港股分钟K线、微秒逐笔成交与十档订单簿能拿到的数据

本来以为看个日线凑合着能跑策略，结果实盘一入金发现日内拐点根本抓不住，必须上分钟K线，还得翻每笔成交和盘口挂单。找数据的路上差点被各种收费接口和零散csv劝退，后来摸到一堆港股 Level 2 数据可以离线打包，分钟K线、逐笔成交、十档快照，甚至港股通归一化数据集都直接给导出。趁还没忘，把手里整理出来的CMES金融数据库的字段和踩过的坑记一笔。