腾讯云
开发者社区
文档
建议反馈
控制台
首页
学习
活动
专区
工具
TVP
最新优惠活动
文章/答案/技术大牛
搜索
搜索
关闭
发布
登录/注册
精选内容/技术社群/优惠产品,
尽在小程序
立即前往
文章
问答
(5060)
视频
沙龙
1
回答
使用
.
expanding
()
Python
计算
投资
组合
缩水
python
、
finance
我正在尝试
使用
下面的代码来
计算
随着时间的推移
投资
组合
的
缩水
。我尝试
使用
.
expanding
()函数,但似乎无法获得所需的输出。如果有人能让我知道我哪里错了,我将不胜感激。return (tot_return / max_return) - 1 port2
浏览 50
提问于2020-09-10
得票数 0
回答已采纳
1
回答
具有最小窗口长度的最大下降
python
、
algorithm
对于给定的浮点数时间序列,
计算
O(n)时间中的无约束最大下降非常容易,其中最大下降定义为在
python
中,我们的
计算
是min(x - numpy.
expanding
_max请注意,这不是中的“滚动
缩水
”
计算
。
浏览 9
提问于2016-07-27
得票数 1
回答已采纳
2
回答
使用
循环遍历字典
python
、
loops
、
dictionary
、
finance
、
stock
我是
python
的初学者,我正在努力学习字典。我有这些代码,我需要
计算
整个
投资
组合
的pnl。
投资
组合
我试着写代码,但它不是只显示一个值,而是每个资产的总和有4个不同的值:我应该修复什么才能得到总数?谢谢
浏览 21
提问于2020-11-13
得票数 0
1
回答
Julia 0.4 -均值方差有效
投资
组合
(最大化夏普比率)
optimization
、
julia
在
计算
组合
无风险资产和风险资产的
投资
组合
时,首先需要
计算
风险资产的两个
投资
组合
:最小方差
投资
组合
和有效
投资
组合
。我已经在Excel中解决了这个问题,但我想知道如何
使用
Julia和JuMP (或任何其他Julia solvers)来解决。 最小方差
投资
组合
没有问题。然而,我不能解决有效的
投资
组合
。
浏览 2
提问于2016-11-28
得票数 0
1
回答
在PerformanceAnalytics中向SharpeRatio添加权重
r
、
performanceanalytics
使用
来自PerformanceAnalytics.pdf的示例有人知道如何(表单)扩展SharpeRatio函数以纳入
投资
组合
权重
浏览 2
提问于2014-10-23
得票数 1
1
回答
Python
识别随时间变化的变化
python
、
pandas
、
dataframe
、
group-by
我正在处理一套大型数据,其中包含每个日期客户持有的
投资
组合
(即,在每段时间内,我对每个人都有一些股票
投资
)。我的目标是尝试识别“买入”和“卖出”。当一只新股票出现在一个人的
投资
组合
中(与前一时期相比)时,买入就会发生。当一只股票在一个人的
投资
组合
中消失时(与前一时期相比),卖出就会发生。在
Python
中是否有一种简单有效的方法来做到这一点?假设我们有以下数据:它可以用以下代码
计算
: df = pd.DataFrame({&
浏览 9
提问于2022-08-16
得票数 2
回答已采纳
1
回答
聚光灯火-根据聚光灯下另一列中的值
计算
列
calculated-columns
、
spotfire
我刚刚开始
使用
Spotfire,我有一个困难的时间弄清楚如何创建一个特定的
计算
列,我需要您的帮助,请。下面是我正在处理的数据和结果的
计算
列(NewCol)的示例: 将金额值(“金
浏览 4
提问于2020-06-25
得票数 0
1
回答
每当gem with cron或Resque gem用于在rails中运行任务时
ruby-on-rails
、
ruby
、
cron
、
jobs
我有一个股票
投资
组合
应用程序,从雅虎财经获得财务数据。我想设置一个功能,它将
计算
投资
组合
的价值(这将涉及发送get请求到雅虎的所有相关股票价格,并
计算
价格*数量,并保存在一个
投资
组合
对象的金额属性)。我有一个估值模型( belongs_to A portfolio),它将用于创建估值实例,该实例将每天存储
投资
组合
的金额和日期。然后,我将在图表上绘制
投资
组合
的估值,以跟踪其股票选择的
浏览 0
提问于2016-12-11
得票数 0
1
回答
使用
Python
/Pandas/Django
计算
投资
组合
价值增长
python
、
pandas
dt.datetime.date(2020, 2, 18)]我正在尝试创建一个新的数据框架,它将显示给定不同日期发生的交易的
投资
组合
的增长index=sum_df.index) 然而,我不能正确地
计算
它76927.159840 2020-07-29 77127.960266
浏览 1
提问于2020-08-05
得票数 0
1
回答
如何在包含指示函数的CPLEX中设置目标函数?
python
、
optimization
、
cplex
、
nonlinear-optimization
、
docplex
这给了我们一个目标
组合
的权重。现在,假设
投资
者已经持有一个
投资
组合
,并且不希望将他们的整个
投资
组合
更改为目标
投资
组合
。目的是确定满足下列特性的最终
投资
组合
w_f = w_f (1)、w_f (2)、.、w_f(N): (1)最终
投资
组合
接近我们的
浏览 1
提问于2019-06-26
得票数 0
回答已采纳
1
回答
为什么这些betas不匹配?
