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时间序列分析:非平稳时间序列进行建模

祝,学习快乐~ 在这篇博客中,我将会简单的介绍一下时间序列分析及其应用。这里,我们将使用匹兹堡大学的教授David Stoffer所开发的R包astsa进行时间序列分析。...我们现在利用数据集gtemp数据集进行检验,它通过预测1880-2009年的气温变化,来预测1951-1980年的平均气温。 ? 得到gtemp图: ?...从我们的肉眼来观察,gtemp里的时间序列是非平稳的。其均值是波动的,而且这个是很明显的上升趋势。不过,其方差就比较平稳了。 我们可以使用acf2()函数来进一步的检测它。...这看起来需要点技巧,这时,我们在1个时间间隔后面出去所有显著相关性。是时候使用sarima()函数来建立时间序列模型了。...serima()函数有3个基本参数(q,d,p),它们分别表示自回归序列、差分度、移动平均序列

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Power BI的时间序列预测,除了移动平均还能怎么做?

时间序列预测(Time Series Forecast) 时间序列数据,即以时间点(年月日时)为轴的序列型数据。时间序列预测具有广泛的应用场景,包括销量、股市指数、房价走势等等。...移动平均值法(MA,Moving Average) 这是PBI中最常见的预测模型,折线图本身就自带这个功能。如下图所示,可以设置一定置信区间范围内一定期间内的预测值。...好处是自由度更大,可以滑动选择基于前多少期进行预测。建模需要三个表,一个是时间序列的表,一个是日期表,另外再建一个参数表,用来按需选择移动平均天数。...移动平均值计算如下,其中Indicator Measure为指标的度量值。...用户在报告页面点击编辑查询,可以手动修改r值,生成新的时间序列预测。 参数化查询的不足是无法在发布的链接里修改参数,只能在PBI desktop里调整。

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使用skforecast进行时间序列预测

时间序列预测是数据科学和商业分析中基于历史数据预测未来价值的一项重要技术。它有着广泛的应用,从需求规划、销售预测到计量经济分析。...其中一个为时间序列预测任务量身定制的库是skforecast。 在本文中,将介绍skforecast并演示了如何使用它在时间序列数据上生成预测。...skforecast库的一个有价值的特性是它能够使用没有日期时间索引的数据进行训练和预测。 数据集 我在本文中使用的数据集来自Kaggle,它通过加速度计数据提供了一个全面的窗口来了解各种体育活动。...滞后决定了过去的滞后值(时间步长)的最大数量,这些滞后值将被用作预测未来的特征。它表示有多少过去的观测将被视为预测下一个观测的输入特征。 步长指定进入未来进行预测的步数。...如果您正在寻找一种轻松有效的方法来探索时间序列预测,skforecast是一个非常好的选择。

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跟着Nature Genetics学作图:使用ggarrange函数ggplot2的多个进行组合

今天的推文重复一下论文中的Figure1,涉及到5个图,分别是折线图,韦恩图,散点图,频率分布直方图,最后一个知识点是如何将这5个图组合到一起 image.png 首先是定义作图主题的内容 library(ggplot2...- read_excel("data/20220627/Fig1.xlsx", sheet = "1a") df.peer_highlight <- df.peer[c(9,21),] p1 <- ggplot...这个R包直接画了两个圆 df.venn <- read_excel("data/20220627/Fig1.xlsx", sheet = "1b") library(ggforce) p2 <- ggplot...image.png 第三个图是散点图添加拟合曲线 df.effmaf <- read_excel("data/20220627/Fig1.xlsx", sheet = "1c") p3 <- ggplot...)) p4 image.png 第五个频率分布直方图 df.cond <- read_excel("data/20220627/Fig1.xlsx", sheet = "1e") p5 <- ggplot

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LazyProphet:使用 LightGBM 进行时间序列预测

