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1
回答
使用
zoo
对象
创建
多个
滞后
变量
r
我需要动态地
创建
'n‘个
变量
,其中包含从1到'n’的原始
变量
的
滞后
。对于我来说,它们中的大多数都是
滞后
变量
在原始
变量
的最后一天结束。换句话说,
滞后
变量
的长度与原始
变量
的长度相同。我正在寻找的是,新的
滞后
变量
将被'k‘
滞后
向下移位,而数据序列将被’k‘元素扩展,包括索引。我需要这样做的原因是能够
使用
回归系数和超出样本内
浏览 14
提问于2019-02-04
得票数 1
回答已采纳
1
回答
为
zoo
对象
创建
滞后
r
、
loops
、
time-series
、
lag
、
zoo
我一直在
使用
以下econ$gdp4 <- lag(econ$gdp, k = -4, na.pad = TRUE)为动物园
对象
创建
lags。我在econ
对象
中有大约6列要为其
创建
lags,并且我想为周期1到9
创建
lags。有没有办法
使用
循环来
创建
这些列?
浏览 2
提问于2011-12-20
得票数 4
回答已采纳
2
回答
参考动物园
变量
名后
滞后
,连字符与减法混淆
r
、
zoo
在多
变量
动物园
对象
上
使用
滞后
函数之后,将
使用
使用
连字符的自动命名约定
创建
新
变量
。例如,
变量
var2的
滞后
将被命名为var2.lag-4等等。问题是,当我想要引用这个
变量
时,例如在plot(var2.lag-4)中,它返回错误消息
对象
var2.lag not。 我认为这是因为它将连字符符号看作一个
变量
名和标量数4之间的减号。是否可以引用这些
滞后
的动
浏览 9
提问于2014-01-07
得票数 1
回答已采纳
1
回答
rbind.
zoo
(...)的问题:
滞后
函数中的索引重叠
r
、
lag
、
zoo
在
使用
lag.
zoo
函数时,我在
zoo
中遇到了错误t1<-c("21.04.2019 20:00:00","21.04.2019 20:01:00","21.04.2019 20:02:00","21.04.2019
浏览 6
提问于2021-01-21
得票数 0
2
回答
在预测前将
zoo
转换为ts
r
、
time-series
、
zoo
我正在努力将
zoo
对象
转换为ts
对象
。,所以我还
使用
了
zoo
包,它
使用
日期
变量
作为索引,效果很好。在处理时间序列数据时,我推荐
使用
`
zoo
包。当我试图将
zoo
对象
转换为ts
对象
时,我的时间索引消失了。我认为这可能是由于没有
使用
适当的频率。但是,我不太清楚这个数据集和ts
对象
的工作频率是多少。test.ts <- as.ts(test.<em
浏览 3
提问于2013-09-18
得票数 7
1
回答
将
zoo
聚合函数应用于时间序列时遇到的问题
r
、
return
、
time-series
、
zoo
我们有以下函数来计算每日价格序列的月度回报:tail(PricesRet)MonRet = aggregate(PricesRet+1, as.yearmon, prod)-1问题是它返回了错误的值,以2013年2月的简单返回为例,该函数返回了-0.003517301,而它本应为-0.01304773。以下是最后的价格观察: Pr
浏览 4
提问于2013-03-08
得票数 0
1
回答
如何
使用
数据框中每个日期的特定间隔来计算截距和betas
r
我想要计算数据集中每个日期的指数因子的betas和intercept回归收益,按公司分组,并
使用
该日期之前的-50,-10区间。我还想将截取和beta保存在数据框中的两个新列中。require(quantmod)require(data.table) TSLA <- as.data.frame(getSymbols.yahoo
浏览 7
提问于2021-10-21
得票数 0
3
回答
apply语句中的
滞后
在R中不起作用
r
、
time-series
、
apply
、
lag
我正在尝试对R中的
zoo
对象
“应用”一个“
滞后
”函数。简单的apply( data, 1, lag )也是如此。
浏览 1
提问于2009-09-25
得票数 1
1
回答
如何合并动物园
对象
,但
使用
滞后
和变化的列?
