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互联网金融出路在哪里?大数据用户挖掘告诉你

互联网金融盛极一时,背后却是烧钱做推广,用户转化低 中国传统金融覆盖面低,融资难、融资贵,资金配给效率相对低效,利润比较高,发展到现在已举步维艰,而移动互联网时代的到来以及与互联网+的有机融合发展出了诸如众筹、P2P、第三方支付、数字货币、大数据金融、信息化金融机构、金融门户、股票基金保险等等业务模式。 某一个新事件的发生或者是网络上对某支股票的热议都在很大程度上左右着金融实践者们的行为,同时进一步影响着股市变化的趋势,除了金融体系本身的差异,掌握用户信息对金融企业而言变得尤为重要。 有不少互联网金融公司,

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python股票数据分析_用Python抓取新浪的股票数据「建议收藏」

最近做数据分析,先是找到了Tushare这个免费开源的第三方财经包,但后来用了几天之后发现,它的日交易历史数据有时候有不准确的情况,查看源代码发现,这个包的数据源是凤凰财经,而对比凤凰网站其站点的数据本身就是有出入的,所以到也不是Tushare的问题。于是百度了一圈,发现很多网友都是获取新浪的股票数据,包括其历史数据和实时数据。于是乎试了一下,发现速度还挺快,没有具体去测时间但从感官上要比Tushare获取的凤凰数据要快得多。并且数据也很丰富,囊括了每只票自上市以来的所有数据,对此Tushare貌似只有三年数据。当然,新浪数据也有不足的地方,细节上没凤凰数据那么丰富,没有价MA5、MA10以及量MA5、MA10等等,最重要的还是缺少每天的交易额。所幸我目前计算所需的数据里还不包括每天交易额。

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【工具】社交数据与行为金融学如何实现超越大盘、绝对收益量

一、互联网让大数据就在身边   互联网作为改变人类历史的产物,近年来得到了飞速的发展,随着互联网的日益普及,其正在逐渐改变人们的生活习惯。商场的购物份额正在被足不出户的网络购物所侵蚀;新闻媒介受到铺天盖地的网络资讯冲击,纸媒生存空间日益狭隘;人与人之间的联系不再局限于写信、电话,微博、网络电话等互联网工具日新月异;旅行社的预定功能难以抗衡网络预定宾馆、机票的透明度;就医、就餐无需再早早敢去排队,网络预约极大的提高了便利性;更为典型的是,具备搜索功能的互联网,正在逐步替代字典、地图乃至百科全书等一系列具备查询

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用综合信息准则比较随机波动率(SV)模型对股票价格时间序列建模

随机波动率(SV)模型是常用于股票价格建模的一系列模型。在所有的SV模型中,波动率都被看作是一个随机的时间序列。然而,从基本原理和参数布局的角度来看,SV模型之间仍有很大的不同。因此,为一组给定的股票价格数据选择最合适的SV模型对于对股票市场的未来预测非常重要。为了实现这一目标,可以使用留一交叉验证(LOOCV)方法。然而,LOOCV方法的计算成本很高,因此它在实践中的应用非常有限。在对SV模型的研究中,我们提出了两种新的模型选择方法,即综合广泛适用信息准则(iWAIC)和综合重要性抽样信息准则(iIS-IC),作为近似LOOCV结果的替代品。在iWAIC和iIS-IC方法中,我们首先计算每个观测值的期望似然,作为相对于相应的潜变量(当前的对数波动参数)的积分。由于观测值与相应的潜变量高度相关,每个第 t 个观测值(y obs t)的综合似然值期望接近于以 y obs t 为保持数据的模型所计算的 y obs t 的期望似然值。其次,在计算信息标准时,综合期望似然被用作期望似然的替代。由于相对于潜变量的整合在很大程度上减少了模型对相应观测值的偏差,因此整合后的信息标准有望接近LOOCV结果。为了评估iWAIC和iIS-IC的性能,我们首先使用模拟数据集进行了实证研究。该研究结果表明,iIS-IC方法比传统的IS-IC有更好的性能,但iWAIC的性能并不优于非综合WAIC方法。随后,利用股票市场收益数据进行了进一步的实证研究。根据模型的选择结果,对于给定的数据,最好的模型是具有两个独立自回归过程的SV模型,或者是具有非零预期收益的SV模型。

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R语言用综合信息准则比较随机波动率(SV)模型对股票价格时间序列建模

随机波动率(SV)模型是常用于股票价格建模的一系列模型。在所有的SV模型中,波动率都被看作是一个随机的时间序列。然而,从基本原理和参数布局的角度来看,SV模型之间仍有很大的不同。因此,为一组给定的股票价格数据选择最合适的SV模型对于对股票市场的未来预测非常重要。为了实现这一目标,可以使用留一交叉验证(LOOCV)方法。然而,LOOCV方法的计算成本很高,因此它在实践中的应用非常有限。在对SV模型的研究中,我们提出了两种新的模型选择方法,即综合广泛适用信息准则(iWAIC)和综合重要性抽样信息准则(iIS-IC),作为近似LOOCV结果的替代品。在iWAIC和iIS-IC方法中,我们首先计算每个观测值的期望似然,作为相对于相应的潜变量(当前的对数波动参数)的积分。由于观测值与相应的潜变量高度相关,每个第 t 个观测值(y obs t)的综合似然值期望接近于以 y obs t 为保持数据的模型所计算的 y obs t 的期望似然值。其次,在计算信息标准时,综合期望似然被用作期望似然的替代。由于相对于潜变量的整合在很大程度上减少了模型对相应观测值的偏差,因此整合后的信息标准有望接近LOOCV结果。为了评估iWAIC和iIS-IC的性能,我们首先使用模拟数据集进行了实证研究。该研究结果表明,iIS-IC方法比传统的IS-IC有更好的性能,但iWAIC的性能并不优于非综合WAIC方法。随后,利用股票市场收益数据进行了进一步的实证研究。根据模型的选择结果,对于给定的数据,最好的模型是具有两个独立自回归过程的SV模型,或者是具有非零预期收益的SV模型。

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Python股市数据分析教程(二):学会它,或可以实现半“智能”炒股

摘要: 本篇文章是”Python股市数据分析”两部曲中的第二部分。在本篇文章中,我们讨论了均线交叉策略的设计、回溯检验、基准测试以及实践中可能出现的若干问题,并结合Python代码实现了一个基于均线交叉的交易策略系统。 注意:本篇文章所涉及的看法、意见等一般性信息仅为作者个人观点。本文的任何内容都不应被视为金融投资方面的建议。此外,在此给出的所有代码均无法提供任何保证。选择使用这些代码的个人需自行承担风险。 交易策略 我们把在未来条件满足时将被终止的交易称为未平仓交易。多头仓位是指在交易过程中通过金融商品增

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领券