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沙龙
1
回答
具有
单一
输出
的
两个
时间
序列
之间
的
互
相关性
、
、
、
、
大家好,感谢您
的
阅读。 我试图找出金融
时间
序列
的
赫斯特指数及其
相关性
之间
是否存在某种关系。实际上,已经知道它们
之间
存在某种联系。我正在计算它们
之间
的
皮尔逊相关系数和广义赫斯特指数
的
算法: def genHurstExponent(serie,q=1): stats.linregress(r
浏览 45
提问于2021-01-30
得票数 0
3
回答
学习
时间
序列
之间
相关性
的
神经网络拓扑结构?
、
、
、
我有
两个
(或更多
的
) 1xN
时间
序列
,我想训练一个NN来预测这
两个
序列
的
下一个值。我可以将它们排列为2xN矩阵,并从这个矩阵中输入一个窗口作为NN
的
输入,但我不知道如何构造NN本身。我做了一个
具有
卷积
的
NN,它可以用一个系列来完成相当不错
的
工作,但是我想利用交叉
序列
的
相关性
。什么拓扑可以让NN注意到
时间
序列
<e
浏览 0
提问于2018-01-28
得票数 7
1
回答
如何实时计算递增
序列
的
临时/周期相似性?
、
考虑到随着
时间
的
推移,有
两个
序列
,并且在n秒钟
的
间隔内在
序列
中添加了新
的
数据。
序列
本身可能
具有
周期性
的
相似性/dis-相似性。如何实时计算
序列
值
之间
的
相关性
?
浏览 0
提问于2018-10-26
得票数 1
回答已采纳
2
回答
如何计算不同样本量
的
两个
变量
之间
的
相关性
、
a <- c(1,2,3)corr <- cor(a,b) 我有
两个
时间
序列
变量,并希望计算
相关性
,但它们
具有
不同
的
样本大小。为了简化我
的
问题,假设有
两个
变量a,b,我想计算a和b
之间
的
相关性
,但我只想计算前
两个
值。我如何在R中实现这一点?
浏览 5
提问于2018-10-28
得票数 1
1
回答
时间
序列
/状态空间概念性模型
、
、
、
、
我有一个
时间
序列
以及一堆其他
的
时间
序列
,可以用来增强预测。回归
的
整个想法不就是利用
相关性
来预测值吗?难道不是必须存在
相关性
才能在数
浏览 0
提问于2016-05-27
得票数 0
2
回答
R相关
时间
序列
、
、
我有多个
时间
序列
,我想研究在不同
的
序列
中,某些事件是否在相对相同
的
时间
发生。例如,我有x1和x2,它们都是
时间
序列
,但来自不同
的
来源,我想知道x1是否与x2相对地同时增加/减少。你会怎么做。我知道我可以用
相关性
来衡量一般
的
关系。 但是,是否有办法将他们一起移动
的
时期与他们偏离
的
时期分开呢?
浏览 2
提问于2014-02-13
得票数 1
回答已采纳
1
回答
滚动
相关性
,包括pandas中所有以前
的
值
、
我想计算
两个
时间
序列
列
之间
的
相关性
。我知道我可以这样做来获得一个
单一
的
r值:但是,我希望获得所有先前和当前值
之间
的
相关性
的
r值。我知道pandas已经预先构建了rolling函数,但这些函数只包含指定
的
窗口作为历史记录。有没有一种预置
的
熊猫方法来做到这一点?我要
浏览 0
提问于2021-05-18
得票数 2
1
回答
多个
输出
(或任务)
的
随机森林回归
、
我有一个带有d_x输入特性和d_y
输出
的
多
输出
回归问题。
输出
具有
复杂
的
、非线性
的
相关结构。是否存在考虑
输出
相关性
的
随机森林扩展?也许是像这样<em
浏览 7
提问于2012-07-24
得票数 1
8
回答
如何在Numpy中限制互相关窗宽?
