为AutoRegression模型统计信息模型自动选择lags

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python、time-series、statsmodels、autoregressive-models

在statsmodels v0.10.1中，不需要选择Autoregressive AR(p) model中的滞后数量。如果您选择不指定延迟的数量，则模型将为您选择最适合自动运行模型的模型。在新版本的0.11.1中，这个模型现在被称为AutoReg，似乎滞后现在是强制性的。有没有办法让这个模型在新版本中为你选择最好的滞后数量？

浏览 32提问于2020-07-23得票数 1

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从Stata迁移到Python

python、statistics、numpy、stata

一些与Stata 11的同事一直在寻求我的帮助，试图使他们辛苦的工作自动化。它们主要使用Stata中的三个命令：有人知道我可以通过python

浏览 2提问于2010-10-15得票数 9

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增强Dickey-Fuller测试中的BIC到底是如何在Python中工作的？

python、statsmodels

原则上，AIC和BIC应该为一组可用的模型计算信息准则，并选择最优(信息损失最小的模型)。但是，它们是如何在增强的Dickey-Fuller的背景下运作的呢？我不明白的是:我已经设置了maxlag=30，BIC选择了带有一些信息标准的lags=5。我已经设置了maxlag=40 - BIC仍然选择lags=5，但是信息标准已经改变了！为什么世界上相同数量的滞后的信息标准会随着最大

浏览 0提问于2015-11-01得票数 3

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在ARMA模型中，start_ar_lags属性是做什么的？

time-series、statsmodels、autoregressive-models

我正在使用状态模型库中的ARMA模型。= 11) If start_ar_lags is not None, fits an AR process with a lag length equal to start_ar_lags.它是否真的改变了模型中的滞后数？

浏览 11提问于2022-01-10得票数 0

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自动寻找最佳自回归方法

python、wolfram-mathematica、statsmodels、arima、autoregressive-models

在数学中有一个函数，它能自动找到最适合于数据的自回归模型。在Python中有同样的方法吗？有可能有这个包裹吗？

浏览 8提问于2021-06-25得票数 2

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Python中少量观察值的增广Dickey-Fuller测试问题

python、time-series、statsmodels、arima

(dfoutput)ADF Statistic -0.126550#Lags对p，d，q值的网格搜索将返回ARIMA(1，1，0)模型，但我假设第二次差分仍然是必要的，因为第一次差分没有实现它。我怀疑奇怪的测试统计数据和p值是由于ADF测试的默认设置(maxlag = None)使用的小样本大小和高滞后数造成的。我知道当maxlag设置为None时，它使用公式int(np.ceil(12. *

浏览 1提问于2018-07-12得票数 6

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为模型生成统计信息--方法

database、django、statistics

我一直在想，我应该如何为模型生成详细的统计数据(售出的产品数量，订单数量等)。一家网上商店。我应该使用典型的查询集来生成这些统计数据，还是应该创建一些cron命令来将数据收集到其他新创建的模型中？

浏览 1提问于2012-11-15得票数 1

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在R中，使用vars包执行VAR模型，如何在p参数中指定一个特定的滞后？

r、variables、var、autoregressive-models

我正在使用季度数据和vars软件包开发一个VAR模型。要指定自回归变量，此包中的VAR函数为您提供了两种选择。您可以让R为您选择最好的lags，直到您使用‘lag.max’设置的最大值。在这种情况下，如果我有季度数据，我会将其设置为4。但是，我不清楚这个函数以这种方式选择最佳滞后的效果如何。似乎每次我这样做的时候，R似乎都选择了前3个季度的滞后。现在，指定您的lags的另一种方法是使用"p“参数。所以，如果

浏览 3提问于2015-07-24得票数 0

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正则对应分析中变量重要性的R？(来自researchgate的X-员额)

r、statistics、correlation、vegan

我目前有多个湖泊的物种丰度数据，以及这些湖泊的一些环境变量的测量。我决定对R中的数据进行规范的对应分析，如ter和Verdenschot (1995年)所示，参见链接：(第一节：“对环境变量的重要性排序”)有人知道我怎么能在R里做到这一点吗？我很想能用这个分析。

