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沙龙
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回答
使用
循环
为
R
中
的
多个
债券
定价
r
我是
R
的
新手。我试图用我创建
的
一个函数给20个
债券
定价
,如下所示。我可以
使用
Bond_function(FV,coupon,y,freq,T_mat) 20次,输入csv
的
不同值。但我希望如果我可以
循环
它,并将所有数据堆叠在一个向量/矩阵
中
,这样它就可以在一段代码
中
完成,而不是单独运行20次。我试图直接从csv文件
中
循环
它20次,这样我就可以
使用
一段代码
浏览 10
提问于2021-05-02
得票数 0
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1
回答
Quantlib:同时具有可调用和可提交选项
的
债券
quantlib
我正在尝试
使用
quantlib来
为
同时具有可赎回和可卖出期权
的
债券
定价
。我见过
使用
ql.CallabilitySchedule()
为
可赎回
债券
定价
的
例子。我想问一下如何在ql.CallabilitySchedule()
中
包含看跌期权和看涨期权
的
日期和执行价。 谢谢。
浏览 24
提问于2021-10-06
得票数 1
1
回答
在Matlab计算
中
忽略包含NaN条目的向量
matlab
、
dynamic-data
、
finance
、
nan
、
quantitative-finance
此代码根据函数
为
债券
定价
。如何让Matlab忽略CleanPrice向量
中
的
NaN值?如果选择了一个日期,而某些
债券
缺少价格
的
NaN条目。我如何才能让它在导出零曲线时完全忽略这个键?似乎许多NaNs
的
解决方案都采用插值或设置
为
零,但这将导致错误
的
曲线。Maturity=gcm3.data.CouponandMaturity(1:36,2); [
r
,c]=find(gcm3.data.CleanPr
浏览 0
提问于2012-08-13
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1
回答
Quantlib
中
的
匹配到期普通掉期
quantlib
我正在
使用
QuantLib (通过Excel)建立一个“标准”
债券
定价
表:价格、收益率、样条曲线和匹配到期
的
ASW。 我可以为
债券
定价
,并成功地建立了预测(Euribor)和贴现(EONIA)曲线。我可以
使用
qlMakeVanillaSwap()根据基调(例如"1y“、"2Y”等)定义一个点开始交换,它工作得很好。然而,我正在努力定义一个“中断日期”掉期,即开始T+2并在给定日期结束(因此通常在第一次付款时有一个短存根),以匹配
债券
浏览 58
提问于2020-11-11
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1
回答
Matlab:如何指定利率互换
的
息票频率
matlab
、
quantitative-finance
、
computational-finance
虽然我认为量化金融论坛与这个问题更相关,但由于这个问题更受欢迎,我还是让自己在这里问同样
的
问题。Price = swapbyzero(RateSpec, LegRate, i, Maturity, 'Principal', Principal); Price = swapbyzero(RateSpec, LegRate, i, Maturity, 'Principal
浏览 2
提问于2013-05-27
得票数 1
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1
回答
使用
Python在quantlib
中
为
浮动
债券
定价
python
、
quantlib
、
quantlib-swig
我正在尝试
使用
Quantlib (v1.2) SWIG包装器在python
中
为
一个非常基本
的
浮动利率
债券
定价
。我修改了文档
中
包含
的
示例。 我
的
债券
期限是4年。伦敦银行同业拆借利率设定为10%,
债券
利差
为
0。我
的
问题是,如果我
的
贴现率是10%,为什么
债券
的
PV不是100?我得到
的
值是99.54。
浏览 5
提问于2013-03-07
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2
