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1
回答
为什么
我
在
计算
波动
率
时会
得到
NaN
?
python
、
pandas
、
volatility
我
正在尝试遵循本文中的方程,来
计算
电力时间序列数据的历史
波动
性。0.00000050% 332.370871max 601.370058以下是
我
针对存在
NaN
问题的1个选定日期获得的输出示例2019-03-01 0619:00:00 0.0
浏览 34
提问于2021-02-28
得票数 0
回答已采纳
1
回答
python: pd.rolling_std函数结果与标准差
计算
器不同
python-2.7
、
pandas
、
standard-deviation
这里有如下数据框架,
我
想要
计算
关闭列:
波动
率
,例如window=2,即两行的
波动
率
。
我
2010-06-09 3160.02010-06-11 3215.02010-06-10 14.1421362010-06-14
浏览 40
提问于2017-07-04
得票数 0
回答已采纳
1
回答
vollib:
计算
中的Sigma
python
、
python-3.x
、
volatility
我
不确定这个是否适合这里。但我将使用vollib (py_vollib) / lets_be_rational python库
计算
期权的隐含
波动
性。他们总是选择0.2,
我
看不出有什么解释。implied_volatility_from_a_transformed_rational_guess_with_limited_iterations函数似乎不依赖于年化
波动
率
。 这是必要的投入吗?
我
看到了一些迭代代码,无法确定它们是否使用二叉树来
计算
隐含
浏览 0
提问于2018-02-12
得票数 0
2
回答
如何修复tensorflow图像分类中的平坦化精度和
NaN
损失
tensorflow
、
machine-learning
、
artificial-intelligence
我
目前正在尝试TensorFlow和机器学习,作为一个挑战,
我
决定尝试并在Kaggle网站上编写一个机器学习软件,它可以分析脑部MRI扫描结果,并预测肿瘤是否存在。
我
用下面的代码这样做了,并开始训练模型。然而,
在
训练过程中显示的文本显示,没有一个损失值(训练或验证)具有正确的值,并且精确度平坦,或在两个数字之间
波动
(每次相同的数字)。
我
看过其他帖子,但找不到任何能给我提示的东西。
我
更改了损失函数(从sparse_categorical_crossentropy改为bin
浏览 2
提问于2019-07-30
得票数 0
3
回答
Matlab中的隐含
波动
率
matlab
、
volatility
我
正在尝试使用Matlab (2012b)中的Black-Scholes公式来
计算
隐含
波动
率
,但不知何故
在
一些执行价格上遇到了问题。例如,blsimpv(1558,1440,0.0024,(1/12),116.4)将返回
NaN
。
我
认为这可能是函数的一些问题,因此
在
互联网上搜索了一些其他的matlab脚本,并根据我的自定义需求对其进行了定制,但不幸的是,
我
仍然无法返回有效的隐含
波动
率
。有谁知
浏览 5
提问于2013-11-04
得票数 2
1
回答
FloatingPointError
在
计算
标准差中的应用
python
、
numpy
、
pandas
使用pandas/numpy,有时
在
试图
计算
标准偏差
时会
得到
浮点误差: def historical_volatility
我
的理解是,由于一个与
计算
标准偏差有关的技术原因,特别低偏差的情况会导致浮点误差。
我
怎样才能使这个更有力?为低
波动
率
设置一个“最小值”是可以接受的;如果结果为0,那将是很糟糕的,因为
我
随后
浏览 2
提问于2016-06-28
得票数 1
5
回答
在
Python中快速
计算
隐含
波动
率
python
、
pandas
、
quantitative-finance
、
quantlib
、
volatility
我
正在寻找一个库,
我
可以用它来更快地
计算
python中的隐含
波动
性。
我
有关于1+百万行的期权数据,
我
想要
计算
其隐含
波动
率
。
计算
IV的最快方法是什么?
我
试过使用py_vollib,但它不支持矢量化。去
计算
。有没有其他的库可以帮助提高
计算
速度。
在
每秒都有数百万行的实时
波动
率
计算
中,人们使用什么?
