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2
回答
使用
pandas
的
累积
运行
回报
、
、
我正在做基于6个月
的
月度
回报
的
滞后
累积
回报
。所以这是一个
运行
的
总数。我知道在Excel中怎么做。如下图所示。我如何在
Pandas
中做到这一点? ?
浏览 85
提问于2021-11-02
得票数 1
3
回答
使用
pandas
数据帧计算
累积
回报
、
、
177 0.000000 -0.000550 0.000772 0我正在尝试在perc_ret中
运行
daily_rets
的
总数df['perc_ret'] = ( df['Daily_rets'] + df['perc_ret'].shift(1)
浏览 0
提问于2016-02-12
得票数 15
回答已采纳
1
回答
Pandas
DataFrame
的
累积
回报
图
、
、
0.017314 -0.015337 0.003871 0.013463最优雅
的
计算每个桶
的
累积
回报
,然后绘制一个线条图
的
方法是什么?例如,在2001-11-30年,“q1”
的
累计返回量计算为:最后一行图应该是这样
的
(我并不关心
浏览 3
提问于2016-10-23
得票数 2
回答已采纳
2
回答
python
pandas
投资组合
回报
、
、
我有一个包含市场数据
的
数据框和一个专门用于每日
回报
的
列。我很难创建一个价值从100,000.00美元开始
的
投资组合,并在整个数据系列
的
生命周期中计算其
累积
回报
。理想情况下,我希望
使用
pandas
来计算“portfolio”列,但我在这样做时遇到了麻烦。请参见下面的目标输出。谢谢。
浏览 2
提问于2018-01-26
得票数 1
回答已采纳
1
回答
创建一个可视化
的
指示器图,将收益率分为高、正常和低
、
、
作为背景,我
使用
了2005到2011年
的
股票代码QQQ
的
历史数据。 我目前正在尝试创建一个图形
的
外观,直观地将
累积
回报
描述为高、正常和低。我将在下面附上一张预期图表
的
图片。我已经计算了累计
回报
,这没有问题,但我完全不知道如何将我在数据帧中获得
的
数字直观地分类为可视化表示,如下图所示。 我
的
代码显示了
累积
回报
,如下所示,这很好地说明了我是如何计算这些数字
的
。impo
浏览 6
提问于2020-10-19
得票数 0
0
回答
用于计算累计
回报
的
SAS代码不起作用
我正在尝试
使用
SAS计算股票
的
累计
回报
。(累计
回报
基本上是同一股票到目前为止
的
所有
回报
的
总和)。除了
累积
回报
之外,一切都
运行
得很好。 数据集RETURNOUTSET按符号和时间排序。
浏览 8
提问于2017-06-14
得票数 1
回答已采纳
1
回答
性能分析中
的
maxDrawdown函数给出不正确
的
值
、
、
我在每日返回
的
列上调用包
的
maxDrawdown函数PerformanceAnalytics。当我计算列
的
累积
回报
并绘制一个图时,它看起来如下所示。当我计算
累积
回报
的
最大值时,我会找到值0.09196466。从图表中可以明显看出,最糟糕
的
下降幅度应该更大。当我调用上述函数时,它返回值0.084658。为什么会出现这种差异?注意,当我调用函数时,我不
使用
累积
返回,而是
使用
来自xts对
浏览 4
提问于2022-04-28
得票数 0
1
回答
使用
SQL计算
累积
回报
、
我目前
使用
下面的代码在两个月之间生成一个用户
的
"monthly_return“。我如何将"monthly_return“转换为与下面链接
的
StackOverflow问题类似的
累积
”链接“
回报
?类似的问题:exp(sum(log(1 + cumulative_return) over (order by date)) - 1)PG::WrongObjectTypereturn 1/2/2017: 0% cumulat
浏览 0
提问于2017-08-15
得票数 0
1
回答
使用
循环计算
累积
回报
、
、
我目前正在处理一些具有月度
回报
的
对冲基金数据,但我希望获得
累积
回报
。我已经尝试了Return.cummulative函数,但由于我
的
数据集中有NAs,它没有给出我想要
的
结果。我是R
的
初学者,所以我
的
代码看起来很愚蠢。请随时让我知道没有循环
的
其他替代方案。我
的
真实数据集包含10000+hedge基金和200+月度
回报
。正如您所期望
的
那样,我
的
代码将花费数小时来完成计
浏览 2
提问于2013-11-19
得票数 1
1
回答
月度离散
回报
的
累积
月度
回报
、
"a", "a","a", "a", "a"), 我正在通过以下代码计算每月
的
回报
