首页
学习
活动
专区
工具
TVP
发布
精选内容/技术社群/优惠产品,尽在小程序
立即前往

为什么将指数移动平均值应用到0.0会更慢?

指数移动平均值(Exponential Moving Average,EMA)是一种常用的时间序列分析方法,用于平滑数据并捕捉趋势。它通过对数据赋予不同的权重,较新的数据权重较高,较旧的数据权重较低。在计算EMA时,需要指定一个平滑因子,通常用α表示,范围在0到1之间。

当将指数移动平均值应用到0.0时,即将平滑因子α设置为0.0,意味着只考虑最新的数据,不考虑任何历史数据。这样做会导致以下几个原因使得计算速度变慢:

  1. 数据的平滑效果减弱:指数移动平均值的目的是平滑数据并捕捉趋势,通过考虑历史数据来减少噪声和波动。当将平滑因子设置为0.0时,只有最新的数据被考虑,历史数据被完全忽略,这样得到的指数移动平均值将失去平滑的效果,无法准确反映数据的趋势。
  2. 数据的灵敏度增加:指数移动平均值的平滑因子α越小,对最新数据的权重越高,数据的灵敏度也就越高。当将α设置为0.0时,只有最新的数据被考虑,数据的灵敏度达到最高。这意味着即使有微小的波动或噪声,指数移动平均值也会立即做出反应,导致结果的波动性增加。这种高灵敏度可能会导致不稳定的结果,不适用于大多数实际应用场景。

综上所述,将指数移动平均值应用到0.0会导致数据的平滑效果减弱和数据的灵敏度增加,从而使得计算速度变慢。因此,在实际应用中,通常会选择一个合适的平滑因子α,使得指数移动平均值能够平衡数据的平滑性和灵敏度。

页面内容是否对你有帮助?
有帮助
没帮助

相关·内容

详解用Python进行时间序列预测的7种方法

物品价格随机上涨和下跌,平均价格保持一致。我们经常会遇到一些数据集,虽然在一定时期内出现小幅变动,但每个时间段的平均值确实保持不变。...这种用某些窗口期计算平均值的预测方法就叫移动平均法。 计算移动平均值涉及到一个有时被称为“滑动窗口”的大小值p。...方法4:简单指数法 我们注意到简单平均法和加权移动平均法在选取时间点的思路上存在较大的差异。我们就需要在这两种方法之间取一个折中的方法,在所有数据考虑在内的同时也能给数据赋予不同非权重。...应用到这种情况下的算法就叫做Holt-Winters季节性预测模型,它是一种三次指数平滑预测,其背后的理念就是除了水平和趋势外,还将指数平滑应用到季节分量上。...水平函数为季节性调整的观测值和时间点t处非季节预测之间的加权平均值。趋势函数和霍尔特线性方法中的含义相同。季节函数为当前季节指数和去年同一季节的季节性指数之间的加权平均值

2.5K30

入门 | 目标函数的经典优化算法介绍

最后,我们学习率记为α。通常要反复应用上述等式,直到达到你所需的代价值。 这是什么意思?想一想,假如你坐在一座山顶上的雪橇上,望着另一座山丘。如果你滑下山丘,你自然地往下移动,直到你最终停在山脚。...人们通常选择γ和ν的值来创建指数加权移动平均值,如下所示: ? β参数的最佳选择是 0.9。选择一个等于 1-1/t 的β值可以让用户更愿意考虑νdw 的最新 t 值。...因此,我们可以取每个梯度平方的加权指数移动平均值,并按比例归一化梯度下降函数。具有较大梯度的参数的 sdw 值变得比具有较小梯度的参数大得多,从而使代价函数平滑下降到最小值。...这是为什么昵?...Adam 计算了一个 νdw^corr 的值,用于加快指数加权移动平均值的变化。它将通过增加它们的值来对它们进行标准化,与当前的迭代次数成反比。使用 Adam 时有一些很好的初始值可供尝试。