r
、
time-series
、
zoo
如果我有一个带有
多个
系列的动物园
对象
,就像这样(称为
zoo
1):1/1/2000 .002 .015.005 .021 3/1/2000 .007 .102 .143 .095 另一个(
zoo<
浏览 3
提问于2013-07-24
得票数 2
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1
回答
从
zoo
移动到xts
对象
r
、
time-series
、
xts
我有各种财务数据,我正尝试将它们合并到一个xts
对象
中,以便执行
多个
统计分析。然而,在从原始数据移动到
zoo
对象
再到xts
对象
时,我遇到了日期方面的困难。例如,我读取了一些对冲基金的回报数据,
使用
lubridate包中的ymd函数更改报告日期
变量
,
创建
一个
zoo
对象
,然后就像检查一样
创建
一个timeSeries
对象
。看起来一切正常,但是当我尝试
创建
xts
对
浏览 1
提问于2015-01-24
得票数 2
1
回答
Quantmod /R中的
滞后
函数与下一个函数
r
、
lag
、
next
、
lead
quantmod中的
滞后
函数可以接受其"k“周期的向量
滞后
(并输出矩阵或数组),但我无法找到通过前瞻性函数(如Next()或lead() )来实现这一点的相应方法。NA [4,] 10.98429 18.71971但是,quantmod的
滞后
命令我还通过“
滞后
”和“下一个”回顾了帮助说明。我首先尝试了dplyr包中的lag()和lead()函数,但是它们都需要一个“长度为1的正整数”来表示“要领导
浏览 7
提问于2021-06-12
得票数 1
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2
回答
R中
使用
xts的回归
r
、
time-series
、
xts
、
zoo
、
lm
是否有
使用
以下类型的xts
对象
运行回归的实用程序:其中,my_xts是一个包含x和y的xts
对象
。问题的关键是,有没有一种方法可以避免大量的
滞后
和合并,从而拥有一个包含所有
滞后
的data.frame?我认为dyn包适用于
zoo
对象
,所以我希望它能以与xts相同的方式工作,但可能会有一些更新。
浏览 0
提问于2012-08-10
得票数 3
回答已采纳
1
回答
R中带Newey标准误差组的时间序列回归
r
、
plyr
、
zoo
、
standard-error
,作为回归
变量
,x3和x2的
滞后
和铅。我想
使用
Newey标准错误对样本中的每一只股票执行此操作。在这里发表了几篇文章之后,我想出了以下几点:请注意,我将Stock
浏览 1
提问于2014-08-20
得票数 2
回答已采纳
1
回答
有条件地填充R dataframe列,从引用列偏移
r
、
conditional
、
fill
我有一个名为prices_df的数据帧,我在其中添加了一个额外的列,并根据同一df中另一列的内容有条件地用1填充prices_df$itd_1 <- with( prices_df , ifelse(V2.1==1 , 1, NA) )2005-11-16,NA,NA,NA,NA,1,NA,NA,NA,NA,NA,NA,NA,12005-11-18,NA,NA,NA,NA,NA,NA,NA,NA
浏览 0
提问于2012-01-31
得票数 0
回答已采纳
2
回答
R中
多个
动物园物体一次对齐
r
、
zoo
=
zoo
(x[,-1], order.by = x[,1]) z.
zoo
=
zoo
(z[,-1], order.by= z[,1]) 请注意,这三个动物园的
对象
是不同的长度。我想对齐与
变量
“x”的日期有关的所有
对象
:换句话说,我希望
创建
一个包含日期列(
对象
x的索引)的新数据格式,并为每个
变量
填充最近的可用观察。3 2
浏览 4
提问于2013-10-15
得票数 2
回答已采纳
2
回答
不规则时间序列的dplyr自定义
滞后
函数
r
、
time-series
、
dplyr
我已经能够通过观察找到
滞后
函数(因此它们在dataset中找到了先前的记录),但是我希望指定一个时间
变量
,并通过匹配
滞后
时间来计算
滞后
。这个问题:也在做类似的事情。但是,我不能
使用
zoo
解决方案(我有某种类型的包不兼容,并且根本不能
使用
zoo
),并且没有成功地将data.table解决方案变成足够灵活的东西,可以作为一个函数
使用
,将
滞后
量用作输入和分组数据的容量xval = seq(100, 1000, 100))
浏览 7
提问于2016-07-07
得票数 3
回答已采纳
1
回答
数据帧中的动物园延迟差
r
这意味着对于不同的
滞后
,我会有领导地位。我正在
使用
: replacement has 6177 rows, data has 6178 我认为如果它说的是na.pad=TRUE,那么这将在第1行上放置一个NA,而在第2行上放置一个
滞后
差异领先的NA取决于
滞后
的数量。
浏览 0
提问于2017-08-11
得票数 0
2
回答
dplyr突变组的差异
r
、
dplyr
因此,我试图复制下面的代码,并希望得到一个类似的结果与7天的
滞后
。
浏览 2
提问于2016-07-13
得票数 0
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2
回答
将
多个
现有xts
对象
转换为
多个
data.frames
r
、
loops
、
data-conversion
此外,上述线程的建议
创建
一个新环境,将
对象
下载到环境中,并
使用
以下代码转换内部的所有内容:stocks <- eapply(dataEnv, as.data.frame)。然而,这会
创建
一个存储在
变量
stocks中的大列表,而我需要这些
对象
保持离散。为了更新原始
对象
,需要
使用
如下代码:NKLA <- fortify.
zoo
(NKLA)。这个解决方案,顺便说一句,对于一些可以手动完成的
对象
来说是可以的,我需
浏览 4
提问于2021-09-19
得票数 2
回答已采纳
2
回答
R中的
滞后
函数是做什么的?
r
、
time-series
我正在调试R代码,我对R中的lag函数是如何工作的感到非常困惑。例如> x> lag(x)attr(,"tsp")另一个例子> x> lag(x)attr(,"tsp")有人能用简单的英语解释一下lag函数到底是做什么的吗?请记住,这个问题来自试图学习R的程序员,而不是统计学家。
浏览 0
提问于2014-08-26
得票数 3
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