如何在KDB中选择给定时间戳之前/之后的第一条记录？
如何在KDB中选择给定时间戳之前/之后的第一条记录？
提问于 2014-04-14 16:35:03
我目前只是拉入时间戳之前1分钟的所有记录(例如，如果我感兴趣的时间戳是2014.04.14T09:30)：
select from Prices where timestamp within 2014.04.14T09:29 2014.04.14T09:30, stock=`GOOG然而，这显然不是很健壮。有时，前一条记录可能位于09:25am，然后查询将不返回任何内容。有时，如果价格发生了很多变化，查询可能会返回数百条记录，即使我只需要返回最后一条记录。
我知道使用asof join可以做到这一点，但我想暂时避免它，因为目前Prices太大了。
我也有兴趣做同样的事情，但我想找出之后的第一个记录。
另请注意，Prices是splayed表
回答 3
Stack Overflow用户
回答已采纳
发布于 2014-04-14 18:41:17
选择给定时间戳之前的最后一条记录：
q)select from Price where stock=`GOOG,i=last i,timestamp<2014.04.14T09:30选择给定时间戳后的第一条记录：
q)select from Price where stock=`GOOG,i=first i,timestamp>2014.04.14T09:30Stack Overflow用户
发布于 2014-04-20 00:03:03
使用asof或aj来获得kdb+众所周知的性能。价格越高，这样做的理由就越多。
我会质疑你避免使用aj的逻辑。aj和asof使用bin运算符，这是一种二进制搜索，因此比扫描时间戳列更有效。
让我们创建您的表，并从另一个答案运行解决方案：
Prices:([]stock:`g#1000000?`GOOG,9?`4;timestamp:asc 2014.04.14+1000000?0t;price:1000000?100f,size:1000000?100j)
q)\t do[1000;select from Prices where timestamp<2014.04.14T09:30,stock=`GOOG,i=last i]
10205我们可以通过重新排序约束来使它变得更好：
q)\t do[1000;select from Prices where stock=`GOOG,timestamp<2014.04.14T09:30,i=last i]
2030但没有什么能胜过这一点：
q)\t do[1000;Prices asof `stock`timestamp!(`GOOG;2014.04.14D09:30)]
9顺便说一下，您在问题中使用了datetime，但已弃用，因此我将其替换为timestamp。这对性能没有影响。
Stack Overflow用户
发布于 2018-06-27 04:16:27
使用aj时需要记住的几件事
- in-memory prices该表应在
sym
内按`g#sym和time排序- `p#sym和time按价格排序
此外，对于分区/展开的表，使用where约束(日期分区表中的date除外)会严重影响性能。
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原文链接：
https://stackoverflow.com/questions/23055509
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