1.9K50

实战:基于技术分析的Python算法交易

关于如何数据载入 zipline 的更多细节,请参考到我之前的文章。 买入和持有的策略 我们首先来看最基本的策略 —— 买入和持有。具体的思路是,我们买入一定的资产,在整个投资期间不进行任何操作。...该策略的逻辑如下: 当较快的移动平均值穿越较慢的移动平均值时,我们买入股份 当较慢的移动平均值穿越较快的移动平均值时,我们卖出股份 一定要记住一点,在这种策略中,许多不同长度窗口的组合构成了速度不同的移动平均数...MACD 由三个时间序列构成: MACD 序列:快速(短期)和慢速(长期)的两个指数移动平均值的差值 信号序列:MACD 序列的 EMA(指数移动平均值) 差异序列:MACD 序列与信号序列之间的差值...必须记住一点,由于 MACD 是基于移动平均方法进行计算的,因此它是一种滞后指标。这就解释了为什么 MACD 在股市上的作用很小,它无法得出准确的价格趋势。...我们会发现在回测时,基于简单移动平均方法的策略在收益方面表现最好,其夏普指数也最高,即在特定风险下,可获得的收益最高。基于 MACD 的策略排在第二位。只有这两种策略的表现超过了我们所设置的基准。

1.5K22

优化算法之指数移动加权平均

(也就是图像往右移动,有时延) 移动平均值并不能总是很好的反应出趋势。由于是平均值,预测值总是停留在过去的水平上而无法预计会导致将来更高或更低的波动。...补充: 指数平滑法是对加权移动平均法的改进,它是前期预测值和前期实际值分别确定不同的权数(二者权数和为1)。只需要三个数据,所有预测方法中,指数平滑法采用较多,常用语短期预测。选择合适的 ? 值。...那我们说为什么知道 ? 值就知道他平均了多少天呢? ? b 指 数 移 动 加 权 平 均 的 理 解 我们使用 ? 来看看指数移动加权平均的原理是什么? ? ? ? ......我们式子一步一步的带入得到最终式子: ? 通过式子我们可以很清楚的看出对于求的 ? 的值,可以看做是 ? 的温度值与对应的指数衰减函数对应项相乘之后在求和。 ? 我们上回看到当 ?...他的效率和资源的占有率大大的减小。所以在机器学习中大部分采用指数加权平均的方法计算平均值。 ?

2.2K10

10个梯度下降优化算法+备忘单

它通过 (i) 使用梯度分量V,梯度的指数移动平均值(如动量)和 (ii)学习率α除以S的平方根,平方梯度的指数移动平均值(如在RMSprop中)来学习率分量而起作用。 ? 其中 ?...默认值(取自Keras): α = 0.001 β₁ = 0.9 β₂ = 0.999 ε = 10⁻⁷ 直觉 我想和你们分享一些直观的见解,为什么梯度下降法优化器对梯度部分使用的是指数移动平均值(...为什么要对梯度取指数移动平均? 我们需要使用一些数值来更新权重。我们唯一有的数值呢就是当前梯度,所以让我们利用它来更新权重。 但仅取当前梯度值是不够好的。...这样做是反直觉的,因为在空间上,如果我们正在接近最小值,那么最近的梯度值可能提供更有效的信息。 因此,最安全的方法是采用指数移动平均法,其中最近的梯度值的权重(重要性)比前面的值高。...正如上面所讨论的,我们取过去梯度的指数移动平均值('mean square') ,然后取其平方根('root') ,也就是'均方根'(RMS)。

1.2K40

调试机器学习模型的六种方法

最小 — 最大重缩放:通过减去最小值,然后除以值的范围,所有数据的值缩放到 0 和 1 之间。 平均值规范化:确保数据的值介于(-1)和 1 之间,平均值为 0。...这就是为什么许多数据科学家已经转向自动超参数搜索,使用某种基于非梯度的优化算法。...在进行直线搜索时,最好以指数方式提高学习率。你更可能关心学习速率较小的区域。 ? 一开始,我们的模型可能离最优解很远,因此,我们希望尽可能快地移动。...然而,当我们接近最小损失时,我们希望移动更慢以避免超调。因此,我们应该定义一个学习速率表,以便在训练期间根据指定的规则更新速率。...如果我们正在研究复杂的模型,比如变分自动编码器,并且试图理解复杂事物为什么崩溃,这一点尤其有用。 07 结论 我们现在有大量的工具可以帮助我们运行实际的机器学习项目。