首先需要明确的是M4 比赛的亚军 DID 使用了增强树。但是它作为一个元模型来集成其他更传统的时间序列方法。...smape(A, F): return 100/len(A) * np.sum(2 * np.abs(F - A) / (np.abs(A) + np.abs(F))) 对于这个实验将取所有时间序列平均值与其他模型进行比较...这只是要使用的函数数量的整数。 Fourier_order:用于季节性的正弦和余弦的数量。 ar:要使用的滞后目标变量值。可以获取多个列表 1-52 。...传递 True 只是平均基函数的所有未来值。这在与 elasticnet 程序拟合时很有用,但在测试中 LightGBM 的用处不大。...根据测试LazyProphet 在高频率和大量数据量上表现的更好,但是LazyProphet还是一个时间序列建模的很好选择,我们不需要花多长时间进行编码就能够测试,这点时间还是很值得。

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LazyProphet:使用 LightGBM 进行时间序列预测

首先需要明确的是M4 比赛的亚军 DID 使用了增强树。但是它作为一个元模型来集成其他更传统的时间序列方法。...(A, F): return 100/len(A) * np.sum(2 * np.abs(F - A) / (np.abs(A) + np.abs(F))) 对于这个实验将取所有时间序列平均值与其他模型进行比较...这只是要使用的函数数量的整数。 Fourier_order:用于季节性的正弦和余弦的数量。 ar:要使用的滞后目标变量值。可以获取多个列表 1-52 。...传递 True 只是平均基函数的所有未来值。这在与 elasticnet 程序拟合时很有用,但在测试中 LightGBM 的用处不大。...根据测试LazyProphet 在高频率和大量数据量上表现的更好,但是LazyProphet还是一个时间序列建模的很好选择,我们不需要花多长时间进行编码就能够测试,这点时间还是很值得。

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使用TensorFlow.js进行时间序列预测

该实验使用人工神经网络揭示股市趋势,并展示时间序列预测根据过去的历史数据预测未来股票价格的能力。...准备训练数据集的一种方法是从该时间序列数据中提取移动平均值。 简单移动平均线(SMA)是一种通过查看该时间窗内所有值的平均值来识别特定时间段的趋势方向的方法。通过实验选择时间窗口中的价格数量。...为了使模型学习顺序的时间序列数据,创建递归神经网络(RNN)层并且将多个LSTM单元添加到RNN。 该模型将使用Adam(研究论文)进行训练,这是一种流行的机器学习优化算法。...验证和预测 现在模型已经过训练,现在是时候用它来预测未来的值,它是移动平均线。实际上使用剩余的30%的数据进行预测,这能够看到预测值与实际值的接近程度。...绿线表示验证数据的预测 这意味着该模型看不到最后30%的数据,看起来该模型可以很好地绘制与移动平均线密切相关的数据。 结论 除了使用简单的移动平均线之外,还有很多方法可以进行时间序列预测。

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使用 Temporal Fusion Transformer 进行时间序列预测

但是在时间序列预测中,深度学习神经网络是有可能超越传统技术的。 为什么需要更加现代的时间序列模型? 专为单个时间序列(无论是多变量还是单变量)创建模型的情况现在已经很少见了。...所以现代时间序列模型应该考虑到以下几点: 模型应该考虑多个时间序列,理想情况下应该考虑数千个时间序列。 模型中应该使用单维或多维序列。 除了时态数据之外,模型还应该能够使用过去数据。...非时间的外部静态因素也应加以考虑。 模型需要具有高度的适应性。即使时间序列比较复杂或包含一些噪声,模型也可以使用季节性“朴素”预测器预测。并且应该能够区分这些实例。...区间预测:TFT使用分位数损失函数来产生除实际预测之外的预测区间。 异构时间序列:允许训练具有不同分布的多个时间序列。...我们分别对每个时间序列进行标准化,并确认其始终都是正值。 为了防止归一化带来的前瞻性偏差,通常会使用  EncoderNormalizer,它会在训练时在每个编码器序列上动态缩放。

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使用 Temporal Fusion Transformer 进行时间序列预测

