我在试着计算正数的标准差。np.random.seed(42)如果我执行以下操作：我得到了0.56972171400539895，但如果我尝试使用滚动函数，我只能得到nan
(d.where(d>0)).rolling(100).std(skipna=True).iloc我已经用python 3.5和pandas</e
浏览 25提问于2017-07-18得票数 0
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只指定了名字和乐队的名字 'band':['Beatles', 'Rolling Stones'] })
我可以轻松地为缺少的字
浏览 3提问于2016-10-26得票数 1
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interpolate and inspect ozone data heredata.info()***rolling = data.rolling(360)['Ozone']
# Insert the rolling quantiles to the monthly returnsdata['q10'] = rol
浏览 1提问于2020-08-20得票数 2
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我有一个有A列和B列的数据，并且希望使用rolling.apply函数根据每个滑动窗口中A和B的值来做出决定。下面是一个示例代码：import pandas as pd
nb=200
df = pd.DataFrame(np.random.randmean来保持示例的简单，但实际上，我正在检查每个滑动窗口的A和B的DTW，然后返回一个决策。> entry[
浏览 5提问于2020-05-17得票数 0
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我的初学者对蟒蛇的爱正在经历一个艰难的考验..。import numpy as npimport scipy as sp y = df.loc[idx, 'B&
浏览 1提问于2017-01-03得票数 2
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我想要计算大量组的滚动总和，但我在快速计算时遇到了问题。Pandas具有用于滚动和扩展计算的内置方法 下面是一个例子： import pandas as pdobs_per_g = 20obs =df.groupby(level=0).expanding().sum()
df.groupby(level=0).rolling(window=5).sum() 但对于数量非常多的组来说，这需要很长的时间对于扩展s
浏览 57提问于2019-07-04得票数 3
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滚动窗口预测
、、、、
我想用Python的时间序列数据做一个样本外的预测，用宏观经济基本面来预测汇率。 为了评估预测精度，我想应用滚动窗口回归，即每个滚动窗口的连续观察值的数量。因变量是欧元/美元汇率，我的(第一个)解释变量是美国和欧洲之间的利差。时间跨度为1999年1月1日至2019年1月1日。 理论上，首先选择窗口大小，然后选择预测水平，并用RMSE对模型进行评估。我在不推荐使用的stats/ols模块中使用MovingOLS时遇到
浏览 55提问于2019-05-14得票数 0
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在pandas.DataFrame中有没有滚动的" any“函数？或者，是否有其他方法可以在滚动函数中聚合布尔值？s.rolling(2).sum() > 0
s.rolling(2).any()
# AttributeError: 'Rolling'AttributeError: 'Rolling' object has no attribute 'any&
浏览 23提问于2020-03-24得票数 1
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我正在复制从"pandas.io.data“中被注释掉的另一个网站上的代码。相反，我正在使用"pandas_datareader“import pandas as pdimport pandas_dataread
浏览 2提问于2016-06-17得票数 1
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我有两列返回 (一列是比特币随时间的回报，另一列是一个加密资产的回报)。我想要计算它们之间的滚动覆盖，然后方差，然后计算滚动beta系数。到最后，测试版应该看起来像，我想让图表像这样的cov
浏览 18提问于2018-07-22得票数 1
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sp500['42d']=np.round(pd.rolling_mean(sp500['Close'],window=42),2)
212 --> 214 raise AttributeError("module 'pandas' has no attribute '
浏览 40提问于2020-11-06得票数 0
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我从一个更大的数据帧中摘录了以下内容： df = pd.DataFrame({'Tipe': ['DM','DM','DM','DS','DS','DI','DI','DM','DI','DS','DM','DM','DM','DM','DI','DM
浏览 19提问于2020-08-14得票数 1
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我有以下合并操作：
data_static = pandas.merge(data_static, data_output[['TICKER', 'DATE', 'rolling_vola_40', 'rolling_vola_80', 'f_rolling_vola_40', 'f_rolling_vola_80', 'rolling_vola_prev_a
浏览 0提问于2016-08-10得票数 1
我可以将Pandas数据帧中的一列提供给此函数，然后获得整个系列的my_function。 现在我想这样做，但在滚动的基础上。my_function(data['column'].rolling(30))根本不能工作，因为函数需要一个数组。data['column'].rolling(30).my_function也是如此。 在语法上正确的方法是什么？有可能吗？或者我必须手动完成该操作？如果我必须自己遍历数据帧，有没有什么我可以<
浏览 16提问于2019-04-15得票数 0
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我在pandas中有大量的256行5列的数组，我想要计算统计(最小，最大，平均值，...)每列中4个数组成员的功能。min() (other functions)
因为我有许多阵列，我想为每个阵列做这个任务，这是非常耗时的。有没有办法在没有循环的情况下编写更简单的代码来减少执行时间。
浏览 0提问于2017-07-10得票数 0
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columns: datetime | clientid | amounts | *new_column_to_be_implemented* (rolling mean of values before`day 6` | 3 | 10 | 90例如，，这得到了相同客户端的最后两个值的平均值，我知道可以添加一个列表并添加/pop值来记住它们，但是在熊猫中有更好的方法吗？
浏览 2提问于2021-02-05得票数 0
，我定义了价格动量，是过去n天内给定股票动量的平均值。Price_momentum = [Nan, Nan, 1, 1/3, 1/3, 1/3]
我成功地使用了下面的代码来实现它的工作，但是这是非常慢的(数据集是5000+行，执行它需要10分钟)。
浏览 8提问于2018-01-13得票数 2
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在Pandas中，有一个方法DataFrame.shift(n)将数组的内容相对于索引移动n行，类似于np.roll(a，n)。我似乎找不到办法让达斯克有类似的行为。我意识到，像行轮班这样的事情可能很难用达斯克的分块系统来管理，但我不知道有什么更好的方法来将每一行与下一排进行比较。我想要做的是：import pandas as pd
with pd.HDFStore(pat
浏览 6提问于2015-12-11得票数 6
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我有一个数据，我用旧的滚动语法估计了各种类型的10年滚动平均值：`pandas.rolling_median(df['x'],10)``pandas.rolling_apply(df['x'],10, hodgesLehmanMean)`,
其中hodgesLehman指的是我编写的函数(见下文
浏览 0提问于2017-11-02得票数 1
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