回答
MySQL
使用
具有
多个
返回行
的
子查询更新字段值
mysql
、
join
、
subquery
我有两张表“银行”和“
债券
”。每个用户都有一个银行记录,但可以有0、1或更多
的
债券
记录。 我想写一个脚本,用用户可能持有的
多个
债券
的
利息更新“银行”表
中
的
“现金”字段。利息由“
债券
”表
中
的
issuePrice *息票字段计算。但由于用户可能持有
多个
债券
,因此它应该为每个
债券
执行此操作。WHERE LOWER(ba.user) = LOWER(bo
浏览 0
提问于2010-12-11
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1
回答
彭博Java API -实时认购
债券
收益率
real-time
、
yield
、
subscription
、
bloomberg
目标:我
使用
彭博Java
的
订阅服务实时监控
债券
价格(订阅/出价实时字段)。然而,在回应信息
中
,彭博并没有提供给
定价
格
的
相关收益。我需要一种计算产量
的
方法。尝试:在处理来自实时订阅
的
事件
的
代码
中
,当我收到出价或询问响应时,我从message元素中提取价格,然后启动一个新
的
同步引用数据请求,通过提供YAS_BOND_YLD和设置覆盖标志来获得YAS_BOND_PX除了自己计算收益之外,还有更好
浏览 7
提问于2014-01-11
得票数 2
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1
回答
如何计算Sympy
的
内部收益率(IRR)和到期收益率(YTM)
sympy
、
finance
、
newtons-method
、
irr
如何计算Sympy
的
内部收益率(IRR)和到期收益率(YTM)?我正试图计算出面值
为
1000美元
的
债券
的
YTM,该
债券
每年支付50美元
的
优惠券。该
债券
目前售价900美元,3年内到期。
使用
YTM
的
公式: 900 = 50 / (1 +
r
) + 50 / (1 +
r
)^2 + 50 / (1 +
r
)^3 + 1000 /
浏览 18
提问于2022-11-05
得票数 0
1
回答
如何在特定值上
使用
相同日期
的
所有行进行回归?
r
、
linear-regression
、
finance
我是新
使用
R
的
,我有以下示例数据集: Dates DTM YTM2 2010-09-28 1834 3.613我
的
数据集由
多个
债券
组成,期限为1-15年(如数据集中所示,260-3900个工作日)。DTM代表成熟期,YTM代表产量到成熟期。 我
的
目标是每天构建一个期限为5年
的
合成
债券
。因此,我需要做一个回归,并找到
的
Y
浏览 2
提问于2017-09-21
得票数 0
回答已采纳
1
回答
如何计算最大内收益率(IRR)和到期收益率(YTM)
finance
、
maxima
、
irr
我正试图计算出面值
为
1000美元
的
债券
的
YTM,该
债券
每年支付50美元
的
优惠券。该
债券
目前售价900美元,3年内到期。
使用
YTM
的
公式:如何
使用
极大值来解决<em
浏览 10
提问于2022-11-05
得票数 0
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1
回答
Quantlib FloatingRateBond现金流计算
c++
、
floating
、
forward
、
rate
、
quantlib
看看Bond.cpp
的
例子:,看起来depoSwapTermStructure和liborTermStructure是完全一样
的
曲线。但是,对于浮动利率
债券
,FloatingRateBond类似乎正在计算floatingRateBond实例
的
票面利率,从而计算现金流,方法是计算远期利率,然后将利差添加到其中(我觉得这听起来不错)。这是正确
的
吗?还是本例
的
情况是,预测现金流仅通过采用现货曲线并添加价差来计算,以获得预测
的
息票利率?
浏览 0
提问于2015-06-25
得票数 1
1
回答
Matlab计算不同贴现率下
的
债券
价格
finance
、
quantitative-finance
我是一个全新
的
程序员,我完全被Matlab
中
的
一个问题所困扰。 function c = bond
浏览 0
提问于2020-10-17
得票数 0
1
回答
我如何
循环
从同一个网站
的
许多网址,以便网上报废数据?
