使用statsmodel约束OLS (或WLS)系数

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python、constraints、regression、statsmodels

这最终是一个简单的加权OLS。(请注意，将w指定为错误权重数组实际上与sm.WLS在sm.GLM中的工作方式相同，尽管文档中没有它)。我使用GLM是因为它允许我使用fit_constrained()来适应一些额外的约束。我的X由6个独立变量组成，其中2个我想将结果系数限制为正。我真正需要的是输入这些约束的正确语法。谢谢!

浏览 339提问于2020-11-17得票数 1

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python中的OLS拟合似乎有两种方法。Sklearn one和Statsmodel one。我更喜欢statsmodel，因为它通过summary()函数给出了系数的误差。但是，我想使用sklearn中的TransformedTargetRegressor来记录我的目标。似乎我需要在获取统计模型中拟合系数的误差和能够在统计模型中转换目标之间做出选择。在统计模型中，它是这样做的 import statsmodels.api as sm<e

浏览 45提问于2021-08-03得票数 2

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如何向OLS提供自定义方差，以便估计系数的置信区间？

python、statsmodels

我使用statsmodel来分析一些数据。我使用最小二乘法确定了六个系数，并得到了我认为是由库计算的置信区间，将方差估计为ssr / df_resid。假设我现在想为OLS提供一个我估计的自定义方差，并让它使用它来计算系数的置信区间。我该怎么做呢？

浏览 1提问于2015-01-10得票数 0

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如何修复统计模型(模型缺少所需的结果变量)

python、machine-learning、linear-regression、statsmodels

regresion_ordinary_least_squar = sm.ols(real_y,data=x_optimization).fit();我在网上看到过一些例子，其中的一些代码被使用，而不是 sm.ols

浏览 0提问于2019-09-12得票数 0

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如何检验统计模型或线性模型中2SLS的系数相等性？

python、statsmodels、linearmodels

因此，如果我对多个处理组和一个对照组进行实验，我会使用Statsmodel ols来分析结果，看看是否有任何一个治疗组与对照组在统计学上有所不同： Y~ C(treatment_group，处理(‘对照’)) 然后，我会运行results.t_test_pairwise()来查看每个处理组的系数是否相等。在目前的情况下，我使用的不是标准的ols，而是Statsmodel/Linearmodel的2SLS来分析辅助变量。我可以很好地运行分析，并得到结果。但现在我

浏览 33提问于2021-10-16得票数 0

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R: lm()结果不同于使用`wewets`参数时和使用手动重新加权数据时的结果

r、regression、linear-regression、lm

现在，为了再次检查我的结果，我通过创建新的加权变量来手动加权我的变量：mydata$q.wls <- mydata$q * mydata$weightingmydata$b.wls <- mydata$b * mydata$weighting mydata$c.wls <- mydata$c *

浏览 0提问于2016-09-04得票数 6

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为什么statsmodels.api会产生1.000的R^2？

python-3.x、statsmodels

我使用statsmodel来做简单的和多重的线性回归，我从总结中得到了错误的R^2值。系数看起来计算正确，但我得到的R^2为1.000，这对于我的数据来说是不可能的。我正在使用一个掩码来过滤要发送到模型中的数据，我想知道这是否可能是问题所在，但对我来说，数据看起来很好。我是python和statsmodel的新手，所以我可能在这里遗漏了一些东西。valid3[['logfnu', 'logdischarge']] y = valid3

浏览 0提问于2019-07-01得票数 0

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在Python中引导多个回归参数

python、statistics、linear-regression、statsmodels、statistics-bootstrap

我正在尝试使用bootstraping在Python中估计多个回归系数，但我不知道如何实现它。我使用statsmodels.ols(formula = 'Y ~A*B* C，... )来运行单个模型。我如何实现一个bootstrap来返回这个普通最小二乘模型返回的所有参数的估计值和置信区间？我看到statsmodel中有一个潜在的bootstrap方法，但我不知道如何导入它，以及它是否具有我想要的功能。在scikits中还有另一个(或几个)，但同样，我不知道如何使用</

浏览 0提问于2017-04-01得票数 3

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R中所有参数约束的最小化问题

我想使用普通的最小二乘最小化一个简单的线性函数Y = x1 + x2 + x3 + x4 + x5，约束条件是所有系数的和必须等于5。我如何在R中实现这一点？我见过的所有包似乎都允许对单个系数进行约束，但我不知道如何设置影响系数的单个约束。我不依赖于OLS；如果这需要一种迭代方法，那也没问题。