浏览 10
提问于2020-04-18
得票数 3
1
回答
Pandas DataFrame.apply()和mibian
python
、
pandas
、
dataframe
、
mibian
我
正在尝试使用包含不同期权数据的pandas数据框架来
计算
隐含
波动
率
。对于隐含
波动
率
,
我
使用。16), 4: datetime.date(2013, 2, 16)}, 'impvol': {0:
nan
, 1:
nan
, 2:
nan
, 3:
nan
, 4:
nan
}
浏览 0
提问于2013-01-07
得票数 0
1
回答
计算
波动
率
excel
、
vba
、
finance
我
有一个关于Excel中
波动
率
计算
的问题。
我
的表由三列组成:一个标识符(列A)、一个日期(列B)和要
计算
波动
率
的值(列C)。标识符被多次列出,因此它在表中不是唯一的。 现在
我
想创建另一个表。
在
b列(问题所在的位置),
我
想要
计算
第一个表中每个值的
波动
性,其中标识符等于表2中的现在唯一的标识符。充其量,如果它只是一个VBA编写的工作簿函数。-->它的功能应该类似
浏览 3
提问于2019-04-05
得票数 1
1
回答
Python:
计算
加权平均相关系数
python
、
pandas
、
correlation
、
numpy
、
pearsons-correlation-coefficient
我
正在用方差协方差方法
计算
资产组合收益的
波动
性(标准差)。相关系数和资产
波动
率
是从历史收益中估计出来的。现在
我
要做的是
计算
平均相关系数,也就是所有资产对之间的共同相关系数,给出相同的投资组合
波动
率
。谢谢
浏览 0
提问于2022-05-07
得票数 0
1
回答
在
交互式代理上
计算
IV60和IV90
matlab
、
financial
、
interactive-brokers
、
tws
我
是
在
交易期权,但我需要
计算
过去一年的历史隐含
波动
率
。
我
使用的是互动经纪人的TWS。不幸的是,他们只
计算
V30 (使用30天后到期的期权来
计算
股票的隐含
波动
性)。
我
需要用期权
计算
股票的隐含
波动
率
,期权将在60天和90天内到期。 问题:使用60天零90天内到期的期权
计算
一只股票至少全年的隐含
波动
率
,得出如下结论:
浏览 1
提问于2016-12-24
得票数 2
回答已采纳
2
回答
负载测试错误
率
失败
visual-studio-2010
、
load-testing
我
目前正在做一个负载测试,在内部网络上的apache上模拟并发。下面是
我
基于10/50/100/200/500/1000人
得到
的响应时间。
我
的第一个问题是,
我
如何推断这个负载是太多还是太少。和后者:下面附上的是错误
率
a)在我看来,当错误
率
达到100%时,即使对于其他测试,响应时间也会在30 - 40毫秒之间
波动
。 b)当apache的错误
率
较高时,响应时间似乎更快。
浏览 1
提问于2014-02-19
得票数 0
2
回答
隐含
波动
率
计算
器错误
python
、
finance
我
是一名
计算
机科学家,正在努力学习更多关于定量金融的知识。
我
有一个
计算
布莱克-斯科尔斯模型中欧式看涨期权价值的程序,并试图在其中添加一种
计算
隐含
波动
率
的方法。v = self.s * norm.pdf(self.d[0]) * np.sqrt(self.t) return v 下面是
我
目前拥有的两个测试用例但是,底部的代码(如果删除assert语句)会打印出'
nan<
浏览 3
提问于2015-05-21
得票数 2
2
回答
NumPy: financial方法返回'
nan
‘。
为什么
?
python
、
arrays
、
numpy
、
financial
、
irr
当我使用numpy方法irr
计算
内部收益
率
(irr)时,
我
接收
nan
作为返回。In [45]: numpy.irr([-10, 2, 2, 2, 2])结果不应该至少是负面的吗?比方说-8%?当我试图更好地理解实现时,
我
查看了,但是这个实现对
我
来说没有任何意义。 这些评论和文献并不能帮助理解
nan
是
在
什么条件下发布的。当我用另一个程序
计算
irr时,
我
得到
浏览 5
提问于2013-11-06
得票数 7
回答已采纳
1
回答
R中实际
波动
率
的
计算
r
、
loops
、
stock
、
volatility
我
正试图
计算
标准普尔500指数( S&P 500)成员
在
特定区间内的实际
波动
率
。
我
在
遍历索引和存储值时遇到了困难。
我
一直
在
使用下面的代码来
计算
start_date <- as.Dat
浏览 2
提问于2020-01-23
得票数 1
回答已采纳
1
回答
如何使用google finance api
计算
google sheets中每日收益的月度标准差
google-sheets
、
google-finance
如何使用google finance api
在
google sheets中
计算
每日收益的monlthy std分区?
我
认为我们需要使用QUERY(),但是到目前为止,
我
不确定如何通过两次调用googlefinance()来
在
QUERY()中形成单个数据集:
我
的股票代码
在
sheet的A列。
我
想要
计算
中提到的每月
波动
率
我
想要一个列,根据列A中的符号具有月度历史
波动
性
浏览 17
提问于2021-05-19
得票数 1
1
回答
在
quantlib-python中
计算
EuropeanOptionImpliedVolatility
python
、
r
、
rpy2
、
quantlib
我
有使用RQuantlib库的R代码。为了
在
python中运行它,
我
使用了RPy2。
我
知道python有自己的quantlib绑定(quantlib-python)。
我
想完全从R切换到python。请告诉
我
如何使用quantlib-python运行以下命令x =
浏览 1
提问于2011-02-04
得票数 9
回答已采纳
1
回答
将每个因子有一个答案的回归系数应用于R中数据帧中每个因子的多个条目
r
、
linear-regression
我
有一个数据框,其中有一列时间,符号,价格,
波动
率
。
我
使用这个数据帧对符号使用虚拟变量来运行第一次通过OLS回归然后,
我
想在第二次遍历回归中使用该回归的系数,因此
我
保存了回归的系数以便重用,然后
我
想使用它来衡量
波动
性yscale <- volatility/scal
浏览 3
提问于2013-06-26
得票数 2
回答已采纳
1
回答
寻找制胜策略
machine-learning
、
time-series
、
optimization
对于给定的资产,
我
模拟了N种情况下T期的价格和隐含
波动
率
。此外,假设
我
知道无风险资产的价值(和股息收益
率
),
我
可以
计算
出看涨的价格,并在不同的期限和收益(至少
在
布莱克-斯科尔斯)的期权。
我
想要构建一个程序,
在
N个场景中自动选择一个平均获胜策略--结合底层、调用和放置,使-the
在
不同场景中的预期利润最大化。其目的是制定这样一种规则:“当
波动
率
低于15%,股票在过去
浏览 0
提问于2021-07-25
得票数 0
1
回答
如何
计算
7天间隔的标准差
pandas
、
dataframe
、
jupyter
这是
我
的数据,
我
如何
计算
前7天的(standard deviation) * 7,然后7天之后的7天,从log returns列中
得到
每周的
波动
率
。然后把它放到一个dataframe中,
我
尝试了一些
我
编写的函数,但是它们不起作用。
浏览 5
提问于2022-02-22
得票数 0
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