但是在时间序列预测中,深度学习神经网络是有可能超越传统技术的。 为什么需要更加现代的时间序列模型? 专为单个时间序列(无论是多变量还是单变量)创建模型的情况现在已经很少见了。...所以现代时间序列模型应该考虑到以下几点: 模型应该考虑多个时间序列,理想情况下应该考虑数千个时间序列。 模型中应该使用单维或多维序列。 除了时态数据之外,模型还应该能够使用过去数据。...非时间的外部静态因素也应加以考虑。 模型需要具有高度的适应性。即使时间序列比较复杂或包含一些噪声,模型也可以使用季节性“朴素”预测器预测。并且应该能够区分这些实例。...区间预测:TFT使用分位数损失函数来产生除实际预测之外的预测区间。 异构时间序列:允许训练具有不同分布的多个时间序列。...我们分别对每个时间序列进行标准化,并确认其始终都是正值。 为了防止归一化带来的前瞻性偏差,通常会使用 EncoderNormalizer,它会在训练时在每个编码器序列上动态缩放。

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使用RobustPCA 进行时间序列的异常检测

经典PCA异常值敏感,在噪声存在时可能表现不佳。而RobustPCA通过将时间序列矩阵分解为两个组件来解决这个问题:捕获潜在趋势的低秩组件和解释异常值的稀疏组件。...在给定一个时间序列矩阵X, RobustPCA分解可表示为: X = L + S 这里的,L为低秩分量,S为稀疏分量。...此外传统PCA通常对数据进行中心化处理,而RobustPCA可以处理未中心化的数据。...下面是一个使用robust_pca包来分解时间序列矩阵X的例子: import numpy as np from robust_pca import RobustPCA # Create a...RobustPCA的应用 鲁棒主成分分析可以应用于广泛的时间序列预测和异常检测任务,包括: 金融市场分析:RobustPCA可用于分析高维金融时间序列数据,如股票价格、交易量和经济指标。

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使用Prophet预言家进行时间序列预测

Prophet是一个设计精妙的单层的回归模型,特别适合具有明显季节周期性(如气温,商品销量,交通流量等)的时间序列进行预测,并具有强大的解释性。...我们将简要介绍Prophet框架的算法原理,并以一个开源的能源消耗时间序列数据预测为例,展示prophet的使用方法和强大能力。...可以拟合时间序列数据中的趋势特性,周期特性,以及节假日时间/特殊事件影响等,可以返回置信区间作为预测结果。 2,噪声鲁棒。...2,prophet的缺点: 1,不适用协变多维序列。prophet仅仅能够单个时间序列建模(例如某地气温),不能够协变的多个序列同时建模(例如沪深300支股票走势)。...2,周期项使用有限阶(通常一个是3到8阶)的傅里叶级数进行拟合,大大减少了参数量,避免噪声数据过拟合。

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使用maSigPro进行时间序列数据的差异分析

在很多时候,还会有非常复杂的实验设计,比如时间序列时间序列与不同实验条件同时存在等情况,对于这种类型的差异分析而言,最常见的分析策略就是回归分析,将基因的表达量看做因变量,将时间和实验条件等因素看自变量...maSigPro是一个用于分析时间序列数据的R包,不仅支持只有时间序列的实验设计,也支持时间序列和分组同时存在的复杂设计,网址如下 https://www.bioconductor.org/packages...1. makeDesignMatrix 在分析之前,我们需要提供基因的表达量和样本对应的时间序列,实验分组这两种信息。...4. get.siggenes 对于每个基因,根据其自变量的组合,是有对应的多个回归模型的。...对于多个集合的差异基因列表,还可以方便的绘制venn图,代码如下 suma2Venn(sigs$summary[, c(2:4)]) ? 5.

