使用python重构Tick数据
使用python重构Tick数据
提问于 2018-06-20 22:34:23
{origin:
2018-06-01T09:30:00.000+00:00 BID 30415.000 4
2018-06-01T09:30:00.000+00:00 BID 30415.000 3
2018-06-01T09:30:01.000+00:00 BID 30415.000 2
2018-06-01T09:30:01.000+00:00 BID 30414.000 4
2018-06-01T09:30:01.000+00:00 ASK 30416.000 1
2018-06-01T09:30:01.000+00:00 ASK 30416.000 2
2018-06-01T09:30:01.000+00:00 TRADE 30415.000 1
}我想重新格式化数据，如下所示：
timestamp bid bid_size ask ask_size交易trade_size
{2018-06-01T09:30:00.000+00:00 30415 4 nan nan nan nan
2018-06-01T09:30:00.000+00:00 30415 3 nan nan nan nan
2018-06-01T09:30:01.000+00:00 30415 2 30416 1 nan nan
2018-06-01T09:30:01.000+00:00 30415 4 30416 2 30415 1
}你能帮助我使用Python吗？我也遇到了一个问题，重复的时间戳问题，我认为这是因为它的节拍数据导致相同的时间戳与不同的出价大小/出价大小，我也不知道如何正确地使他们在同一行。
页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持
原文链接：
https://stackoverflow.com/questions/50950746
复制相关文章
相似问题
腾讯云开发者