python
、
python-3.x
、
linear-regression
、
statsmodels
、
quantitative-finance
Finance上询问过,但我认为这里也有人可以帮忙:https://quant.stackexchange.com/questions/49099/why-dont-these-betas-match 我希望我的
投资
组合
beta在与市场回归时与我的个人成分beta乘以
投资
组合
权重相匹配。
浏览 14
提问于2019-10-08
得票数 1
回答已采纳
1
回答
熊猫:分组内的高级加工
python
、
pandas
、
group-by
我正在做一些股票
投资
组合
统计。特别是,我有一个交易日志与几个买卖订单,我分组的股票。102 2013-05-01 OUT 10 7更新 不幸的是,joris提议的“
expanding
_mean”函数作为Avg_Buy_Price需要按照IN事务的相应数量进行加权。
浏览 2
提问于2014-04-03
得票数 0
回答已采纳
1
回答
Python
中大型数据集的高级权重
计算
python
、
finance
、
stock
我要
计算
每月重新平衡的
投资
组合
的权重。在粘贴的数据集中,PERMNO是一只股票,我需要
计算
该
投资
组合
的累积权重,即权重随着股票回报的增加而增加。情况是:对于每只股票,每天的权重
计算
如下: w1 =w0*(1+r0)/(sum(当天的所有w1 ))。在excel中这是没有问题的,但我在
python
中遇到了问题。作为w0,第二天是前一天的w1。我尽量不
使用
循环,因为数据集很大,但任何解决方案都是值得赞赏的。我正在处理的数据帧是这
浏览 17
提问于2021-03-24
得票数 0
1
回答
如何在MatLab/Octave中模拟贷款
组合
?
matlab
、
octave
、
simulation
、
probability
、
portfolio
一个
投资
组合
由1000笔贷款组成,每笔贷款的金额为10,000美元,每个贷款的违约概率为0.1。
计算
50笔贷款违约的概率,以及预期损失和
投资
组合
的方差。
使用
Matlab/Octave模拟上面的
投资
组合
。 所以我
计算
了概率(1,000!/50!950!)(1/10)^50(9/10)^950 我真的在努力模拟
投资
组合
。
浏览 22
提问于2020-02-03
得票数 0
2
回答
Pandas: DataReader与ISIN鉴定相结合
python
、
pandas
、
stock
我正在尝试
使用
Python
Pandas
计算
一些
投资
组合
统计数据,并且正在寻找一种
使用
ISIN (国际证券识别号)通过DataReader查询股票数据的方法。如何将DataReader与常用ISIN一起
使用
?
浏览 2
提问于2014-02-28
得票数 3
1
回答
如果区域中有一个单元格为空,则返回空单元格
arrays
、
excel
、
is-empty
我想从Excel公式中返回一个空单元格,根据
投资
组合
的寿命(有些
投资
组合
已经存在超过几个月)分别
计算
一系列
投资
组合
在1年、3年和5年的回报。我
使用
以下公式:如果宽度(例如,5年中为60 )在水平范围内(例如,最后一个单元格不为空),则该公式返回
投资<
浏览 2
提问于2018-10-16
得票数 0
1
回答
声纳
组合
没有显示已配置的项目,消息
组合
没有项目,或者关联的项目没有代码行。
sonarqube
、
sonarqube-scan
我们已经创建了一个项目
组合
,并且添加了很少的应用程序到项目
组合
中,但是当我在声纳仪表板中选择项目
组合
时,它显示了下面的信息,尽管我向其中一个项目添加了很少的项目,并且在对其中一个项目进行声纳分析之后,没有背景任务或分析相关数据信息:这个
投资
组合
是空的。这个项目
组合
没有项目,或者关联的项目没有代码行。 我们按照下面的链接来配置一个
投资
组合
。创建了一个
投资
组合
和几个项目--
投资
组合
项目
浏览 0
提问于2018-07-04
得票数 3
1
回答
R中加权不相等的等权收益
r
、
xts
、
quantmod
为什么下列
投资
组合
没有返回正确的%返回:library("xts");library("quantmodEqual Weight找出
投资
组合
的累计总和其他等重
投资
组合
浏览 1
提问于2015-06-11
得票数 0
回答已采纳
1
回答
有没有办法在Rally中包含一个经过
计算
的优先级?
rally
我正在尝试
使用
一种“规则”来确定Rally中的功能(
投资
组合
项目)的优先级。本质上,我想创建4-5个自定义字段的数值(1-10)。基于这些字段,我想
计算
一个优先级,它将是自定义字段中的值的总和。我希望我的
投资
组合
项目按
计算
字段的降序排列优先顺序。有什么想法吗?
浏览 6
提问于2014-05-20
得票数 1
1
回答
Excel求解器(GRG非线性)
excel
、
solver
、
vba
我正在尝试
使用
Excel Solver (GRG非线性)
计算
最大
投资
组合
标准差 w是资产权重的20维向量,C是大小为20x20的对称方差-协方差矩阵。因此,这是一个最大化
投资
组合
方差的优化问题。 然而,当我
使用
GRG非线性运行Excel求解器时,它没有给出我想要的答案。2.97% 1.80% 1.78% 3.07% 3.24%,此优化的解决方案应为第6个资产中的100%,而在所有其他资产中为0%,因为第6个资产具有最高的波动性(8.10%),并且将
浏览 60
提问于2018-03-02
得票数 0
回答已采纳
点击加载更多
扫码
添加站长 进交流群
领取专属
10元无门槛券
手把手带您无忧上云
相关
资讯
量化小讲堂36:如何通过3行Python代码计算最大回撤
量化回测系统之投资组合performance计算
确认过眼神,2019最强Python书单,这里一定有你的菜,强力赠送!
量化入门,先了解这些
确认过眼神,这份Python书单一定是你的菜
热门
标签
更多标签
云服务器
ICP备案
实时音视频
对象存储
即时通信 IM
活动推荐
运营活动
广告
关闭
领券