用户9942385

文章/答案/技术大牛

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LV2

发表了文章 5小时前2026-10-24 12:10:13

量化数据6：港股分钟K线、逐笔Tick与十档盘口数据

搞港股量化最头疼的就是历史数据的完整度，尤其 Tick 和盘口，很多渠道要不就太贵，要不就给个最近几天的导出。我最近刚好需要补一批分钟线和 Level2 数据回...

用户9942385 5小时前2026-10-24 12:10:13

数据库

发表了文章 1天前2026-10-23 11:32:14

量化数据４：国内期货逐笔成交和L2五档盘口数据页面

这个页面叫“国内期货逐笔成交与 L2 五档盘口行情批量查询”。我最早是想拉某个品种的逐笔成交，别的渠道要么只给最近几天，要么只能一页一页翻，这个页面把一档 Ti...

用户9942385 1天前2026-10-23 11:32:14

数据库

发表了文章 2天前2026-10-21 19:52:43

量化数据笔记第4篇：港股高频数据长什么样？盘口、逐笔全扒了一下

最近折腾港股量化，想着搞一份带盘口的分钟线和逐笔成交来练手，结果找数据就花了两天。有些渠道要么只给收盘价，要么盘口就五档，挤牙膏一样。后来偶然翻到一个数据源，把...

用户9942385 2天前2026-10-21 19:52:43

数据库

发表了文章 4天前2026-10-19 20:35:59

量化数据笔记第3篇：扒一扒A股Level2高频数据里到底有哪些货

之前做一个小策略，需要回看某只票盘口的挂单变化，结果发现很多所谓Level2数据，要么张嘴就是天价，要么数据缺胳膊少腿——十档快照看着挺全，结果没有逐笔委托，根...

用户9942385 4天前2026-10-19 20:35:59

数据库

发表了文章 7天前2026-10-17 16:22:47

国内期货tick和分钟线数据API支持哪些字段？

做期货日内策略，高频数据源是个绕不过去的坎。我之前试过好几个地方，要么只有一档tick，要么盘口快照缺胳膊少腿，逐笔成交更是很多源压根不给。后来在整理回测框架的...

用户9942385 7天前2026-10-17 16:22:47

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发表了文章 12天前2026-10-12 12:02:14

扒一扒外盘期货的逐笔成交和分钟数据到底有啥（美国/欧洲/新加坡）

前段时间想倒腾一个黄金和纳指期货的日内策略，发现光是找数据就能把人逼疯。国内股票的数据好办，可外盘期货的Tick级数据要么是几万块钱一年的终端，要么网上散落的各...

用户9942385 12天前2026-10-12 12:02:14

数据库

发表了文章 14天前2026-10-10 10:07:29

美股港股Level2历史行情：十档盘口与逐笔成交数据

前阵子在搞一个动量策略的回测，需要用到港股的level2盘口去判断挂单厚度，找了一圈免费的都缺胳膊少腿，要么只有最近几天，要么就一档。后来无意间翻到一个站，提供...

用户9942385 14天前2026-10-10 10:07:29

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发表了文章 20天前2026-10-04 08:11:37

期货量化用得上的几类行情数据：逐笔、Level2、分钟线和五档tick

刚入坑期货量化的时候，我属于那种上来就怼模型的人，结果被行情数据格式搞到一头包。同一品种，同样是“tick数据”，不同来源给的东西完全不是一个维度——有的只能看...

用户9942385 20天前2026-10-04 08:11:37

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发表了文章 29天前2026-09-25 11:10:50

拿到的行情文件——期权期货L2五档tick、分钟线、日线与合约信息

周末想复盘一下原油期权的波动率曲面的日内变化，于是又打开了那个数据下载页面。顺便把里面各个目录点了一遍，发现有些文件类型如果不自己下一份还真不知道里面到底塞了啥...

用户9942385 29天前2026-09-25 11:10:50

数据库

发表了文章 2026-09-202026-09-20 16:41:48

A股Level2逐笔成交·逐笔委托·分钟高频历史行情数据

这阵子想复盘下某天盘中资金博弈的细节，需要A股真正的每一笔成交记录，毕竟普通软件上的分时图是把好几秒的多笔合并成的快照，根本看不出挂单撤单的动作。找了好几个地方...