、
、
、
有一个可选参数" maxlag“,它将lag
的
范围限制在-maxlag到maxlag
之间
。如果您正在查看
两个
非常长
的
时间
序列
之间
的
相互关系,但只对特定
时间
范围内
的
相关性
感兴趣,这是非常有用
的
。考虑到交叉相关
的
计算成本非常高,性能
的
提升是巨大
的
。 在numpy/scipy中,似乎有几个计算互相关
的</e
浏览 4
提问于2015-06-06
得票数 7
1
回答
浮点矩阵
时间
序列
的
良好压缩方法或库(mp4表示int矩阵
的
情况)
、
、
、
、
问题我有
两个
序列
,uint8矩阵
序列
和浮动矩阵
序列
(深度图像)。uint8矩阵
序列
可以用mp4很好地压缩。而且,我想对浮点
序列<
浏览 7
提问于2022-08-24
得票数 0
回答已采纳
1
回答
R中
的
互相关方法
、
对于二元
时间
序列
的
互相关,我使用ccf或acf来绘制它,但这
两个
图并不相同。ccf
的
第一个情节与acf
的
左边情节一致,而ccf
的
第二个情节与acf
的
右下情节不一致。 我想知道我是不是错过了什么?
浏览 4
提问于2014-04-24
得票数 3
回答已采纳
1
回答
时序
的
谱相干性
、
我有
两个
时间
序列
数据,一个是水温,另一个是气温(每小时测量一年)。这
两个
测量是同时进行
的
,因此向量大小相同。corrcoef命令说明它们
之间
的
相关性
等于~0.9。现在,我正在尝试一种不同
的
方法来寻找
相关性
,这是我考虑光谱一致性
的
地方。据我所知,为了做到这一点,我应该找出每个
时间
序列
的
自谱密度?(即水温和气温),然后找出它们
之间
<
浏览 3
提问于2012-03-12
得票数 0
回答已采纳
1
回答
如何抵消Pandas Pearson与日期
时间
指数
的
相关性
、
、
、
我试图得到前一周
的
投入与下一周
的
产出
之间
的
相关值。Date Input Output1/7/2010 2 73 1/13/20103
浏览 1
提问于2017-04-21
得票数 1
回答已采纳
4
回答
查找互相关达到最大ccf
的
滞后()
、
、
我有
两个
时间
序列
,我正在使用ccf来找出它们
之间
的
交叉相关。ccf(ts1, ts2)列出了所有
时间
滞后
的
交叉
相关性
。如何在不手动查看数据
的
情况下找到导致最大
相关性
的
滞后?
浏览 3
提问于2012-04-29
得票数 15
回答已采纳
1
回答
基于NumXL
的
平稳性测试结果解释
、
我目前正在使用NumXL完成我
的
论文。有没有办法解释平稳性检验
的
结果?如果根据每个可能
的
测试结果,有一个表来描述
时间
序列
是否为白噪声、随机游走等,那就太好了。 测试
的
结果是:静态测试静态?
浏览 4
提问于2017-02-08
得票数 0
1
回答
找到交叉相关为abs
的
负值(最大ccf( ))
我有
两个
时间
序列
,我正在使用ccf来找出它们
之间
的
交叉相关。ccf(ts1,ts2)列出了所有
时间
滞后
的
交叉相关。然后我使用绝对最大值函数来帮助我找出绝对最大
相关性
, 然而,我发现返回值是
相关性
的
绝对值,但我确实想要获得
相关性
的
原始值,这意味着我想知道
相关性
是负还是正。我能做什么?
浏览 0
提问于2014-01-07
得票数 1
2
回答
SHAP值可以解释,对吗?
、
、
、
、
我在使用SHAP value来解释基于树
的
模型时遇到了一个问题。首先,我输入了大约30个特征,我有2个特征,它们
之间
有很高
的
正
相关性
。在此之后,我训练了XGBoost模型(Python),并查看了2个特征
的
Shap值,Shap值
具有
负
相关性
。 你们能给我解释一下,为什么
两个
特征
之间
的
输出
SHAP值不
具有
与输入相关相同
的
相关性
吗?我能不能相
浏览 11
提问于2019-11-25
得票数 0
1
回答
两
时间
序列
相关性
的
Bootstrap置信区间
、
我有
两个
时间
序列
(ts_a和ts_b),我想获得
两个
序列
(在R中)
之间
的
相关性
的
自举置信区间。对于如何进行,有什么建议吗? 感谢您
的
支持
浏览 0
提问于2017-05-30
得票数 0
2
回答
如何解释此numpy corrcoef
输出
、
、
我正在尝试计算
两个
时间
序列
之间
的
相关性
。line1 = time1*slope1+amp
输出
结果是我原以为
相关性
会比1小得多,因为这两条线
的
斜率不同。为什么
相关性
显示为1?
浏览 0
提问于2018-09-26
得票数 0
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