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使用TabPy将时间序列预测与Tableau进行集成

在这篇文章中,我们将特别关注时间序列预测。 我们将使用三个时间序列模型,它们是使用python建立的超级商店数据集(零售行业数据)。...我们只保留date和sales列,以便构建时间序列对象。下面的代码将销售数字按升序排序,并按月汇总数据。...我们准备可视化时间序列: import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns plt.subplots(figsize = (17,7...上面是我们的时间序列图。时间序列有三个重要的组成部分:趋势、季节性和误差。根据级数的性质和我们所假设的假设,我们可以将级数看作是一个“加法模型”或一个“乘法模型”。...正如本文开头提到的,我们将使用三个模型。这些是Holt线性模型,Holt-Winter模型和ARIMA。前两种方法是指数平滑法,ARIMA代表自回归综合移动平均,这是一种回归方法。

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动手实战 | 使用 Transformers 包进行概率时间序列预测

最近使用深度学习进行时间序列预测而不是经典方法涌现出诸多创新。本文将为大家演示一个基于 HuggingFace Transformers 包构建的概率时间序列预测的案例。...时间序列Transformer 这篇博文中,我们将利用传统 vanilla Transformer 进行单变量概率预测任务 (即预测每个时间序列的一维分布)。...此数据集是 Monash Time Series Forecasting 存储库的一部分,该存储库收纳了是来自多个领域的时间序列数据集。它可以看作是时间序列预测的 GLUE 基准。...,人们“将基于 Transformer 的模型应用于时间序列”问题很感兴趣。...目前没有什么能妨碍我们继续探索多变量时间序列进行建模,但是为此需要使用多变量分布头来实例化模型。目前已经支持了对角独立分布,后续会增加其他多元分布支持。请继续关注未来的博客文章以及其中的教程。

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如何使用Python基线预测进行时间序列预测

准备好之后,您需要选择一个朴素的方法,您可以使用此方法进行预测并计算基准性能。 目标是尽可能快地获得时间序列预测问题的基线性能,以便您更好地了解数据集并开发更高级的模型。...该算法在分类时可以预测大多数类别,或者在回归时可以预测平均结果。这可以用于时间序列,但不可以用于时间序列数据集中与序列相关的结构。 与时间序列数据集一起使用的等效技术是持久性算法。...持久性算法使用前一时间步 的值来预测下一时间步 的预期结果。 这满足了上述三个基准线预测的条件。...我们使用前向验证方法来做到这一点。 不需要进行模型训练或再训练,所以本质上,我们按照时间序列逐步完成测试数据集并得到预测。...它并不假定它所适用的时间序列问题的具体情况。这使得理解变得容易,实施和评估也变得很快。 作为一名机器学习的,也可以进行大量的改进。 请吧这些改进的想法都记下来。

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PYTHON中用PROPHET模型天气时间序列进行预测与异常检测

p=22673 Prophet异常检测使用了Prophet时间序列预测。...基本的Prophet模型是一个可分解的单变量时间序列模型,结合了趋势、季节性和节假日效应(点击文末“阅读原文”获取完整代码数据)。 方法 该模型预测还包括一个围绕估计的趋势部分的不确定性区间。...相关视频 数据集 这个例子使用了地球化学研究所记录的天气时间序列数据集。该数据集包含14个不同的特征,如空气温度、大气压力和湿度。这些都是在2003年开始,每10分钟收集一次。...`````` n_prophet = 10000 Prophet模型需要得到一个有两列的DataFrame:一列名为ds,包含时间戳,一列名为y,包含要评估的时间序列。我们只看温度数据。...plot_component(forecast) 很明显,我们未来的预测越远,决定离群值阈值的不确定性区间就越大。

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使用pandas-profiling对时间序列进行EDA

分析时间序列数据集中的多个实体 我们用的这个数据集是在美国、波多黎各和美属维尔京群岛的户外监测器上收集的空气质量数据。有了这些信息,我们就知道这是一个多元时间序列数据,其中有几个我们需要考虑的实体。...有了实体时间分布的基本理解之后,我们就可以开始深入研究数据分析以获得更多见解。因为有多个时间序列,让我们看看每个实体的行为。...深入了解时间序列指标 如果你已经在使用 pandas-profiling,可能知道如何生成报告。...对于时间序列,自相关显示时间序列现值处与其先前值的关系。偏自相关是去除先前时间滞后的影响后时间序列的自相关。这意味着这些图对于提供有关被分析序列的自相关度以及移动平均度的信息至关重要。...但这并不意味着已经完成了探索性数据分析——我们的目标是使用这些见解作为起点,进行进一步深入的数据分析和进一步的数据准备步骤。

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