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量化数据6:我在数据库上搞到的A股Level2数据,到底都有啥

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用户9942385
发布于 2026-10-26 11:26:21
发布于 2026-10-26 11:26:21
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概述
前几天有个做量化的朋友问我,想复现一个高频策略,需要A股的逐笔数据,问我从哪儿能批量下载。我说你直接去CMES金融数据库主页找那个批量离线导出就行,我用了好一阵了,省事儿。结果他追着问里面有啥字段,能不能做回测。我想干脆整理一下,把我实际拉下来的这些数据内容贴出来,省的每次都要解释。

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