UKValue <- diff(sample_data$Price) * 100 / sample_data$Price[-length(sample_data$Price)] 现在有没有一个代码来链接每月
的
回报</
浏览 0
提问于2017-09-29
得票数 0
1
回答
Python巧妙地按顺序从CSV读取y轴线图,而不是按顺序读取。
、
、
、
我有一个CSV文件
的
日期在A列(MMM)和
累积
百分比股票
回报
率在B,C和D列,我试图创建一个线图表,以比较股票在此期间
的
表现。然而,当我
运行
我
的
代码时,y轴不是按数字顺序排列
的
(从低到高),就像在excel中那样。例如,我希望y轴以最低值开始,以最高值结束。有人知道怎么纠正这个问题吗? import
pandas
as pd import
浏览 18
提问于2021-12-08
得票数 -1
1
回答
用Python实现-inf
、
、
我试图计算下列数据集
的
累积
积。15.66724025 12/30/2008 -8.555974407 import
pandas
这是专门针对这个数据集发生
的
。请提出前进
的
方向。
浏览 0
提问于2018-08-31
得票数 1
回答已采纳
4
回答
python中
的
最大有效降幅
、
、
、
我最近问了一个关于
的
问题,在
pandas
中,提供了一种非常简洁有效
的
方法来
使用
DataFrame方法来计算它。这将计算最大降幅。不!最大有效降幅def max_drawdown_absolute(returns): start = r.lo
浏览 80
提问于2016-04-26
得票数 12
回答已采纳
1
回答
按
累积
和初始值分组
、
、
、
、
我有每天
的
股票
回报
数据,看上去如下:index ID Return2016-01-05 A我希望在每个月内为每只股票创建一列
累积
回报
。此外,我希望每个月
的
第一项是1(换句话说,截止日期
的
滞后
累积
回报
),即:index ID Return Cum 2016-01-04 A 0.01“ret_1
浏览 1
提问于2018-02-20
得票数 0
回答已采纳
1
回答
使用
groupby
的
python滚动
累积
回报
、
我有以下数据框架,并希望获得过去一段时间内
的
滚动
累积
回报
,例如,在本例中,2个周期按标识符分组。对于我
的
实际情况,我需要更长
的
时间,但我
的
问题更多
的
是groupby:2012 1 0.5 2013 1 0.1 0.65
浏览 15
提问于2017-07-12
得票数 1
回答已采纳
2
回答
您如何评估经过训练
的
强化学习代理,无论它是否经过训练?
、
、
、
我已经阅读了PPO算法,并
使用
稳定基线库训练了一个
使用
PPO
的
智能体。因此,我
的
问题是如何评估一个训练有素
的
RL代理。考虑一个回归或分类问题,我有像r2_score或准确性等指标。有没有这样
的
参数,或者我如何测试智能体,得出智能体训练得好还是坏
的
结论。 谢谢
浏览 5
提问于2019-10-30
得票数 0
1
回答
R中加权不相等
的
等权收益
、
、
为什么下列投资组合没有返回正确
的
%返回:library("xts");library("quantmodEqual Weight找出投资组合
的
累计总和the following both methods: last(cumsum(na.o
浏览 1
提问于2015-06-11
得票数 0
回答已采纳
1
回答
用于创建累计
回报
指数
的
函数
、
我正在尝试编写一个函数来计算
累积
指数
回报
,其中计算将是xts对象中的当前观察值/第一个观察值。下面是我
的
代码示例: cumret <- function(x){ for (i in 1:nrow(x)) {cum[i,] <-x[i,]/x[1,] cumret <- cum } 然后,当尝试时,会显示此错误:“矩阵上
的
下标数目
浏览 11
提问于2019-08-23
得票数 0
1
回答
Python
Pandas
的
累积
OLS
、
、
、
在
Pandas
中,
pandas
.ols
的
window_type参数有一个rolling选项,但这似乎隐含着需要选择窗口大小或
使用
整个数据样本作为默认值。我希望以
累积
的
方式
使用
所有数据。我正在尝试对按日期排序
的
pandas
.DataFrame
运行
回归。对于每个索引日期,我希望
使用
从最小日期到索引i处
的
日期
的
可用数据
运行
回归。因此,窗口在每次迭代中有
浏览 5
提问于2013-02-27
得票数 5
回答已采纳
2
回答
在sql中
运行
累积
返回
、
、
希望有一个连续
的
累积
回报
一系列
的
每日
回报
?我知道这可以用exp和sum来解决,但我
的
返回序列不是用LN来计算
的
。数据集:期望结果
浏览 4
提问于2014-09-06
得票数 3
回答已采纳
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