浏览 9提问于2012-04-04得票数 4

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OLS回归: Scikit与Statsmodels？

python、scikit-learn、linear-regression、statsmodels

简短的版本:我在一些数据上使用了LinearRegression，但是我习惯了p-值，所以把数据放到状态模型OLS中，尽管R^2差不多，但是变量系数都有很大的差异。我也不确定是否包括代码或数据。我的印象是，scikit的LR模型和状态模型OLS都应该做OLS，据我所知，OLS是OLS，所以结果应该是相同的。对于scikit的LR，无论我是否设置了normalize=True或=False，结果(在统计上)都是相同的，我发现这有点奇怪

浏览 4提问于2014-02-26得票数 31

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带约束的简单线性回归

python、linear-regression、statsmodels

我已经开发了一个算法来循环15个变量，并为每个变量生成一个简单的OLS。然后，该算法再循环11次，生成相同的15个OLS回归，但X变量的滞后每次增加一个。我选择r^2最高的自变量，并对3、4或5个变量使用最优滞后。回归使用了以下代码：X = Regression[['X1','X2','X3']] predicti

浏览 0提问于2018-10-01得票数 3

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状态模型WLS有get_influence()函数吗？

python、statsmodels

如何从适合python状态模型的WLS模型中获得杠杆/ get _影响力# Load dataresults_ols = smf.ols('Lottery ~ Literacy + np.log(Pop1831)

浏览 3提问于2016-11-15得票数 1

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Python Pandas中带有加权最小二乘的意外标准错误

python、statistics、pandas、regression、statsmodels

在中，我正在寻找帮助，以澄清标准错误和t-stats在执行加权OLS时所使用的约定。下面是我的示例数据集，通过一些导入来使用Pandas和直接使用scikits.statsmodels WLS：import numpy as npsm_wls = WLS<

浏览 0提问于2013-07-17得票数 3

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如何在蟒蛇实验小组中使用OLSResults.f_test

python、statsmodels、hypothesis-test

我试着做一个系数相等的F检验，我在我的数据中有三个实验组。现在我需要确定实验组(G1，G2，G3)是相等的。我知道我可以使用Statsmodel的OLSResults.f_test来完成这个任务。但我不清楚如何配置它。这个网站给出了一些例子，但我不知道如何翻译它：from statsmodels.datasets import longley from statsmodels.formula.api import olslon

浏览 1提问于2020-05-22得票数 1

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当X是二维数组，Y是一维数组时，如何做最小二乘法求关系式或方程。Python

python、matrix、least-squares

可以做OLS，WLS吗？？如何做到这一点？在散点图之后。如何应用最小二乘法找到X和Y之间的关系。例如，我想生成X和Y的方程。

浏览 1提问于2016-12-14得票数 0

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SARIMAX公司的HC和HAC

statsmodels

我可以在状态模型中使用HC和HAC，而不存在OLS框架中的问题。有人能告诉我如何在SARIMAX框架中使用它吗？import statsmodels.api as sm Coef.0.799从上面的输出可以看出，<e

浏览 1提问于2021-01-16得票数 0

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状态模型中的面板OLS* (因为它在Pandas中被废弃了？)*

python、pandas、statistics、regression、statsmodels

在最新版本的熊猫中，所有的ols功能都被废弃了(pandas.stats实际上已经消失了，并且没有PanelOLS或ols功能)。我试图使用状态模型运行面板回归，但却找不到一种有效的方法。以前，我可以使用这样的代码：这将使用单个面板回归中的所有数据来估计系数。现在有什么办法吗？

浏览 11提问于2017-08-30得票数 2

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线性回归系数

python、machine-learning、scikit-learn、linear-regression、statsmodels

我目前正在使用状态模型(虽然我也很乐意使用Scikit)来创建一个线性回归。在这个特定的模型中，我发现当在模型中添加多个因子时，OLS算法会产生野生系数。这些系数都是极高和极低的，这似乎优化了算法的平均值。它导致所有的因素在统计上是无关紧要的。我只是想知道是否有一种方法，我可以为系数设置一个上限或下限，以便OLS必须在这些新的边界内进行优化？

浏览 3提问于2021-06-02得票数 0

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如何在Python中为回归添加“大于0且求和为1”的约束？

python、linear-regression、statsmodels

我正在使用statsmodel(对其他python选项开放)来运行一些线性回归。我的问题是，我需要回归没有截取，并将系数限制在(0, 1 )的范围内，并且求和为1。alter_3 = 1"],res.summary() 但仍在努力执行“非负”系数约束

浏览 0提问于2019-02-27得票数 7

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R:多个子样本回归的约束系数和误差方差

r、regression、linear-regression、lm

我现在需要做两个实验：请不要犹豫，提供替代方法。提前感谢您的帮助！

浏览 4提问于2016-08-28得票数 0

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