48150

调试机器学习模型的六种方法

最小 — 最大重缩放:通过减去最小值,然后除以值的范围,所有数据的值缩放到 0 和 1 之间。 平均值规范化:确保数据的值介于(-1)和 1 之间,平均值为 0。...这就是为什么许多数据科学家已经转向自动超参数搜索,使用某种基于非梯度的优化算法。...在进行直线搜索时,最好以指数方式提高学习率。你更可能关心学习速率较小的区域。 ? 一开始,我们的模型可能离最优解很远,因此,我们希望尽可能快地移动。...然而,当我们接近最小损失时,我们希望移动更慢以避免超调。因此,我们应该定义一个学习速率表,以便在训练期间根据指定的规则更新速率。...如果我们正在研究复杂的模型,比如变分自动编码器,并且试图理解复杂事物为什么崩溃,这一点尤其有用。 07 结论 我们现在有大量的工具可以帮助我们运行实际的机器学习项目。

65120

多窗口大小和Ticker分组的Pandas滚动平均值

然而,如果我们使用传统的groupby和apply方法,可能遇到一些问题。而且也是常见得问题。...另一个问题是,如果我们使用transform方法,可能导致数据维度不匹配的问题。这是因为transform方法会将函数的结果应用到整个分组对象,而不是每个分组中的每个元素。...2、使用groupby和apply方法,将自定义函数应用到每个分组对象中的每个元素。...然后,使用groupby和apply方法,my_RollMeans函数应用到每个分组对象中的每个元素。这样,就可以为每个股票计算多个时间窗口的滚动平均线,并避免数据维度不匹配的问题。...滚动平均线的计算方法是,对于给定的窗口大小(通常是时间单位),从数据序列的起始点开始,每次窗口内的数据点的平均值作为平均线的一个点,并逐步向序列的末尾滑动。

11410

数据导入与预处理-拓展-pandas时间数据处理03

方法2:简单平均法 预期值等同于之前所有观测点的平均值的预测方法就叫简单平均法....方法3——移动平均法 之前的简单平均法,使用所有先前数据的平均值,这有些不合理,如果基于某窗口期的平均值预测下一段的值,这就是移动平均法。...应用到这种情况下的算法就叫做Holt-Winters季节性预测模型,它是一种三次指数平滑预测,其背后的理念就是除了水平和趋势外,还将指数平滑应用到季节分量上。...水平函数为季节性调整的观测值和时间点t处非季节预测之间的加权平均值。趋势函数和霍尔特线性方法中的含义相同。季节函数为当前季节指数和去年同一季节的季节性指数之间的加权平均值。...最后,我们这几种模型的准确度比较一下: Model RMSE 朴素法 43.9 简单平均法 109.9 移动平均法 46.72 简单指数 43.35 霍尔特线性趋势 43.05 Holt-Winters

1.2K20

为什么在优化算法中使用指数加权平均

本文知识点: 什么是指数加权平均? 为什么在优化算法中使用指数加权平均? β 如何选择? ---- 1....什么是指数加权平均 指数加权平均(exponentially weighted averges),也叫指数加权移动平均,是一种常用的序列数据处理方式。 它的计算公式如下: ?...指数加权平均,作为原数据的估计值,不仅可以 1. 抚平短期波动,起到了平滑的作用,2. 还能够长线趋势或周期趋势显现出来。...为什么在优化算法中使用指数加权平均 上面提到了一些 指数加权平均 的应用,这里我们着重看一下在优化算法中的作用。... V_{100} 展开得到: ? 这里可以看出,V_t 是对每天温度的加权平均,之所以称之为指数加权,是因为加权系数是随着时间以指数形式递减的,时间越靠近,权重越大,越靠前,权重越小。 ?

1.8K10

打开我的收藏夹 -- Python时间序列分析篇

通常情况下,我们考虑进行季节因素的分解,也就是季节变动因素从原时间序列中去除,并生成由剩余三种因素构成的序列来满足后续分析需求。 ---- 为什么只进行季节因素的分解?...这种预期值等同于之前所有观测点的平均值的预测方法就叫简单平均法。 将过去观察值赋予不同权重的方法就叫做加权移动平均法。...如果调整一下参数,结果更好。 ---- (4)Holt-Winters季节性预测模型 它是一种三次指数平滑预测,其背后的理念就是除了水平和趋势外,还将指数平滑应用到季节分量上。...水平函数为季节性调整的观测值和时间点t处非季节预测之间的加权平均值。趋势函数和霍尔特线性方法中的含义相同。季节函数为当前季节指数和去年同一季节的季节性指数之间的加权平均值。...往下看就更多) 在差分和去趋势之前,最常用的转换方式就是数据取对数,这样可以处理一些非线性趋势序列或序列的指数趋势降低到线性趋势。

67830

如何理解Linux中的load averages?

