为什么corrcoef返回一个矩阵？
为什么corrcoef返回一个矩阵？
提问于 2010-08-06 23:47:10
对我来说，np.corrcoef返回一个矩阵似乎很奇怪。
correlation1 = corrcoef(Strategy1Returns,Strategy2Returns)
[[ 1. -0.99598935]
[-0.99598935 1. ]]有没有人知道为什么会这样，是否有可能只返回一个经典意义上的值？
回答 5
Stack Overflow用户
发布于 2010-08-06 23:58:43
它允许您计算>2个数据集的相关系数，例如
>>> from numpy import *
>>> a = array([1,2,3,4,6,7,8,9])
>>> b = array([2,4,6,8,10,12,13,15])
>>> c = array([-1,-2,-2,-3,-4,-6,-7,-8])
>>> corrcoef([a,b,c])
array([[ 1. , 0.99535001, -0.9805214 ],
[ 0.99535001, 1. , -0.97172394],
[-0.9805214 , -0.97172394, 1. ]])这里我们可以一次得到a，b (0.995)，a，c (-0.981)和b，c (-0.972)的相关系数。两个数据集的情况只是N数据集类的一个特例。而且可能保持相同的返回类型会更好。由于"one value“可以简单地通过以下命令获得
>>> corrcoef(a,b)[1,0]
0.99535001355530017没有什么重要的理由去创造这种特殊的情况。
Stack Overflow用户
发布于 2010-08-06 23:53:44
corrcoef返回归一化协方差矩阵。
协方差矩阵就是矩阵
Cov( X, X ) Cov( X, Y )
Cov( Y, X ) Cov( Y, Y )归一化后，这将产生矩阵：
Corr( X, X ) Corr( X, Y )
Corr( Y, X ) Corr( Y, Y )correlation1[0, 0 ]是Strategy1Returns与自身的关系，必须为1，您只需要correlation1[ 0, 1 ]。
Stack Overflow用户
发布于 2019-02-20 04:34:16
您可以使用以下函数仅返回相关系数：
def pearson_r(x, y):
"""Compute Pearson correlation coefficient between two arrays."""
# Compute correlation matrix
corr_mat = np.corrcoef(x, y)
# Return entry [0,1]
return corr_mat[0,1]页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持
原文链接：
https://stackoverflow.com/questions/3425439
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