我正在尝试手动计算具有给定beta0和beta1对的数据集的RSS。对于每对(beta_0，beta_1)值，我需要计算残差平方和。将其作为矢量存储在名为RSS的data中。下面是提供的代码。Qualitysummary(fit)b1s <
浏览 29提问于2021-03-25得票数 0
我一直试图将R中的一些代码转换为Python来绘制一条曲线，但遇到了几个错误，主要是将函数rss (残差平方和)应用到Beta2s，在原始R代码中，该函数是通过sapply()完成的。我尝试过使用map()，但是它在Matplotlib中不能很好地运行，因为我得到了它does not support generators as input的错误。以下是R中的代码：
rss <- function(Beta0,Beta1<
浏览 5提问于2020-05-16得票数 1
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如何解释回归变量的后验概率？
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我在WINBUGS中使用以下模型来运行分层贝叶斯回归，其中beta是我的协变量：如果我通过添加以下代码来修改此模型：p.beta0 <- step( beta0 )然后，我可以评估后验概率(PP)的(正或负)关联贝塔协变量。我的贝塔值是：beta1</em
浏览 1提问于2018-08-03得票数 0
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我试图在下面的链接中理解系数beta0和beta1对于y= beta0 + beta1 x关系的计算。我了解beta1的第一次计算，它实际上是一个简单的最小二乘回归，但只有一个参数可以找到(斜率系数)？在“意外事故”的例子中，为什么要在x数组中附加一个列来计算两个系数：b = X\y
结果：
浏览 4提问于2015-10-06得票数 3
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对于简单的线性回归，我需要计算β^0和β^1，其中β0和β1的置信区间为87%，并且必须以以下格式以三个有效数字显示结果：beta0 1.13 0.889 1.37beta1 3.57 1.950 5.19
我应该使用什么样的代码来获得这种格式的？我做了以下工作，但不知道如何将Intercept和x表示为beta0和<em
浏览 0提问于2020-02-04得票数 0
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我很难手动实现JAGS模型的偏差信息标准data{ zeros[i]<- 0} C <- 10000 log(sigma[i]) <- -delta0 Deviance <- -2*sum(l[]) beta1 ~ dnorm(0
浏览 2提问于2017-04-23得票数 1
我对使用TensorFlow进行贝叶斯估计还是个新手。我试图建立一个非常简单的身高与体重的回归模型(使用McElreath的Howell data)，以熟悉TensorFlow概率中的机制，但我遇到了一些我不理解的东西。, beta1, sigma: tfd.Independent(tfd.Normal(
loc=beta0 + beta1 * weight, # weight i
浏览 16提问于2021-10-15得票数 0
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我使用通过rjags调用的JAGS来生成mcmc.list对象foldD_samples，它包含大量随机节点(>800个节点)的跟踪监视器。现在我想使用R来计算这些节点的一个相当复杂的标量值函数，并将输出写入mcmc对象，这样我就可以使用coda来总结后继和运行收敛诊断。0.394 ... .. ..$ : NULL
.. ..$
浏览 1提问于2015-11-15得票数 6
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这可能是一个简单的问题，但到目前为止我还没有找到一个简单的解决方案。我正在为一个非常具体的用例开发一个简单的图像识别软件。我只对无限长线感兴趣(即它的斜
浏览 5提问于2011-04-19得票数 3
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我有一个问题是关于如何计算Rstan系数(分类变量)之间的差异。diff_beta1_beta2
浏览 10提问于2017-12-10得票数 2
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我想用一个固定的λ来计算Nelson Siegel模型的beta参数。应该将lambda设置为0.609。我有一个包含54条收益率曲线的excel文件。首先，我尝试使用"YieldCurve“包中的Nelson.Siegel函数。但是，该函数只有两个参数，所以我无法获得lambda常量。其次，我自己创建了一个函数来计算Nelson Siegel模型。我想通过改变函数的beta参数来最小化Nelson Siegel收益率和实际
浏览 20提问于2019-09-30得票数 0
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我想测试一个假设，即“拦截= 0，beta = 1”，所以我应该进行wald测试，并使用模块‘should .forma.api’。print(wald_1)print(wald_3)
我以为hypothesis_3一开始是对的但hypothesis_1的结果与回归的F检验结果一致，即假设“截距=0”和</
浏览 1提问于2018-05-01得票数 5
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我有一个死亡风险计算，需要确定自然原木和经验衰变。该方法详细说明如下。我很想知道为什么计算exp等的方法不是静态的，如果我使用单个Log (或Exp)对象来处理多个参数，是否存在计算错误的风险。也就是说，我可以使用一个日志实例来计算日志(2.3)和日志(567)吗？public Double getROD(Integer score) {
Double beta0
浏览 1提问于2014-07-09得票数 0
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我正在研究一个使用OpenBUGS和R包R2OpenBUGS的二项式混合模型。我尝试了许多不同的方法，包括更改数据的结构和将数据直接输入OpenBUGS。我发布这篇文章的目的是希望其他人对这个错误有经验，也许我知道为什么OpenBUGS没有识别变量X，尽管据我所知，它是明确定义的。= beta0, beta1 = beta1, lam = lam, N = N, totalN =
浏览 3提问于2014-03-19得票数 4
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通常定义似然函数的方法如下： R = y - beta0*X$x0 + beta1*X$x1 + beta2，我需要重新构造函数，以便它将使用与data.frame X中的列一样多的协变量。(betas, "*X$x", cols, collapse = " - "))
LL <- function
浏览 1提问于2016-02-16得票数 1
一个是pm.BetaBinomial，另一个是pm.Beta和pm.Binomial。with pm.Model() as model1: <em
浏览 2提问于2017-04-30得票数 3
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市场集中度对利润的影响分析
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我很难在R中进行回归，我想用线性模型来确定一个变量对另一个变量的敏感性，在这种情况下，市场集中度对利润(mkt.profit)。这是许多公司多年来(1963-2014年)提供的一套非常庞大的财务数据。变量HHI，称为Hirschmann Herfindahl指数，是衡量市场集中度和行业内部竞争的指标(SIC代码)。Mkt.profit是通过一个行业内所有公司的收入之和来计算的。因此，这些数据是按年份和</em
浏览 3提问于2017-12-11得票数 0
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我正在尝试使用rethinking包(借鉴rstan MCMC)来安装二项式GLM。 beta0 ~ dnorm(0, 10), ), WAIC = FALSE,Fit诊断( went，有效样本的数量)表明出了问题：
Mean
浏览 1提问于2018-08-31得票数 1
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我有一个简单的实验(这里是一些虚构的数据)，有3个位置(" loc ")，位置内的块(" block ")，一组8个处理(“treat”)和一个响应变量(" response ")。指数平台函数被调整到这个数据(响应作为处理的函数)，NLME函数被用来使用混合模型分析整个实验。指数平台函数的参数被认为是固定的部分，而loc和block是随机的。 我的
浏览 20提问于2019-08-31得票数 0
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我想用一个断点做一个分段线性回归，其中回归线的下半部分有slope = 0。有一些例子说明如何进行分段线性回归，例如。我遇到的问题是，我不清楚如何将模型的一半的斜率修正为0。ifelse(x < k, k-x, 0)fit <- lm(y ~ lhs(x) + rhs(x)) fit <- lm(y ~
浏览 5提问于2015-05-05得票数 5
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