python
、
beautifulsoup
它只获得第一个bond_ISIN
的
债券
价格,但我希望能够得到bond_ISIN
中
每个ISIN
的
债券
价格。我希望代码将bond_ISIN
中
的
每个项目插入到链接
中
,并打印与每个bond_ISIN相关联
的
每个
债券
价格。我已经粘贴了下面的代码,但是当我在这里发布时,我意识到for
循环
没有缩进。假设在运行此代码时,我已经缩进了for
循环
的
内容。谢谢你
的
帮助
浏览 3
提问于2022-05-20
得票数 1
1
回答
如何用可变贴现率和现金流量之和对现金流进行贴现
python
、
python-3.x
、
time-series
、
quantitative-finance
、
financialinstrument
我试图
定价
一种
债券
,每半年支付一次,为期4年(这意味着总共支付8张息票),并将本金(p)与第8次付款(c+p)一起退还。贴现率(dr)对每种现金流
的
贴现将是不同
的
。投入:par = 1000T = 5 def cf_calculator
浏览 5
提问于2020-04-26
得票数 0
1
回答
QuantLib:构建关键利率风险
python-3.x
、
quantlib
我
为
美国国债市场建立了一个折价曲线。然而,我希望用它来找出单个
债券
(最终是
债券
组合)
的
关键利率风险。我要寻找
的
关键利率风险是,如果我有一个30岁
的
债券
,我们把1y利率用来贴现
债券
,在保持其他利率不变
的
情况下,
债券
的
价格会发生多少变化?
为
男高音重复这句话(如。2Y,5Y,7Y,等等)和总结结果会让你了解
债券
的
总体期限,但能更好地了解风险敞口是如何分
浏览 1
提问于2017-09-18
得票数 4
回答已采纳
1
回答
已知第一现金流量和预测现金流量相等
的
Quantlib浮动利率
债券
c++
、
floating
、
rate
、
quantlib
我正在尝试
为
浮动利率
债券
定价
,我已经在C++上用quantlib构建了贴现曲线。现在,我想要做
的
是
使用
FloatingRateBond类创建一组现金流,其中第一个现金流是已知
的
(假设与此现金流关联
的
指数在上次重置日期是已知
的
),并
使用
当前指数预测剩余现金流。为了使其更图形化,假设按年付款,上次重置日期
的
指数
为
1%,重置保证金
为
1%。然后第一个现金流将是2%,粗略地说。现在假设今天<
浏览 1
提问于2015-06-16
得票数 2
1
回答
如何计算
R
中
plm (池)模型
的
星镜稳健标准误差?
r
、
rstudio
、
regression
、
stargazer
、
plm
我有几个
使用
plm和pooling
的
回归模型。我
的
数据是一个集合
的
横截面/时间序列数据,与
债券
发行
的
数据。这些数据包括对大约2000个
债券
发行情况
的
观察,约有25个
债券
描述变量.我想要计算一个或所有回归模型
的
稳健标准误差,以便将它添加到我
的
天文望远镜可视化
中
。为了计算标准错误,我尝试
的
代码是: cov.
r
4 <- vcovHC(p
浏览 5
提问于2019-11-20
得票数 1
1
回答
Magento在xml语句中添加自定义代码?
php
、
xml
、
magento
我已经创建了必要
的
代码来向每个购物车
中
添加一个自定义项,而且所有的代码似乎都在按预期工作。代码获取购物车
中
的
项,并将发送到请求
中
的
第三方
的
XML公式化,并将对我
的
代码
的
响应解析
为
数组。这一项被放入XML语句中,该语句被发送给第三方,以获得基于购物车中所有项目的成本
的
“
债券
”
的
特
定价
格。响应将
债券
的
成本发回12.
浏览 0
提问于2014-05-01
得票数 0
1
回答
卡斯珀如何解决“无利害关系”
的
问题?
proof-of-stake
、
casper
对木桩证据
的
批评之一是,摊贩们只需花费微不足道
的
代价就可以投票选择
多个
分叉。我相信NXT通过不给出挖掘奖励来解决这个问题,这样降低了对
多个
区块链提示投票
的
安全性就足以起到威慑作用。那么,卡斯珀如何解决“无利害关系”
的
问题?
浏览 0
提问于2016-01-24
得票数 18
回答已采纳
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