Linux 的 load averages 是系统负载平均值,这个值正在运行线程(任务)对于系统的需求,作为处于运行和等待状态的线程的平均数量。...大多数工具显示 1 分钟,5 分钟和 15 分钟的平均值: $ uptime 17:30:01 up 13 days, 20:30, 3 users, load average: 1.66, 2.03..., 2.08$ cat /proc/loadavg1.48 1.98 2.06 4/3587 117385 对上面的输出信息稍稍做些解释 如果平均值0.0,说明系统处于空闲状态 如果 1 分钟的平均值大于...不过事实上,他们并不是真正的平均值,统计的粒度也不是 1,5,15 分钟。从上面的代码中可以看出,1,5 和 15 都是常量,用于计算指数衰减的 5 秒平均移动和。...系统平均负载计算正在工作和等待工作的线程的数量,并且统计 1 分钟,5 分钟,15 分钟指数衰减的移动总和平均值。通过这三个值,能够知道系统的负载是在增加还是在减小。

1.3K30

深入理解Linux LA

Linux的load averages是系统负载平均值,这个值正在运行线程(任务)对于系统的需求,作为处于运行和等待状态的线程的平均数量。...大多数工具显示1分钟,5分钟和15分钟的平均值: $ uptime 17:30:01 up 13 days, 20:30, 3 users, load average: 1.66, 2.03,...2.08 $ cat /proc/loadavg 1.48 1.98 2.06 4/3587 117385 对上面的输出信息稍稍做些解释 如果平均值0.0,说明系统处于空闲状态 如果1分钟的平均值大于...不过事实上,他们并不是真正的平均值,统计的粒度也不是1,5,15分钟。从上面的代码中可以看出,1,5和15都是常量,用于计算指数衰减的5秒平均移动和。...系统平均负载计算正在工作和等待工作的线程的数量,并且统计1分钟,5分钟,15分钟指数衰减的移动总和平均值。通过这三个值,能够知道系统的负载是在增加还是在减小。

1.4K40

从一条曲线谈损失函数优化方法

人们通常选择γ和ν的值来创建指数加权移动平均值,如下所示: ? image β参数的最佳选择是 0.9。选择一个等于 1-1/t 的β值可以让用户更愿意考虑νdw 的最新 t 值。...给定参数逐步找到最优值def optimize(iterations, oF, dOF,params,learningRate,beta): oParams = [params] vdw=0.0...因此,我们可以取每个梯度平方的加权指数移动平均值,并按比例归一化梯度下降函数。具有较大梯度的参数的 sdw 值变得比具有较小梯度的参数大得多,从而使代价函数平滑下降到最小值。...我们就继续用代码来实现 def optimize(iterations, oF, dOF,params,learningRate,beta): oParams = [params] sdw=0.0...vdm=0.0 vdwCorr = 0.0 sdwCorr = 0.0 eps = 10**(-7) #喜欢次数 for i in range(iterations

79020

excel数据分析工具库系列三|趋势平滑

当然有很多种方法可以剔除掉这些趋势以及干扰,但是今天我们要用到的是excel分析工具库中的移动平均和指数平滑法来剔除掉时间趋势。 移动平均 指数平滑 移动平均: 原数据(虚构): ?...打开数据分析工具库,调出移动平均对话框,在输入区域填入要执行移动平均的原数据(如有标题请勾选标志位于第一行),间隔是指移动平均的步长,这里设置为3,也就是计算三期间隔的平均值。 ?...我们可以看到,执行三期移动平均之后,前两个值会出现错误值,因为第一期的移动平均需要n期,n-1期,n-2期的参与计算,也就是1950对应的移动平均值需要1948、1949年的观测值参与计算,但是这里没有滞后两期的数据...从第三期(1952)开始到最后都是有效的移动值(每一次只能计算一个序列移动平均值,所以本例算了两次。) ?...指数平滑: 指数平滑法设置基本与移动平均一致,唯一不同点是需要输入阻尼系数α而不是间隔,这里我输入的是0.3(不要问我为什么我也不知道,看好多书里都是这么写的) ?