用户9942385 2026-09-202026-09-20 16:41:48

数据库

发表了文章 2026-09-192026-09-19 15:19:09

A股L2逐笔与分钟高频历史数据字段一览

之前搞策略回测，想找一份全市场L2逐笔数据本地跑，结果要么接口按次收钱，要么压缩包的字段名全是拼音缩写，光猜字段就耗掉半条命。后来摸到一个专门做量化历史数据的平...

用户9942385 2026-09-192026-09-19 15:19:09

数据库

发表了文章 2026-09-172026-09-17 13:02:22

期货L2五档和逐笔成交到底能下到哪些字段，我在CMES踩过的记录

之前在搞一个期指跨期套利的脚本，被分钟线数据折磨得够呛。别的源头拉回来的1分钟K线，经常同一个时间戳有两笔收盘价不一样，也不知道该信哪个，算出来的价差信号全是毛...

用户9942385 2026-09-172026-09-17 13:02:22

数据库

发表了文章 2026-09-092026-09-09 07:41:20

A股Level2毫秒行情数据到底长啥样？逐笔成交、委托、十档盘口一探究竟

我以前一直以为Level2就是多了几档挂单，直到自己跑数据才发现，Tick级别的世界和分钟线完全不是一个物种。这里把数据拆开，就事论事，聊聊字段和坑。

用户9942385 2026-09-092026-09-09 07:41:20

数据库

发表了文章 2026-09-022026-09-02 14:22:37

CMES美股分钟&日线量化行情数据（附Python接口）

最近折腾美股量化，光找分钟级数据就卡了我好几天。免费源要么缺字段，要么历史回测拉不到，要么动不动就限流，尤其做日内策略的时候，复权、成交量、盘前盘后数据全是坑。

用户9942385 2026-09-022026-09-02 14:22:37

数据库

发表了文章 2026-08-312026-08-31 14:25:32

A股五档tick行情与分钟线历史数据

最近在折腾量化回测，想着把A股的秒级盘口数据重新梳理一遍，结果发现之前存的一些免费数据要么缺字段，要么时间戳对不上，合并起来一堆脏数据，气得我直接删了重来。后来...

用户9942385 2026-08-312026-08-31 14:25:32

数据库

发表了文章 2026-08-292026-08-29 13:21:40

期权分钟级历史行情数据

之前想做期权波动率曲面，光是找分钟线数据就让我头大。Wind太贵，聚宽那些只有日线，有些接口还动不动就断。后来在CMES金融数据库的下载页翻了翻，发现它直接把期...

用户9942385 2026-08-292026-08-29 13:21:40

数据库

发表了文章 2026-08-282026-08-28 16:24:17

# 美股Level2 Tick数据，到底能扒到哪些字段

之前做美股盘口分析，想找一份完整的逐笔成交和十档订单薄，结果不是被收割买会员，就是数据缺胳膊少腿。后来实在没辙，顺着一些量化群里的讨论，在CMES金融数据库上扒...

用户9942385 2026-08-282026-08-28 16:24:17

数据挖掘、数据库

发表了文章 2026-08-272026-08-27 14:31:41

期货Level2分钟行情数据，到底能拿来干嘛？

之前一直想自己拼一套分钟线的资金流指标，结果卡在数据源上，折腾了好久。要么是给的五档快照，要么是分钟线只有价格没有成交量明细，根本没法算大单进出。后来索性把CM...

用户9942385 2026-08-272026-08-27 14:31:41

数据库

发表了文章 2026-08-262026-08-26 13:12:22

港股通高频分钟和逐笔行情数据

最近在折腾港股通的量化策略，发现很多数据源要么缺字段，要么延迟得离谱。后来在CMES金融数据库上找到了比较全的分钟线和逐笔数据，顺手记录一下里面到底有哪些东西，...

用户9942385 2026-08-262026-08-26 13:12:22

数据库

发表了文章 2026-08-252026-08-25 20:27:48

沪深京ETF和可转债五档十档历史行情数据

最近在折腾ETF的盘口因子，想回溯一下买卖挂单的厚度对日内波动的影响，结果发现市面上公开的Level2数据要么贵得离谱，要么就只有股票，ETF和可转债的深度行情...

用户9942385 2026-08-252026-08-25 20:27:48

数据库、数据挖掘

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