浏览 2提问于2015-05-25得票数 1

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如何绘制状态工具ccf函数的置信区间？

python、matplotlib、statistics、statsmodels

我正在使用状态模型的计算互相关函数。它工作得很好，除了我看不出如何也画出置信区间。我注意到似乎有更多的功能。

浏览 0提问于2018-07-27得票数 3

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Stata:滞后长度标准:我如何解释结果？

selection、criteria、stata、lag

滞后信息标准，但我不知道如何解释它们。如何根据所有这些输出选择正确的滞后数量？我知道，如果我只有一个变量，我必须选择AIC和其他变量的最小值，但是如果我有更多的输出，我应该怎么做？

浏览 2提问于2013-04-30得票数 0

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何时需要更新报表模型

reporting-services

使用基于旧表的报表模型创建的旧报表是否仍然有效？问候拉尔斯

浏览 2提问于2010-08-25得票数 1

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为什么Server不做复合列统计直方图？

sql-server、statistics

Server有一个叫做“多列统计信息”的东西，但这并不是人们所认为的那样。CREATE NONCLUSTERED INDEX BadIndex 在此基础上，正在为我们拥有的两个索引创建两个统计信息：+--------------+----------------+-------------------------+ | All density | Average之后，我运行了一个完整

浏览 0提问于2017-07-23得票数 11

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在Omnet++中获取实时统计信息

simulation、omnet++、inet

在：是否可以动态获取网络参数？

浏览 2提问于2020-12-04得票数 0

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一个大的模型，还是很多小的？

ruby-on-rails、ruby-on-rails-3.1

在我的一个视图中，我需要显示大量关于模型和嵌套模型中的数据的统计信息。对于嵌套模型，有许多具有不同条件的和和计数。为我需要的每个统计数据编写单独的方法是不是更好，因为这样会生成大量SQL调用，但生成的代码却很短？或者，我是否应该编写一个方法，仅循环遍历每个嵌套模型一次，手动计算所有计数/和，并在散列中返回数据？

浏览 1提问于2012-01-21得票数 0

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一般的app方法放在哪里？

ruby-on-rails

我有一个带有常用application_controller的Rails应用程序，每个表都有一个控制器(和模型)。现在我想添加一些方法和页面，为应用程序提供一些总体的月度统计数据，从每个表中提取数据，按月分组。谢谢。

浏览 0提问于2012-07-04得票数 0

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具有固定效果的熊猫

python、pandas、linear-regression、statsmodels

我在Python2.7上使用Pandas。我有包含以下列的数据: State、Year、UnempRate、Wage我可以通过为州和年份创建虚拟对象来实现这一点：有没有更简单的方法来做这件事？我尝试使用这里提到的PanelOLS方法：谢谢!

浏览 1提问于2015-03-16得票数 2

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如何将模型与多个模型相关联？

ruby-on-rails-3、activerecord、associations、rails-migrations

我正在尝试设置一个webapp，它将存储地理数据上的统计数据。我想知道的是，将Stat模型与城市、Zips和sub-Zips联系起来；也就是说，每个统计模型都属于一个城市、zip或子zip，而一个地理单元(城市、zip、子zip)可以有多个统计数据。我看过R

浏览 2提问于2012-12-05得票数 0

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如果一元线性回归中的一个显着因素在多变量分析中变得微不足道，该怎么办？

statistics、regression、linear-regression、prediction

当我做单变量线性回归分析时，所有的模型都是显着的(因为期末考试分数是一个因变量)，尽管有些模型的R^2很小。然后尝试将所有的预测因素放入一个多元线性回归模型中，结果表明，除了学习时间外，大多数预测因素都是不显著的，在单变量和多变量分析中，学习时间是显着的，具有较大的R^2。或者我应该搜索另一个模型？

浏览 16提问于2020-08-25得票数 0

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在python / scipy中进行模型选择

python、numpy、scipy、statsmodels

在模型选择过程中，有时需要进行似然比检验，或使用BIC (贝叶斯信息准则)进行分析。虽然我绝对可以手动完成，但我想知道，是否有任何scipy函数可以做到这一点？PS:我不是在考虑拟合一个单一的分布，相反，我在考虑查看一些随时间变化的1D数据(即模型预测随时间变化)。此问题的示例：我想执行BIC /似然比检验，看看这两个自由参数是否

浏览 0提问于2014-04-06得票数 2

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