测试完全够了。我是下载到本地再处理，稳妥点。如果你直接在线拉，记得加 `sleep` 控制频率，别把人家接口打爆。

哦，还有个坑提醒下：十档文件和逐笔文件是分开的，下载时候看清楚别选错了。美股那边十档只给了纽交所和纳斯达克的主流票，一些小票可能就五档或者不提供，反正我自选里的几个巨头是没问题。

数据长啥样差不多就这些。说真的，做量化没有靠谱的历史level2数据简直两眼一摸黑，尤其是上下十档的挂单流动性变化，光靠一分钟K线根本看不出来。这个数据源刚好补上我那块缺口，所以记下来给同样在找这类数据的朋友一个参考，毕竟能下历史全量十档和tick的地方真不多。


前阵子在搞一个动量策略的回测，需要用到港股的level2盘口去判断挂单厚度，找了一圈免费的都缺胳膊少腿，要么只有最近几天，要么就一档。后来无意间翻到一个站，提供了历史十档行情和逐笔成交的下载，算是解了燃眉之急。  它家把美股、港股都覆盖了，主要就是把OrderBook（订单簿）和Tick（逐笔）这两个层级的历史数据全放出来让你下。说实话数据量是真的恐怖，我拉了一周的港股十档，解压完直奔70G，硬盘小的真得掂量掂量。

美股港股Level2历史行情：十档盘口与逐笔成交数据

前阵子在搞一个动量策略的回测，需要用到港股的level2盘口去判断挂单厚度，找了一圈免费的都缺胳膊少腿，要么只有最近几天，要么就一档。后来无意间翻到一个站，提供了历史十档行情和逐笔成交的下载，算是解了燃眉之急。  它家把美股、港股都覆盖了，主要就是把OrderBook（订单簿）和Tick（逐笔）这两个层级的历史数据全放出来让你下。说实话数据量是真的恐怖，我拉了一周的港股十档，解压完直奔70G，硬盘

大数据

算法

美股港股Level2历史行情十档盘口与逐笔成交数据下载，支持订单簿与Tick全量回溯，字段含十档买卖价量、委托笔数及主动买卖方向。覆盖纽交所、纳斯达克主流股及港股，按天CSV或二进制存储，提供Python SDK接口，方便量化回测高频因子与挂单流动性分析。

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