1.6K60

时序分析与预测完全指南

请注意为什么平均值不随时间变化。 ? 非平稳过程示例 时间序列建模 有很多方法可以模拟时间序列来进行预测。...在此,我介绍: 移动平均 指数平滑 ARIMA 移动平均 移动平均模型可能是最简单的时间序列建模方法。这个模型简单来说就是,下一个值是所有过去值的平均值。...否则,移动平均值可用于识别数据中有趣的趋势。我们可以定义一个窗口来应用移动平均模型来平滑时间序列,并突出不同的趋势。 ?...24 小时窗口上的移动平均值示例 在上面的图中,我们移动平均模型应用于一个 24 小时窗口。绿线平滑了时间序列,我们可以看到 24 小时内有 2 个峰值。 当然,窗口越长,趋势就越平滑。...下面是一个较小窗口上移动平均值的示例。 ? 12 小时窗口上的移动平均值示例 指数平滑 指数平滑使用与移动平均相似的逻辑,但这次,对每个观测值分配了不同的递减权重。

2.1K21

用Python进行时间序列分解和预测

STL分解法 时间序列预测的基本方法: Python中的简单移动平均(SMA) 为什么使用简单移动平均?...PYTHON中的简单移动平均(SMA) 简单移动平均是可以用来预测的所有技术中最简单的一种。通过取最后N个值的平均值来计算移动平均值。我们获得的平均值被视为下一个时期的预测。...为什么使用简单移动平均? 移动平均有助于我们快速识别数据趋势。你可以使用移动平均值确定数据是遵循上升趋势还是下降趋势。它可以消除波峰波谷等不规则现象。这种计算移动平均值的方法称为尾随移动平均值。...另一种方法是“中心移动平均”。在这里任意给定时间(t)的值计算为当前,之前和之后的平均值。启用center = True提供中心移动平均值。...(EMA) 在“指数移动平均”中,随着观察值的增加,权重指数递减。

3.6K20

Tensorflow滑动平均模型

移动平均法根据预测时使用的各元素的权重不同 移动平均法是一种简单平滑预测技术,它的基本思想是:根据时间序列资料、逐项推移,依次计算包含一定项数的序时平均值,以反映长期趋势的方法。...但移动平均法运用时也存在着如下问题: 加大移动平均法的期数(即加大n值)会使平滑波动效果更好,但会使预测值对数据实际变动更不敏感; 移动平均值并不能总是很好地反映出趋势。...由于是平均值,预测值总是停留在过去的水平上而无法预计会导致将来更高或更低的波动; 3. 移动平均法要由大量的过去数据的记录。...tf.train.ExponentialMovingAverage 函数定义 tensorflow中提供了tf.train.ExponentialMovingAverage来实现滑动平均模型,他使用指数衰减来计算变量的移动平均值...在每次训练之后调用此操作,更新移动平均值。 average()和average_name()方法可以获取影子变量及其名称。

1.3K30

从0到1,轻松构建数据预测模型

举例:某门店业绩数据如下图所示,请预测2021年4月的业绩: image.png 看到这张图,很多小伙伴直呼:这个看起来,和100000的线很像呀,就是围绕100000的线在波动,我能直接按100000...躺平型只要躺的够“平”,完全可以用平均值来做预测值。还有专门的方法叫:移动平均值法,即把近N期的数据平均值,作为预测值。...指数平滑法预测数据模型 用指数平滑法需要调用excel的分析工具,可以点击上方的:文件→选项,在加载项中选择:分析工具箱 设置好之后,就能在上方:数据 栏目,找到数据分析按钮。...这种走势也不能直接用趋势线来模拟,模拟出的趋势线R平方只有0.0几,完全不能用。但是,可以通过一个小技巧,把这个数据改造成可以用趋势线模拟的形式。 第一步:先对数据做改造。...可能看完后,还有小伙伴疑惑:领导们那么喜欢“建模”,他们真的不懂吗。其实这一点我还挺幸运的,因为我之前的领导就是接地气的陈老师,他会把客户的各种奇葩想法挡在门外,所以很少被不懂行的领导折腾。

51610
领券