在废弃的stats/ols
模块中,我很好地利用了pandas的MovingOLS
类(源here)。不幸的是,它被pandas 0.20彻底摧毁了。
如何以有效的方式运行滚动最小二乘回归的问题已经被问了好几次(例如here),但在我看来,这个问题的措辞有点宽泛,没有一个很好的答案。
以下是我的问题:
MovingOLS
的基本框架?这个类最吸引人的特性是能够将多个方法/属性看作单独的时间序列--即系数、r-平方、t-统计量等,无需重新运行回归。例如,您可以创建类似model = pd.MovingOLS(y, x)
的内容,然后调用.t_stat
、.rmse
、.std_err
等。相反,在下面的示例中,我看不到一种方法来强制单独计算每个统计量。有没有一种方法不需要创建滑动/滚动的“块”(步幅)并运行回归/使用线性代数来获得每个块的模型参数?rolling.apply
无法执行更复杂的函数?*当您创建.rolling
对象时,用外行的话说,内部发生了什么--它与我下面所做的在每个窗口上循环并创建更高维数组有本质上的区别吗?*即传递给.apply
的func
必须从ndarray输入产生单个值*args和**kwargs被传递给函数
这是我目前使用的一些样本数据,回归贸易加权美元对利差和铜价的百分比变化。(这并没有多大意义;只是随机选择了这些。)我将其从基于类的实现中提取出来,并尝试将其简化为一个更简单的脚本。
from datetime import date
from pandas_datareader.data import DataReader
import statsmodels.formula.api as smf
syms = {'TWEXBMTH' : 'usd',
'T10Y2YM' : 'term_spread',
'PCOPPUSDM' : 'copper'
}
start = date(2000, 1, 1)
data = (DataReader(syms.keys(), 'fred', start)
.pct_change()
.dropna())
data = data.rename(columns = syms)
data = data.assign(intercept = 1.) # required by statsmodels OLS
def sliding_windows(x, window):
"""Create rolling/sliding windows of length ~window~.
Given an array of shape (y, z), it will return "blocks" of shape
(x - window + 1, window, z)."""
return np.array([x[i:i + window] for i
in range(0, x.shape[0] - window + 1)])
data.head(3)
Out[33]:
usd term_spread copper intercept
DATE
2000-02-01 0.012573 -1.409091 -0.019972 1.0
2000-03-01 -0.000079 2.000000 -0.037202 1.0
2000-04-01 0.005642 0.518519 -0.033275 1.0
window = 36
wins = sliding_windows(data.values, window=window)
y, x = wins[:, :, 0], wins[:, :, 1:]
coefs = []
for endog, exog in zip(y, x):
model = smf.OLS(endog, exog).fit()
# The full set of model attributes gets lost with each loop
coefs.append(model.params)
df = pd.DataFrame(coefs, columns=data.iloc[:, 1:].columns,
index=data.index[window - 1:])
df.head(3) # rolling 36m coefficients
Out[70]:
term_spread copper intercept
DATE
2003-01-01 -0.000122 -0.018426 0.001937
2003-02-01 0.000391 -0.015740 0.001597
2003-03-01 0.000655 -0.016811 0.001546
发布于 2017-06-11 06:33:51
我创建了一个ols
模块,旨在模仿熊猫废弃的MovingOLS
;它是here。
它有三个核心类:
OLS
:静态(单窗口)普通最小二乘回归。输出为arraysRollingOLS
:NumPy滚动(多窗口)普通最小二乘回归。输出是更高维的arrays.PandasRollingOLS
:将RollingOLS
的结果包装在NumPy系列& DataFrames中。旨在模仿弃用的pandas模块的外观。请注意,该模块是package (我目前正在上传到PyPi的过程中)的一部分,它需要一次包间导入。
上面的前两个类完全是在NumPy中实现的,并且主要使用矩阵代数。RollingOLS
也充分利用了广播性。属性在很大程度上模仿了statsmodel的OLS RegressionResultsWrapper
。
举个例子:
import urllib.parse
import pandas as pd
from pyfinance.ols import PandasRollingOLS
# You can also do this with pandas-datareader; here's the hard way
url = "https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv"
syms = {
"TWEXBMTH" : "usd",
"T10Y2YM" : "term_spread",
"GOLDAMGBD228NLBM" : "gold",
}
params = {
"fq": "Monthly,Monthly,Monthly",
"id": ",".join(syms.keys()),
"cosd": "2000-01-01",
"coed": "2019-02-01",
}
data = pd.read_csv(
url + "?" + urllib.parse.urlencode(params, safe=","),
na_values={"."},
parse_dates=["DATE"],
index_col=0
).pct_change().dropna().rename(columns=syms)
print(data.head())
# usd term_spread gold
# DATE
# 2000-02-01 0.012580 -1.409091 0.057152
# 2000-03-01 -0.000113 2.000000 -0.047034
# 2000-04-01 0.005634 0.518519 -0.023520
# 2000-05-01 0.022017 -0.097561 -0.016675
# 2000-06-01 -0.010116 0.027027 0.036599
y = data.usd
x = data.drop('usd', axis=1)
window = 12 # months
model = PandasRollingOLS(y=y, x=x, window=window)
print(model.beta.head()) # Coefficients excluding the intercept
# term_spread gold
# DATE
# 2001-01-01 0.000033 -0.054261
# 2001-02-01 0.000277 -0.188556
# 2001-03-01 0.002432 -0.294865
# 2001-04-01 0.002796 -0.334880
# 2001-05-01 0.002448 -0.241902
print(model.fstat.head())
# DATE
# 2001-01-01 0.136991
# 2001-02-01 1.233794
# 2001-03-01 3.053000
# 2001-04-01 3.997486
# 2001-05-01 3.855118
# Name: fstat, dtype: float64
print(model.rsq.head()) # R-squared
# DATE
# 2001-01-01 0.029543
# 2001-02-01 0.215179
# 2001-03-01 0.404210
# 2001-04-01 0.470432
# 2001-05-01 0.461408
# Name: rsq, dtype: float64
发布于 2020-04-18 16:04:54
使用自定义滚动应用函数。
import numpy as np
df['slope'] = df.values.rolling(window=125).apply(lambda x: np.polyfit(np.array(range(0,125)), x, 1)[0], raw=True)
https://stackoverflow.com/questions/44380068
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