我想评估两个不同组的治疗效果，所以形式如下 Equation 1 T为处理，M为分隔两组的假人。 问题是，处理与影响Y的其他变量相关。幸运的是，存在一个变量Z，它充当T的工具。我在R中能够实现的是，在以下阶段中“手动”运行2SLS Equation 2 和 Equation 3 为了提供一个可重现的例子，首先是一个模拟 n <- 100
Z &
浏览 13提问于2021-11-09得票数 2
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我想报告两阶段最小二乘回归的两个阶段的结果，但stargazer的输出只给出了第二阶段的结果。ivmodel1 <- ivreg(Y ~ X + W1 + W2 + W3 + W4 | W1 + W2 + W3 + W4 + Z, data = df)Y=因变量(续)；
X=内生自变量(虚
浏览 16提问于2019-10-24得票数 0
我对R有一个严重的问题，我不知道如何使用工具变量运行logit回归。棘手的是，我有两个相互作用项的自变量，但仪器只对两个自变量中的一个起作用。此外，我还有几个控件。我用AER ivreg包尝试了一些东西，但是我不知道我必须在回归命令中输入什么。
如果有人能帮助我，我将不胜感激。
浏览 2提问于2015-04-19得票数 1
我正试图理解R中"ivprobit“包中的"ivprobit”函数的语法，说明中说： ivprobit(formula, data)
formula y~data(eco)
如果我和指令的解释相符之间的区别。另外，如果x2是一套完整的<
浏览 0提问于2019-02-21得票数 6
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我感兴趣的是使用R中的新bvar包来预测一组内生时间序列。然而，由于COVID大流行，我的时间序列经历了结构性的突破。在模型中解释这一点的最好方法是什么？一些假设：
variable)Create 添加外生虚拟变量(似乎包没有此特性)添加具有强优先级的内源性虚拟变量，使其他变量对其的影响系数为零(即“人工”外生两个独立模型(在结
浏览 3提问于2020-05-25得票数 1
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我正试图用朱莉娅的同情包来解决经济问题。在这个经济问题上，我有外生变量和内生变量，我正在对它们进行索引。我有两个问题：
如何访问索引变量以传递:校准值(外生变量，在其他环境中校准)或公式(内源变量，由代理使用铅笔和纸的一阶条件确定)。这也将使我能够研究当我干扰外生变量时的平衡行为。首先，考虑一
浏览 1提问于2021-05-15得票数 2
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为了计算非参数IV回归，我从我习惯工作的Stata读取了一个.dta文件。然后，我将y (从属)、z (y为内生)和w (工具z)的向量设置为子集-以y为例：然后我的多元外生x矩阵也是类似的。在npregiv中，z、w和x可以是多变量的，而y必须是单变量的(事实确实如此)。
浏览 0提问于2012-04-25得票数 0
假设我有两个时间序列{x}和{y}，并想检查{y}的当前实现是如何依赖于{x}的当前和过去的实现以及{y}的过去实现的。为此，我可以运行一个VAR(p)-model，其中包括p滞后的{x}和{y}。但是，我想假设{x}是外生的，所以我想最好运行一个ARIMAX模型，即一个带有一个或多个外生变量的ARIMAX模型
浏览 0提问于2018-01-22得票数 7
我已经使用Amelia包估算了缺少的值。我现在正在使用回归分析数据。我一直在使用以下代码z.out <- zelig(catastrophic ~ age + PC1 + sex + hh_size + wealth_quin +
hh_exp_quin(我仍然需要对多个估算的数据集的组合进行编码，但我知道如何做到这一点，所以这将在以后进行)。我发现我的模型在hh_exp_quin和因变
浏览 9提问于2012-09-15得票数 1
我正在使用lavaan.survey软件包运行一个结构方程模型，以说明复杂的调查设计。 我有三个潜在的外生变量和两个显性的外生变量，以及一个显性的内生变量。所有变量都是序数。我使用"DWLS“估计器运行sem，然后使用lavaan.survey函数运行相同的估计器。这给了我奇怪的结果
浏览 24提问于2018-12-31得票数 0
由于实现了集群标准错误方法，我想用felm()来估计一个工具变量模型。使用AER::ivreg()和plm::plm()，我可以生成相同的结果。我正在使用ivreg()帮助的例子，其中tdiff和I(tax/cpi)都是log(rprice)的工具aer.hat <- ivreg(log(packs)
浏览 1提问于2018-12-24得票数 3
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我用了另一个版本的Mincer公式来估算薪水。首先，我运行了一个OLS版本，没有考虑内生性，结果如下：
萨拉里奥实际上是它的天然原木。在此之后，我编写了下一个代码，用2 2SLS方法估计变量No_Feliz和Años_Edu的内生性，使用No_Dep和max_edu_padres作为每个变量的工具变量。然而，输出有点混乱，我不知道如何处理它。&#
浏览 11提问于2022-01-25得票数 1
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我有两组相同的变量： np.all(a.y == b.y), np.all(a.o == b.o), type(a.X) == type(b.X),)截图：
浏览 0提问于2020-10-15得票数 0
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如何修正我的VAR模型预测？
、、、、
我使用带有外生变量的向量自回归模型对具有季节性的每日订单进行建模。我使用了'vars‘包，它具有适合模型的函数。我在没有使用外生变量的情况下得到了预测，但我必须包括它们。当我将它们包括在内时，我的预测就变成了NAs。我不明白为什么会发生这种事。我的外生变量矩阵包括营销信息和大量的0<
浏览 6提问于2013-07-12得票数 0
我打算使用fixest包的feols函数运行具有固定效果的工具变量回归。但是，在没有进一步外生控制的情况下，我对指定估计的语法有问题。请考虑以下示例：require("fixest")
df <- airquality
我想做以下几点，即通过工具内源变量和固定效应来解释结果：只有当我添加进一步的<e
浏览 1提问于2020-12-15得票数 1
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我用比例风险的cox回归进行生存分析，我们想要分析一个现象的引入是否会影响到一个人死亡的时间。类似的例子是:我们有病人在疾病的不同阶段接受药物治疗(也有不同年龄的病人服用药物，有些病人根本没有服用药物)，我们应该如何引入治疗变量，以衡量引进药物的“强度”。我有一个可能的解决办法：
为引入药物的时间范围创建一个虚拟的外生变量。“最初的0-6个月”，
浏览 0提问于2020-01-10得票数 2
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我想做一个方程逐个方程工具变量(IV)回归与控制函数在R (使用tidyverse和broom)。我想要基于一个带有因变量的分组数据框架来实现这一点，y，一个内生变量，x，这个内生变量的工具，z1，和一个外生变量z2。按照两阶段最小二乘(2SLS)方法，我将运行：(1)在z1和z2上回归x，以
浏览 8提问于2021-12-06得票数 1
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我试图在R中使用包systemfit和两阶段最小二乘(2SLS)来进行简单的工具变量估计：当x1和x1是我想要测量的内生变量时，w是一个外生变量我的两种乐器是z1和z2。我想用z1表示x1，z2表示x2。因此，我的第一阶段回归将是
x1 = c + c1*z1 + c2*z2 +
浏览 0提问于2014-06-17得票数 1
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你如何发现连续变量和范畴变量之间的交互作用？我尝试过使用ggPredict，但如果有更多的级别，它似乎无法工作。我有一个作为声誉的分类变量，它有7个等级，我还有多个变量来预测一个学生在下一次硕士考试中的分数，如年龄、pref_hand、身高、考试1、考试2、考试3。如何找到声誉与我发现的最佳模型之间的相
浏览 0提问于2018-11-13得票数 0
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